期货追踪趋势，单品种资金曲线非常不稳定，需要分散风险，策略有如下几个：
- 多市场，期货，期权，股票，外汇等等，只要追踪趋势有正收益期望的市场，都可以作为篮子放鸡蛋
- 多品种，期货有很多品种可以选择，既然多品种就需要每个品种仓位都比较轻
- 多策略，多周期
其中多品种策略是比较容易实现的，对于新手，该选那些品种，这里我选择了30个流动性比较强的品种做研究
多品种需要注意几点：
- 分散的是风险，而不是资金
- 对于小资金来说，有些品种风险比较大，不易控制
- 相关的品种，风险也相关，应该给予控制
下面为关于品种相关性研究，其他部分这里不予讨论：
如何定义期货品种的相关？
期货品种什么样的算相关，什么样的不算相关呢，如何去定义是个问题。
价格相关：首先价格相关肯定不可取，不同品种价格差别太大
波动性相关：这个是比较好的选择，因为我们追踪趋势，需要品种间趋势的时间分布尽量散开，从而达到风险分散的作用，既然分散趋势，其实就是波动性，如果所有品种在某一时间段内都没有大的波动性，那么你只能不断的扛着亏损
波动性如何计算
波动性如何计算呢，我这里为了品种数据统一化，计算方式如下：
- 收盘价序列正则化处理，为了使得所有的商品价格落在同一区间
- 使用上述序列计算波动性序列，为最近50日序列数值的标准差
- 多品种两两组合，计算上述序列的相关性，记得要对齐日期
30个品种收盘价序列正则化
上图就是所有品种价格正则化后，落在同一区间后绘制的价格曲线
然后计算波动性：
豆油和棕榈油波动性对比
焦炭和黄金波动性对比
上面两个图，第一个是豆油和棕榈油的波动性，第二个是焦炭和黄金的波动性，可以看出来前者有着高度的相关性，而后者就没有
接下来计算相关性，因为各个品种上市日期不同，所以要截取相同长度的数据进行计算，截取的时候还要匹配日期
计算相关性使用Correlation函数，输入两个序列，需要长度一致
相关性计算
上图可以看出来，螺纹和热卷具有高度的相关性，和焦炭，铁矿具有一定的相关性，但是和大豆相关性较弱，也比较符合实际
接下来计算所有品种两两配对的相关性
30x30矩阵绘图
上图为30个品种的相关性矩阵，对角线是和自己比较，所以相关性都是1，其他颜色越深，相关性越大，我们挑几个代表性的来看
焦炭和焦煤，热卷和螺纹，相关性0.88，螺纹和焦炭，0.70
黑色系的相关品种，基本没有异议，如果有疑问，可以直接搜索相关品种加套利关键词，如果有相关内容，说明相关性强
棕榈和豆油，原油和橡胶，0.87
棕榈和豆油的相关性是我得到的新知识
焦炭和PVC，0.78，橡胶和豆油，0.72，糖和棉花，0.70
这几组相关性比较奇怪，也查询不到相关的资料，存疑
PP和塑料，PP和原油，0.77，原油和塑料，0.71
化工原料间相关性比较多
金和银，0.74，橡胶和铜，0.67
橡胶和铜的相关性网上有文章，但是还是比较奇怪，不明白为什么会相关
锌和银，-0.24
这组的相关性很小，同属于金属，但是基本没有关联，其他金属和贵金属间相关性也比较差，也许要把贵金属单独算一个系比较合适
鸡蛋和苹果，-0.22，苹果和棉花，-0.14
同属于农产品，但是低相关
总结：
- 苹果和所有的品种相关度都低于0.4，首选
- 银只和黄金高度相关，贵金属首选，代替高价黄金
- 高价原油，直接使用其他品种代替即可，比如pp或者塑料
- 高价沪镍，但是只和黄金相关度高，可选
- 高价焦炭，和焦煤高度相关，可用焦煤替代
- 高价沪铜，可用橡胶或者其他有色金属代替
