談股論金358
建立自己的交易系統，其實很重要。如果沒有穩定的交易系統 ，操作很容易陷入混亂。交易系統，大致包含以下幾個方面。
一是理念
這是建立交易系統的前提，因為只有理念清晰，後面的指標建立才有依據。入市交易，通常有價值投資、價格投機和價值投機三種理念。確立了一種，就要堅定不移去堅持和執行，切忌“中途換帥”，搞得不倫不類。這個“帥”，就是理念。如果堅持價值投資，那後面的指標、拐點、倉位、紀律等就必須和價值投資對應。如果這個一動搖，後面所有的都亂了，下面會涉及到。
二是指標
如果價值投資，那就用基本面分析的市盈率、市淨率、ROE等方法進行估值。
如果是價格投機，那就堅持自己採用的技術指標進行選股，經過反覆實踐，總會找到適合自己的技術指標。我採用的是均線系統，5日均線、20日均線、60日均線和250日均線進行交易的。
如果是價值投機，那就綜合以上兩個方面，以價值投資為基礎，堅定不動搖，用部分倉位做點小投機就行。
三是拐點
同樣，理念不一樣，拐點不一樣。對價值投資者而言，拐點就是價格低於價值或者價格高於價值時。一旦出現前者，就會持續不斷用閒錢投入，堅定持有，不管日內的漲跌。一旦出現後者，就會賣出走人。
而價格投機者的拐點，相對比價值投資而言，要多很多，這就是所謂的波段操作和趨勢操作。長線、中線、短線趨勢投資者根據的技術指標不一樣，拐點也不一樣，這就是我通常說的“沒有周期，沒有操作”。自己操作週期都不知道，怎麼會有拐點處的買和賣呢？
上圖方框內，是長線買入區，因為這個位置，上證市淨率已經在歷史低位10%分位區，完全值得投資，因此，去年在此區域，在我頭條股友群定的策略就是不斷定投。上圖三個箭頭處，陰線跌破5日線，是短線的“賣”點，而作為長線而言，因為60日和250日已經向上，卻是長線的”買“點。可見，同樣的陰線，因為操作週期不一樣，那”買“和”賣“都是正確的。
四是倉位
”倉位決定生死“，價值投資者和價格投機者的倉位使用，是根本不同的。價值投資者是利用閒錢，在合適時機，有錢就買入堅定持有。而價格投機者，必須等到相應的”拐點“出現，集中使用倉位一次性或者分幾批全部進入，獲取更大的投機收益。
你是什麼理念進入股市的，你的倉位和自己的理念對應嗎？和自己的指標和拐點對應嗎？如果不對應，甚至自己的理念還不清晰，那果斷反省並完善。
五是紀律
紀律是股市最後的防線，核心就是止盈和止損。如果是價值投資者，只要股票基本面沒有根本變化，對短線的漲跌，根本不存在所謂的止損和止盈。對價格投機者，就必須按照相應的技術指標設定止盈止損標準，一旦達到，必須嚴格執行。即使是價格投機者，需要提醒的是止盈和止損必須和自己的操作週期對應，切忌長、中、短線亂配，比如短線買入，卻一再錯過短線止損機會而陷入長線重倉被套的局面。
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投資悟道
這個問題講的人有很多，但是還是有很多人疑惑。大家只講原理，也沒人把自己的交易系統展示出來，以身說教，包括天啟。那麼我今天會展示我自己的交易系統，同時用世界經典案例海龜交易法（帶程序化源代碼），來展示如何建立自己的交易系統。
先簡單說一下為什麼選海龜交易法舉例，因為它是最早的最完整的一套被公佈出來的交易系統，對於每一個想要建立交易系統的人都可以借鑑。
海龜交易法完整的機械交易系統組成部份：市場、頭寸規模、入市、止損、離市、策略。其實我們自己的交易系統也要有這些環節構成，那麼我們先看海龜的。
