金字塔加倉交易策略是迄今為止我交易生涯中最賺錢的策略。自我交易以來一直獲利豐厚，為什麼它如此強大？因為它提供了幾乎無限的獲利潛力，而沒有增加損失風險。眾所周知，任何有利可圖的交易者的第一法則就是最大化利潤和最小化損失。金字塔策略使你可以做到這一點。
本文將向你展示金字塔加倉交易是怎樣一回事？如何執行該策略？我會用最近使用金字塔加倉交易實例來進行分析。
但是在我們開始之前，重要的是你要了解金字塔的基礎。一旦我們進入下面的案例研究，這將使你更好地理解概念和方法。
金字塔加倉交易策略的基本思想。
金字塔加倉交易涉及隨著交易開始向你有利的方向戰略性地增加現有頭寸。這裡的關鍵詞是“策略性地”。我們不只是將更多的資金置於風險之中，然後希望自己賺更多的錢，而是要有戰略性的佈局。
下圖顯示了金字塔式加倉的頭寸。
請注意，在上圖中，隨著市場回撤到先前的阻力並開始充當新的支撐，我們將如何添加到初始買單中。
相反的情況適用於空頭頭寸，在該位置我們將重新測試突破的支撐位，因為支撐位開始充當新的阻力。
你在上面看到的每個購買訂單都是等額的。因此，如果你在初始購買訂單上購買40,000個單位，那麼你將在購買訂單2和3上再購買40,000個單位。
為了限制風險，你要在每次市場突破另一個關鍵阻力位時進行移動止損。這樣可以確保你承受的風險僅來自初始入場。
案例分析
以下是我以AUDJPY進行的實際交易。為了使案例研究有意義，我們將研究導致初始設置的每個單獨的層次和構成。一旦我們概述了整個交易，我將向你展示如何進入各個關鍵級別。
澳元兌日元當時的第一個也是最突出的關鍵級別是每週趨勢線支撐，如下所示。
請注意，我們在此支撐級別上有3個定義明確的內容。請特別注意該趨勢線，因為它將在以後發揮重要作用。
接下來是趨勢線阻力，最好在4小時時間框架內查看。我們將在這個時間範圍內研究其案例中的餘部分。
上圖顯示了兩個月以來形成的明顯阻力位，因此受到了很多人的關注。在接下來的幾張圖表中，該水平也將成為重要因素，因此請務必注意。
接下來是導致初始設置的轉折點–我們剛剛在4小時圖表上看到的趨勢線的失敗突破。
上表介紹了兩個新因素。第一個是趨勢線阻力的失敗突破，第二個是短期趨勢線支撐。
像大多數失敗突破一樣，上面發生的情形導致了相反方向的波動。就澳元兌日元而言，這意味著接下來幾個交易日走低。
既然你已經對其中涉及的一些主要水平有了深刻的瞭解，那麼讓我們進入初始交易頭寸以及隨後關注水平的細節。
上圖顯示了每個級別發生的情況，然後我們將瞭解如何增加空頭頭寸。在空頭突破先前的趨勢線之後，該貨幣對形成了看跌的pin bar，空頭很快就接管了市場，使市場跌破了下一個關鍵支撐位。在將該水平重新測試為新阻力後，該貨幣對形成了另一個看跌的柱線。
大約24小時後，市場收盤跌破下一個關鍵支撐位。眾所周知，舊的支持變成了新的阻力。澳元兌日元並沒有令人失望，因為該貨幣對很快又下跌了115點，最終收於每週趨勢線支撐位。
下圖顯示了我如何進入下降趨勢的各個階段。請注意，隨著交易開始盈利，我如何追蹤止損。
最初的空頭入場來自第一個看跌pin bar的50％回撤位。我知道第一支撐位是90點，而進入50％時，我設法將止損保持在20點。這讓我立即獲得了4.5R的潛力。
接下來的4個小時，蠟燭收盤跌破支撐位，我就知道我有機會做金字塔。第二個看跌的pin bar（賣出指令＃2）給了我一個很好的切入點。使用另一個50％的入場點，我現在有30點的止損。
但這就是金字塔的美麗。由於我最初的空頭頭寸現在已經獲利，於是止損移動至第二次加倉頭寸的止損位置，所以我最壞的情況是2R利潤。這是因為我的第一個位置將使我淨賺3R減去二次加倉潛在的1R虧損。如你所見，我已總體處於無風險狀態。
我們還沒有完成。市場下跌之後不久，就獲得了下一個關鍵支撐位。這次突破使我在重新測試該水平時選擇了激進做空。
你問為什麼要冒險盲目進入？因為此時最壞的情況是獲利10.9R（第一位置為9R，第二位置為2.9R，第三位置為-1R）。
還記得以前的每週趨勢線支持嗎？這是我最終的利潤目標，我將所有三個頭寸平倉以獲利。最終數字如下：
第一位置（+320點/ 20點止損= 16R）
第二位置（+230點/ 30點止損= 7.6R）
第三位置（100點/ 45點止損= 2.2R）
這三個位置的總和為650點，或更重要的是25.8R。準確地說，如果你每筆交易僅承擔2％的風險，那麼你將獲得51.6％的鉅額利潤。從開始到結束只花了兩天的時間，這還不錯。
關於整個交易序列的最好部分是，我在任何時間點的最大風險敞口僅為20點。
總結
如你所見，如果正確執行金字塔交易策略，可能會非常強大。你可以在不增加風險的情況下實現無限的潛在利潤的想法，正是這種交易策略吸引了眾多交易者（包括我自己）的注意力。
但必須指出的是，每一筆加倉交易並不會完美提供這種獲利潛力，實際上，上述機會僅每隔幾個月就會出現一次。如果出現，基本能實現20R +，而且你也沒有花很多時間就可以快速增加交易帳戶餘額。
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