石油!石油!石油!
本以為石油上漲錯過了更多的買入機會,沒想到最佳的買入機會近在咫尺。WTI原油期貨暴跌9.71%!
沙特和俄羅斯因為原油減產問題談判談崩了。沙特開始了石油價格戰爭。
基本面
沙特出手
下個月沙特的產量將遠超過1000萬桶/日,甚至可能達到1200萬桶/日的紀錄高位。本月產量為970萬桶。 沙特20年來最大的原油降價。
俄羅斯
不同意減產方案
分析師預測
諮詢公司IHS Markit Ltd.的石油分析師、資深OPEC觀察員羅傑·迪萬(Roger Diwan)說:“我們很可能會在下個季度看到過去20年中的最低油價。” 荷蘭國際銀行:WTI原油二季度28美元/桶,三季度35美元/桶,四季度40美元/桶
2014年曆史
沙特試圖用低油價逼死美國頁岩油。豈料,頁岩油靠著借債活了下來。不得不拉攏俄羅斯實施減產。 2015-2016年布倫特原油價格暴跌到25美元水平
參見技術分析
原油生產成本
算上運輸和間接成本,匯豐預計2017至2018年二疊紀盆地石油生產成本在40美元/桶附近。 2016年,只有在油價跌至每桶30美元以下之後,其中一些人(美國頁岩油)才開始閒置鑽井。
技術面
支撐阻力線
我注意到從2009年到2020年,在WTI原油期貨日K線級別在44-42美元有一條明顯的支撐帶。出現多次暴跌後的止跌反轉,上升後回調的反轉,都在出現在這個壓力帶。
在周K線級別也同樣呈現如此
例外情況
2015年8月到2016年的4月,突破壓力帶,到達本次暴跌的谷底26美元。也就是上一次沙特打石油價格戰。
價格上限
價格上限可能在63美元、75美元、106美元。
價格突破
目前價格已經突破支撐阻力帶
交易策略
標的
我選的是南方原油。這是一個投資境外原油期貨基金的QDII基金。投資目標是60%WTI原油價格收益率 + 40%BRENT原油價格收益率。
總體來說,基金淨值(場外價格)走勢與WTI原油當月連續基本一致。場內交易價格誤差比較大。
這個基金目前限購,用基金賬戶每天只能買2萬元,幸好可以用股票賬戶在二級市場買入。
這個基金有三個地方比較差一些
第一、跟蹤基準的誤差太大,所以不能長期投資用
第二、基金規模太小了,才3.38億元,容易出現較大的指數跟蹤誤差,也容易被註銷
第三、基金賬戶買限購2萬元每日,二級市場買日交易量才4000萬左右,購買滑點比較大
我一般不會同步購買石油股票或石油股票基金。因為石油股票首先受到股票市場影響,其次才是石油大宗商品市場的影響。我把握不住這之間的巨大差異。
開倉
盯住:WTI原油期貨價格
- 達到44美元,買入1份基金
加倉
- 達到40美元,買入2份基金
- 達到35美元,買入4份基金
- 達到30美元,買入8分基金
- 達到25美元,買入16份基金,或隨便買
- 達到20美元,隨便買
具體能買多少,看老天爺~
我1份多少錢?不告訴你~哈
關倉
- 63美元賣出50%份額,利潤43%+
- 75美元賣出40%份額,利潤70%+
- 106美元賣出10%份額,利潤140%+
實際執行
- 3月2日 從場外和場內同時購買南方原油基金1份
- 3月9日 如果價格符合計劃,準備買入1或2份
量化投資與期貨外匯散仙,基金保險水平也拿的出手
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