海龜交易法——入市
我們說入市是所有交易系統中最重要的一個環節。 海龜交易法得到了兩種不同卻有關係的突破系統法則，這兩個系統我們暫時稱為系統一和系統二。
系統一：以20日突破為基礎的偏短線系統
系統二：以50日突破為基礎的較簡單的長線系統
海龜交易法是以突破為核心，他們總是在日間突破的時候進行交易，而不會等到每日收盤之後或者是次日開盤。
如果是在開盤跳空的情況下，市場開盤直接超過了突破的價位，那麼一開盤他們就會建立頭寸。
假設上次突破已有倉位並且贏利的交易，系統一的突破入市信號就會被自動過濾不會開倉。
如果在有贏利的10日離市之前，突破日之後的價格與頭寸方向相反波動了2N，那麼，這一突破就會被視為失敗的突破信號。
但是，如果系統一的入市突破信號因為以前的交易已經取得贏利而被忽略，其實還可以在55日突破時入市，這樣就免於錯過主要的波動。這種55日的突破信號被視為自動保險突破點。
系統二的入市原則是隻要有一個信號顯示價格超過了前55日的最高價或著最低價那麼就建立頭寸。
無論以前的突破是成功還是失敗，所有系統二的突破都會被接受。
那麼我們自己的交易系統也可以使用突破來進行我們可以從經典的突破中選：
1：形態突破：M型態，三角形態，等等
2：均線突破。當價格突破所有均線。
3：支撐位阻力位突破。
海龜交易法——波動性（N）
波動性——N的含意
N就是TR（True Range，實際範圍）的20日指數移動平均，現在更普遍地稱之為ATR。從概念上來看，N表示單個交易日某個特定市場所造成的價格波動的平均範圍。
TR（實際範圍）=MAX(H-L,H-PDC,PDC-L)
H-當日最高價
L-當日最低價
PDC-前個交易日的收盤價
用下面的公式計算N：
N=(19×PDN+TR)/20
PDN-前個交易日的N值
TR-當日的實際範圍
這個是具體的指標算法看不懂可以忽略，在軟件上都有ATR指標，還附有使用方法。
海龜交易法——增倉
海龜交易法在突破的時候是隻建立一個單位的多頭，在建立頭寸後以1/2N（即二分之一N----譯註）的間隔增加頭寸。
在沒有到達最大開倉單位數之前，這樣都是允許的。
假如今天市場波動很快，有可能在一天之內就增加到最大的4個單位。
接下來以黃金期貨舉例說明
N=2.50
55日突破=310
增加的第一個單位 310.00
第二個單位 310.00+1/2個2.50即311.25
第三個單位 311.25+1/2個2.50即312.50
第四個單位 312.50+1/2個2.50即313.75
那麼我們的交易系統可以借鑑海龜的交易方法進行加倉，也可以按照正常的方式進行加倉，即價格回踩5日線進進行加倉。
海龜交易法——止損
海龜交易法的止損是以頭寸風險為基礎設置的止損即任何一筆交易都不能出現2%以上的風險。
因此容許風險為2%的最大止損，就是價格波動2N。
為了保證全部頭寸的風險是最小的，如果後面另外增加單位，前面單位的止損點就要提高1/2N。
但是如果因開盤跳空而以較大的間隔設置的情況下，止損就不同了。
我們拿原油來舉例子：
N=1.20
55日突破=28.30
入市價格 止損
第一個單位 28.30 25.90
入市價格 止損
第一個單位 28.30 26.50
第二個單位 28.90 26.50
入市價格 止損
第一個單位 28.30 27.10
第二個單位 28.90 27.10
