秋楓冰冰
在現有機制下，中國期貨價格不會出現負數。因為中國國內期貨有漲跌停板限制。一般不超過10%，就算擴板，也不超過20%。假如價格跌至0.05元，再跌10%，是0.045%，四捨五入還是0.05元。假如跌幅允許20%，當價格跌至0.02元時，再跌20%是0.016元，四捨五入還是0.02元。即使允許30%跌幅，也不可能跌穿0.01元，因為0.01×70%士兵0.017元，四捨五入還是0.01元！除非臨時改機制，否則絕不可能跌到0甚至負數。這說明中國的期貨機制還是充分考慮了投資者的極限風險，設置了漲跌幅限制。
神牛趨勢
作為期貨業內人士我可以肯定的說，中國期貨合約不會出現負數，有以下幾個原因：
1、是現行的交易系統沒有負交易機制。2、國內現在期貨的監管制度非常嚴格，包括大戶報告制度，法人戶穿透制度，大數據監管等等，時時動態監管交易情況，我說句不誇張的話，即使你在一個不活躍的月份串通別人的賬戶進行一次自買自賣，交易所那邊馬上就會知道，並暫停你的交易，並且馬上電話就會打過來詢問情況，讓你出具保證書後才會解凍你的賬戶。3、進入交割月後一方面交易所會大幅提高保證金，嚴密監控持有較大頭寸的投資者，另一方面交割庫全國各地都有，都很方便交割，畢竟是國內，運輸倉儲都是非常方便，逼倉可能性很小。4、國內期貨市場已經有20多年的運行和監管經驗了，無論是市場容量還是交易量，三大期貨交易所在國際上都排在前5名以內！應該說已經非常成熟了，這可以說是國內最高效、最規範的風險投資市場了。
但是雖然中國期貨合約不會出現負數，並不代表投資者交易不會穿倉，畢竟它屬於保證金交易，有接近10倍的槓桿，當出現行情巨幅的波動的時候，比如出現2008年經濟危機，也會出現連續停板的情況，這種情況是一大風險點，不過通常情況在出現第三個停板的時候，交易所出於控制整體系統風險的情況下，會主動進行劃盤，也就是主動撮合買賣雙方成交。但連續停板對於喜歡滿倉交易的投資者是非常危險的，所以一定要對槓桿交易心存敬畏，謹慎使用槓桿，謹慎控制倉量，順勢交易，切不可衝動交易。
本人在某知名期貨公司任職，專業經驗近20年，股票，期貨，外匯專職交易，歡迎留言，轉發，歡迎關注我的頭條號：龍頭老大
龍頭老大
中國期貨合約不會出現負數價格。中國銀行這次“原油寶”事件可能有內奸，應該對這次事件負責。當原油期貨合約出現負數時，不應該做平倉處理，而是應該通知上報和國家採取措施，接收期貨合約，到期後派油輪把原油運回國，因為中國是原油的需求國，而且原油開採成本價格遠高於原油期貨合約價格。
