05.05 量化數據分析0504:區間縮窄 急需大陽

一、多空與熱度

數據用法:圖中曲線為上證指數,曲線顏色為紅色時代表上升趨勢,可積極做多持股;曲線為綠色時代表下降趨勢,需觀望休息。圖中柱子是市場熱度,決定是否選股開倉,當市場熱度由低位大幅回升或者翻紅時可積極選股開倉;當熱度由高位大幅回落或者翻綠時,不開新倉,只出不進。如下圖:

量化數據分析0504:區間縮窄 急需大陽

數據分析:系統判定市場處於窄幅區間震盪行情,今日區間再次縮窄,3050-3110的窄幅區間。區間縮窄也有好處,就如均線壓縮一樣,縮窄後市場必然要選擇方向突破。目前這麼小的區間,就看下週一走勢能否突破今日區間了,能出現放量大陽線則區間突破,否則稍微震盪又到了區間下軌,又要面臨下軌跌破的風險。

昨日文章裡重點論述區間震盪中,機會數據沒有大幅上升,此時關鍵看市場熱度和人氣數據能否支撐趨勢延續。很可惜,今日市場熱度最終翻綠,降至-12度,說明市場很弱。同時今日成交量大幅縮小,如果僅靠市場本身走勢這裡突破的希望不大,但此時的A股不得不考慮護盤資金的動作和週末可能有中美貿易談判的消息出臺。

如上圖數據,市場熱度翻綠,但多空趨勢線還是紅的,今日的震盪還沒有形成下降趨勢,如此怎麼操作?即手中倉位可繼續持有,但不開新倉,可根據手中個股走勢只減倉不加倉。同時可結合區間的上下軌做一定的高拋低吸,直至熱度翻紅加倉或者多空趨勢翻綠空倉休息。

二、市場風格

數據用法:圖中曲線為上證指數,柱子為市場風格,藍色柱子代表藍籌風格,紅色柱子代表個股風格,柱子高度代表風格的力度,高度越高該風格力度越強。如下圖:

量化數據分析0504:區間縮窄 急需大陽

數據分析:今日市場風格數據繼續放大,不過柱子高度還是不高,這說明市場主風格雖然在個股,但個股走勢也沒有明顯的強勢。當柱子很高的時候,如前期,就是比較極端的風格行情,紅柱很高就是極端的個股行情,藍柱很高就是極端的藍籌行情,因為柱子的高度代表風格的力度。此時柱子很低,有點兩邊不靠,那就偏向中間個股,所以今日中證500指數相對較強。

既然主風格在個股,此時就不希望藍籌的風頭蓋過個股,因為風格的延續才是行情的動力,一旦風格來回切換就容易導致行情調整。如此下週市場要突破,最好繼續選擇科技類的個股活躍為好。

三、市場機會

數據用法:圖中紅色曲線為市場機會,該數據在市場下跌時使用,數據越大機會越大(最大100,最小0),中期底部概率越大。該數據是判斷大盤中期底部的重要數據之一,反應市場超跌程度。如下圖:

量化數據分析0504:區間縮窄 急需大陽

數據分析:我們一直在等待市場機會數據大幅飆升,那麼市場就產生了超跌機會,那是很安全的買入機會,但市場走勢是各方力量的綜合表現,又怎麼會輕易讓市場跌出超跌機會呢。如此就有了護盤、成交量萎縮惜售等等,最終演變為窄幅震盪,震盪後要麼有力量突然發力大陽線起底,要麼持續萎靡後崩塌,產生短期的市場恐慌割肉盤,市場機會數據大幅飆升,也就產生了超跌機會。所以說下週一能否大陽線突破很關鍵。

四、市場風險

數據用法:圖中綠色曲線為市場風險,該數據在市場上漲時使用,數據越大風險越高(最大100,最小0),中期頂部概率越大。該數據是判斷大盤中期頂部的重要數據之一。如下圖:

量化數據分析0504:區間縮窄 急需大陽

數據分析:風險是漲出來的,機會是跌出來的,此時市場萎靡小震盪,自然不會積聚風險,也不能釋放風險,風險數據就在低位徘徊。

五、市場人氣

數據用法:圖中紅色曲線為市場人氣,反應市場人氣活躍程度(最大100,最小0),高於85進入瘋狂區,低於15進入絕望區,瘋狂時容易產生風險,絕望時容易產生機會。如下圖:

量化數據分析0504:區間縮窄 急需大陽

數據分析:今日雖然大部分指數小幅下跌,但市場人氣是小幅回升的,此時人氣在復甦的萌芽階段,千萬別一盆水澆滅嘍,如此也知道下週一能否大陽線的重要性。

結論:1.市場熱度翻綠,但多空趨勢線還是紅的,今日的震盪還沒有形成下降趨勢,如此怎麼操作?即手中倉位可繼續持有,但不開新倉,可根據手中個股走勢只減倉不加倉。同時可結合區間的上下軌做一定的高拋低吸,直至熱度翻紅加倉或者多空趨勢翻綠空倉休息。2.既然主風格在個股,此時就不希望藍籌的風頭蓋過個股,因為風格的延續才是行情的動力,一旦風格來回切換就容易導致行情調整。如此下週市場要突破,最好繼續選擇科技類的個股活躍為好。3.震盪後要麼有力量突然發力大陽線起底,要麼持續萎靡後崩塌,產生短期的市場恐慌割肉盤,市場機會數據大幅飆升,也就產生了超跌機會。如此下週一能否大陽線突破很關鍵,繼續萎靡則繼續等待市場機會數據大幅飆升後的超跌機會。


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