第三個單位 29.50 27.10
入市價格 止損
第一個單位 28.30 27.70
第二個單位 28.90 27.70
第三個單位 29.50 27.70
第四個單位 30.10 27.70
因市場開盤跳空至30.80而使第四個單位以較高的價格增加的情況下：
入市價格 止損
第一個單位 28.30 27.70
第二個單位 28.90 27.70
第三個單位 29.50 27.70
第四個單位 30.80 28.40
止損有三種止損方式要根據具體的情況進行分開處理。
第一種是前高或前低止損，因為突破之前面必然能找到一個相應的低點來止損，因為道氏理論界定趨勢就是以高低點的推進來判斷的。
第二種是標k止損，因為在突破時，必然伴隨著一根成交量放大的大陽線或者大陰線，這根線確定了未來的強勢的方向，如果這根線被破位，那麼我們說這波趨勢可能不會形成，要趕緊離場。
第三種是回撤的情況，假如進場之後即實現盈利了，那麼當盈利一定幅度之後，比如2%時，把止損位調整至開倉的位置，畢竟保護子彈比賺錢更重要。
海龜交易法——離市
海龜交易法會讓你知道，你在何時落袋為安，會造成盈虧之間的不同。
但是海龜的突破系統也會遇到很多假突破，大家都知道市場上的假突破非常多，這就意味著他們大多數交易都會導致虧損。
所以說如果盈虧比不合適，那麼海龜們也是在虧錢。
因此每個能夠贏利的交易系統都有不同的最佳離市點。
如果你在利潤為1N時退出贏利頭寸而在虧損為2N時退出虧損頭寸，你就需要兩倍的贏利才能彌補虧損交易所帶來的損失。
交易系統的每一個組成部分都是相互關聯的，也就是說你不能單純只考慮贏利頭寸的正確出場，而不考慮入市、資金管理以及其他因素。
贏利頭寸的正確出場是交易系統最重要的環節之一，也是最不為人理解的一個方面。
海龜的離市規則是這樣的：
系統一離市對於多頭頭寸為10日最低價，對於空頭頭寸為10日最高價。如果價格波動與頭寸背離至10日突破，頭寸中的所有單位都會退出。
系統二離市對於多頭頭寸為20日最低價，對於空頭頭寸為20日最高價。如果價格波動與頭寸背離至20日突破，頭寸中的所有單位都會退出。
對於主觀交易來講，止盈是一個很吃經驗的事情。有句話說的好，會進場的是徒弟，會出場的是師傅麼。
這到不是說師傅一定能出在頂或者底，而是師傅可以在回撤的時候，對於回撤的力度，速度，和幅度有一個經驗的把控，更能夠合理的處理風險。
當然咯，天有多大膽地有多大產，膽子都是練出來的，當我們第一次賺一點跑了，然後又賺一點又跑了，我們永遠拿不到大的，其實反過來就是，一次拿的長了沒賺錢，兩次拿的長了沒賺錢，總有一次能拿個大的。時間久了膽子自然就練出來了。
那麼在我們還沒有基礎的情況下怎麼進行止盈呢？
我們既可以借鑑海龜的方法，也可以使用：
當價格跌破10均線或者20日均線止盈。
期海船長
如何建立自己的交易體系？
這個問題對於大部分普通交易者來說，都認為是非常難的，究其原因是大部分交易者基礎太差，其實他們做期貨都是跟著K線圖來猜的，有時候什麼是期貨，K線圖後面是什麼品種他們都不一定知道，這樣的交易者何談交易體系，那麼交易體系如何建立？
首先要先了解你自身的情況，舉幾個例子吧。
