這篇文章，相對燒腦，有較多術語和方法論，但是都是乾貨，“授之以魚不如授之以漁”；我希望任何一個期貨交易者在入場之前能夠有一個交易計劃，入場時機，點位，倉位，週期這些不求胸有成竹但求有所考慮。不然和賭徒（鹹魚）有什麼分別。請不要整天妄圖跟單，找個老師就能賺錢，也許短時間行情OK，賺了些，但是不建立自己的交易系統，最終還是會虧。朋友們，風向早變了，躺著賺錢的時代早已終極，醒醒，起來修煉內功了：
趨勢交易看什麼：
1.長期趨勢過濾器系統
● 大多數都是以200日均線或者100日均線來作為長期趨勢過濾器的，長期趨勢的基準；
也有用100日或者200日新高新低作為長期趨勢判斷
2.中短期的趨勢系統過濾器和信號發生器
● 唐奇安：20日多頭突破做多，10空頭突破離場；反之亦然
● 海龜：20日60日多頭突破多做，反之亦然 https://book.douban.com/subject/2339892/
● 10日動量：10日新高突破入場，10日新低離場；反之亦然；
● 短期均線：5、10日均線
● 指標信號發生：RSI/KD/CCI/MACD等中短期入場信號發生器
● 均線切線理論和均線置換線
● 鱷魚線+BS買賣信號 參考：https://book.douban.com/subject/1143656/ 3.反轉信號系統：反轉日、短期趨勢例外
● 上一日真實波幅60% 、80%以上，收盤價低於上一個交易日
● 海龜：60日突破
● 均線：不利信號後突破上一個順勢信號的底部
4.入場止損
● 開倉日底部、開倉日3日底部、開倉價位-2*ATR(2)、開倉位-2*ATR(14)
● 均線金叉前最低價
● 10日低點、20日低點、etc
5.跟蹤止損止盈
● 行情最高價*（1-固定百分比)
● ATR移動/追蹤止損
● ATR棘輪法
● 盈利規模達到止損位2倍後，上移動止損規模2倍的區間作為固定止盈位
● 反轉日止盈止損
● 均線切線
● 動量突破
● 持有時間超過N日離場
6.頭寸規模以及凱莉公式原則
● 一般初始頭寸不超過總資金量的7%
● 根據真實波動波動性原則設定初始頭寸規模
● 金字塔加倉；
● 倒金字塔加倉；
● 只要上一筆盈利，第二筆就是上一筆的加倍，直到出現一次虧損交易後，回覆初始加倉比例；
7.分散性
● 考慮非相關性交易標的散發發展趨勢；但是分散不要超過4、5個品種
8.標的指數過濾器
● 注意考慮投資表的整體市場指數方向和長期、短期趨勢；比如CRB，文華商品，但是考慮不同指數的權重配置會失真，考慮等權指數
上面寫了這麼多，只是一個大體的思路和框架，還有很多細節無法一一描述。比如離場有根據價格來判斷的，有更具資金淨值曲線來判斷的。
那麼根據我們熟悉的20日價格突破的海龜系統加上ATR止損之後還差什麼呢？
還差一下幾個東西：
● 長期趨勢過濾器，海龜交易方向比如與長期趨勢過濾器方向一致，注意是長期哈。
以工業品為例，一年大概240個交易日左右，低於250個交易日都不叫長期。一般我們認為商品的週期跟隨企業的存貨庫存週期是3.1~4.3年，一個完整的週期有上升階段和下降階段，那麼簡單點算就算3年的一半是企業補庫存或者去庫存的趨勢，怎麼也有360到480個日交易日
如果是農產品可以短期一點農產品趨勢主要是季節性的，以年為單位
● 海龜有60日強烈的反轉信號，但是沒有反轉日信號。先補充說一下60日的逆勢信號為什麼是反轉日，用途在於，比如長期規律其是多頭的時候，短期空頭突破20日是忽略掉的，但是短期空頭突破60日了，則可以嘗試參與行情。這就是對唐奇安系統的補充
● 海龜有開倉止損，是否可以加上追蹤止損，看個人偏好了
● 加倉方式的選擇 主要考慮我提到的最後一種加倉方式跟海龜的比較
● 標的指數過濾器 長期趨勢，短期一直，如果跟商品指數的變動方向一直，則更佳
有了上面這幾個東西，大家詬病的海龜交易法的巨大回撤會被大幅度的降低以至於你有種感覺，回撤奇怪的消失了。
這裡有一個簡單的趨勢系統舉例：
https://www.douban.com/note/639877740/
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