第一、假如說你是和期貨品種相關的現貨企業的老闆或者是工作人員，你對這個品種非常瞭解，品種上下游產業鏈的情況你都非常瞭解，那恭喜你，你具備別人望塵莫及的先天優勢，那麼你的交易體系應該圍繞著基本面研究，中長線交易為主展開。首先要了解期貨的規則，包括交易規則、交割規則、品種等級等等，這些掌握好了，然後就到了最重要的一環，期貨和現貨的聯繫，如果用純粹的現貨思維來做期貨，那恭喜你必死無疑，期貨價格和現貨價格存在一定的必然聯繫，但他絕不是同步的。這個環節可如果自己研究的話可能需要花很長時間，還要在市場上交不少的學費，那麼我建議這個環節最好找一個在這個品種上有一定建樹的老師去學習學習，這會事半功倍。能建立自己完整的交易體系。
第二、如果你有一定的自己積累，想參與期貨，但又對這些品種又知之甚少，做過幾天股票，看過幾天K線，自認為實力很OK，那我勸你要冷靜，第一步還是要學習期貨交易的基礎，瞭解完在根據自己的性格來確定自己的交易體系，如果你心態好、能忍耐、愛學習的話，那你最好全方位學習從宏觀到基本面在到技術，這樣你可能耗時很長，但誰讓你沒有基礎來著，找人學習還是能縮短這個時間的，自己摸索費時 費錢，你會在市場上交數不盡的學費，交到你懷疑人生！
第三、對於資金實力不強，又愛好期貨的年輕人來說，那日內短線是你的不二選擇，一個風險低、另外能把資金迅速滾大，最主要的是短線交易體系容易建立，越簡單越好，但是還是不要自己試，還是先學習學習比較好，這個市場每次試驗都要付出很大的代價的，有人已經有成功的方法了，你只需要少付點學費，就可以學到了，（比如說這屆全國期貨大賽冠軍吳偉淼）然後就是少放資金勤加練習，每天重複做簡單的事情，長時間積累下來你就成功了。
教你做期貨
如何建立自己的交易體系？
一個完善的交易系統，需要達到兩個重要目標：一是判斷趨勢；二是避免假信號。如果你的交易系統能夠實現這兩個目標，那麼就離成功就不遠了。
創建系統的第一步：時間週期。
根據自己的性格特點和作息時間，明確自己屬於哪種交易者，是日內交易還是震盪交易。
創建系統的第二步：找到並確認趨勢的信號。
這一步最重要的就是指標信號，而波段買賣點指標是常用的指標之一，用法簡單，請看下圖：
上圖中：紅線是壓力線，白線是支撐線，紫線是趨勢線，紅綠線是波段線。
做多有兩個關鍵的位置：
第一個位置: 有2個必要條件: ①趨勢線走平或者拐頭向上。②操盤線向上翻紅。
第二個位置: 價格在波段線之上，在波段線附近逢低做多。
做空有兩個關鍵的位置：
第一個位置：有2個必要條件：①趨勢線走平或者拐頭向下。②操盤線向下翻綠。
第二個位置：價格向下穿越波段線，在波段線附近逢高做空。
創建系統的第三步：合理的進場點。
通常情況下符合下面的三個條件，基本上可以說是比較理想的進場點：
①如果進場操作是正確的，短線單盈利之後，可以轉化為波段單。
②如果進場操作，市場的走勢和預期的方法相反，止損被執行，損失要小。
③如果止損被執行之後，同時具備反手操作的位置。
在波段線附近操作具備這樣的屬性：波段線附近快速跟進，如果是正確的，短線單就轉化為波段單，如果出現判斷失誤，止損被執行，損失也不大，如果止損被執行，可以直接反手操作。
創建系統的第四步：把交易系統寫下來並嚴格遵守。
這是構建交易系統中最重要的一步，必須把交易規則寫下來並嚴格執行。自律是一個交易者必不可少的性格，必須嚴格遵守交易系統。再好的系統，如果執行力不夠，也是很難創造利潤。
各位覺得的呢？
有好的方法歡迎在下方的評論區留言討論，也可以私信溝通，看到消息會及時回覆。
最後請各位期友點贊、關注支持一下，謝謝。
期貨冠軍實戰特訓營
交易系統本質上就是一系列的交易軌跡，當市場狀態滿足這些軌跡的時候，我們就要考慮進場、出場、止損或者止贏。這些運行的軌跡並不是憑空捏造的，都是根據前輩們總結出來的交易理論總結出來的心血結晶，例如道氏理論、江恩理論、波浪理論以及各種各樣的輔助性技術指標。成功的交易者大多是都採用適合於自己的交易系統，交易系統可以最大有效地避免交易者的情緒干擾，進行標準化的操作，從而避免情緒化交易。如果大家經歷過市場的洗禮，大家現在應該都很清楚，交易的時候最大的敵人是自己，除了自己沒有人能夠阻止你的步伐，這就是情緒的力量，所以我們進入市場，必須要一套行之有效的交易系統，去規避我們的情緒，只有這樣才能夠真正的做到機械化交易，當然我們很容易受情緒影響，從而做出錯誤的判斷，所以操作上，我們不僅僅需要一套有效的交易系統，同時也需要非常強的執行力，這樣才能夠保證在這個市場穩定的獲利。
另外交易系統的建立，是需要自己不斷的去覆盤，去熟悉自己的一個交易系統，去計算自己的一個成功率，去提高自己的一個成功率，同樣一套系統，並不是說你建立好過後你就不去在管它，而是還要不斷的去完善總結，因為任何一套系統都有自己的缺陷性，市場上沒有百分百對的系統，只有相對完善的系統，我們做單做的僅僅是一個概率，所以我們要跟進自己的一個系統，每週一總結，每月一修正，時刻保持對市場的敬畏，不斷的去完善，這是一個永無止境修行的境界，且行且珍惜。
在講怎樣建立完整的交易系統之前，我們要明確交易系統的構建包涵：
1:有細緻的市場分析也就是技術分析，
2:合理的運用資金我們稱之為風險管理。
3:有完善的交易思維我們稱之為心理控制。
三者之間心理控制是最重要的，其次是風險管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統
同時有一套完整成熟的交易系統必須要經過市場的驗證，不斷的去覆盤覆盤，去認真的總結期間出現的一切出現的變化，同時讓自己能夠真的完全的掌握交易系統，而不是說別人的系統，相同的系統，不同的人去應用，也會出現不同的結果，這就要看個人對系統的理解程度，我還想想說一句，沒有最好的系統，只有最適合自己的系統，適合自己的才是最重要的，
怎樣才能擁有一套適合自己的交易系統呢，
怎樣是適合自己的交易系統呢，首先，你要建立一套交易系統，其次你要將這套系統去覆盤，去不斷的覆盤，去不斷的解釋歷史的走勢為什麼要這樣走，期間你的系統給你發出過什麼樣的信號，你都要一一的記錄在心，不斷的去完善系統，掌握系統，這樣方能將這套系統轉變為自己的交易系統，方能在這個市場上無往不利。
規範的交易系統
小李告訴你，當你完全掌握自己的交易系統，你真的不會虧錢，但是人不是機器，有情感，有害怕，有恐懼，有貪婪，當你的交易系統發出信號，你制定的交易計劃，你是不是能100%去執行，這才是決定你賺錢的重頭戲，一旦你有一套完善的交易系統，同時你能100%的去完成你的交易計劃，你就能在這個市場成為一代大師。
下面是小李的一套交易系統，下面的圖像詳細的介紹了，進場出場的理由和原因
小李點金
從基礎出發，瞭解價格漲跌的本質，把常用工具必須，水平線，切線，趨勢線，均線，斐波那契等，如何畫，如何驗證有效性，一定要搞清楚，不能似是而非，否則就像做數學題，公式都錯了，怎麼可能得到正確的結果？？？根據我的經驗，一個合理的交易系統包含：
1.止損
2.合理倉位
3.盈虧比
4.交易策略
5.心態（不要想著一夜暴富）
對交易感興趣的，可以多交流，不喊單，不推薦平臺，有圖書，視頻供參考！
上海誠信經紀人
把自己學過的技術，找出幾個成功率較高的信號，做成你的交易規則，然後雷打不動的去嚴格執行它就可以了。每天打開盤面，有符合你的信號就進，沒有就空倉等待，做到以不變應萬變。
交易規則的建立需要最少花費2年時間來完善。
1，一個入場試錯的進場規則。
2，一個截斷虧損，讓利潤持續擴大的盈虧比計算方式。
3，一個保證你賬戶不死，持續輸出你交易規則的資金管理計劃。
4，花費2年時間，用5到10萬本金，每次不斷輕倉來完善你交易體系的本金。
那麼體系建立之後，基本期貨外匯市場也就成了你未來的取款機。
易極115
說一說我的交易思路和方法。
9:25之後，對對開盤競價的數據進行分析，選出當日的強勢股票，9:30之前委託買入。
我的預期是當日漲停，然後連續漲停。如果達不到預期，第2天擇機賣出;第2天不能漲停的也會擇機賣出。只有連板的票才會持續拿著。
另外我對於虧損的要求極其嚴格，虧損超過2%，無條件賣出。
只做龍頭，而且只持倉最強的龍頭。
因為我這種做超短的特性,所以不是很重視大盤指數。說說我的開倉條件。
1.連板高度大於3。連板高度太低的話，盈利空間有限,沒必要開倉。
2.連板數大於3。連板數太少的話,賺錢的機會少,機會少，風險就會大。
3.板數20以上。上板的數量少，也是沒有什麼賺錢效應的,宜觀望。
本人使用大智慧股票池選股，歡迎交流選股思路和選股公式。
超短秘籍
期貨交易，如何建立自己的交易體系？
首先，你得確定了一個理念。
如果你的理念是研究XXX，判斷出接下來的方向後交易，那麼，很簡單，你就去研究方向的精準就可以了。
假如你的理念是，未來的走勢是不確定的，我們需要處理風險和收益，要在風險可控的前提下，獲取收益的話，那就想辦法處理風險和收益就可以了。
理念的下一步，是交易邏輯。如何實現這個理念？如何能夠控制住風險獲取收益？
比如，你準備通過，截斷虧損，讓利潤奔跑的方式來實現這個理念。那麼，如何構建交易細節，來實現這個邏輯呢？
你需要建立交易系統。一套期貨交易系統，由三個交易規則構成：
入場規則，出場規則，資金管理規則。
你需要根據自己的出入場偏好，設計出這三個規則。
比如，海龜交易法則。突破20日高點為入場規則，跌破10日低點為出場規則，每一次交易，使用總資金的1%為資金管理規則。
通過這三個規則，形成了一套期貨交易系統。輸出了你的交易邏輯，承載了你的交易理念。
你就擁有了自己的交易體系。
所有聽消息，憑感覺，不知道自己的邏輯的交易者，路還很長。
天啟量投
市場有兩類人！一種是看到別人賺了盲目跟隨進場的！一種是知道交易瞭解透徹後進入市場的！第一類朋友！可能吃了不少虧！虧損了不少！如果是自己做交易的恭喜給市場交了學費換來了經驗！如果不止是目盲跟隨進場還是聽別人說，給人說虧的，那麼很不幸你除了教訓什麼都沒有得到！這就尷尬了！
另外一種朋友比較聰明進入市場之前先去了解市場，學習K線或是一些指標！根據一些規律找到進出場的時機！在通過模擬交易進行演練！不過交易最終還是要通過實踐來認證你的體系！實盤和模擬最大的區別就是心跳！心跳產生自然是對心態的把控！
個人覺得交易體系兩方面入手！一個是對行情的認知！一個要有健康的心態！
行情的認知包含技術方面，有自己的交易手法！可以不夠成熟！因為交易不是一個人的戰場，可以多跟朋友們一起交流經驗！補充短板！
第二要知道自己要的是什麼！知足常樂！確定自己側重的風格，注意風險的把控，
每個人或多或少的都要為自己買單給市場交點學費！希望朋友們交的少一先！
