告訴你一個看成交量分析的新思路
我們看到的成交量就是一個成交量，但是事實上每根k線上對應的成交量是有兩種力量的。
市場交易促成成交。所謂成交，當然是有買有賣才會達成，光有買或光有賣絕對達不成成交。成交必然是對手的事。
上漲，需求大於供應，買方不惜主動吃掉上掛價，形成價格推高上漲。
下跌，供應大於需求，買方減少，買方承接不住，價格下行。
以上的是不摻雜任何因素的最基本的運行機制。
實際中就複雜了。為啥，有虛假量，不一定反映多空雙方的實際意志。因為有多方或空方的自掛自買，某一方向的力量自己和自己做對手盤，形成虛假交易，這部分不能反映多空的真實意圖
但有個東西是主力掩蓋不了的，虛假歸虛假，自買自賣歸自買自賣，但要上漲下跌，一定不會違背基本運行規則，盤口需求如果不能大於供應，它漲不了，供應如果不能大於需求它也跌不了。這是天道。所以這部分主力掩蓋不了。這就是所謂的說價格可以騙人，但成交量無法騙人的邏輯。
邏輯是對的，但我們不能單看成交量。價格地板放量，漲的時候放量，到頂也放量。地板有縮量，高位也有縮量，我去，很複雜。很多高手已經能結合很多形態，標識出很多什麼條件下的縮量怎麼怎麼樣，什麼條件下的放量怎麼怎麼樣。我認為這些對於大多數人都沒有意義。到處都是不確定模楞兩可。怎麼應用於實戰？
在很多人看成交量只是單純的看某根k線的成交量，這就是什麼也看不出來的主要原因。
那如果是下圖每根成交量實時上應該是一定有部分是需求量一部分是供應量的。一定是對手的如下圖附圖二，（附圖一是正常的成交量）那麼就會清晰起來。
那麼新的思路。順著價格和成交量的基本運行機制的思路，往深層次去想。假如我們能夠知道，或者說大概率的知道每一根k線上的成交量哪一部分是供應方的量？哪一部分是需求的量，是不是更直觀一些呢？第二，假如我們把k線，再進行進一步的分解。我們知道週期有很多種，有日線，60分鐘線，30分鐘線，15分鐘線，五分鐘線。我們假設主力即使是去騙人，它可以在日k線最終形成的時候形成騙人的量價關係。但他不可能在更小的週期上一直騙，他沒有那麼大的精力。他一定會有在小的週期上，有一些時間段，是反映他的真實意圖的。是遵循量價關係基本原則的。如果在任何週期上他都是騙的話，那就成真的了。所以說這個邏輯是絕對正確的邏輯。過去人工去看的話，是很難有這樣的精力和計算速度去算出的，但當前的計算機計算速度和程序是可以達到的。
那麼理論上當我們把一根日k線拆解到。極小的單位的時候，同時把60分鐘，30分鐘，15分鐘，五分鐘多個週期的量組合用一種算法聯合實時進行計算，是可以。算出一個大週期k線上。哪些量是供應方的量，哪些量是需求方的量的。這種算法是在統計學上有支持的。從一大片有真有假的數據中，儘量獲取相對多的真實數據相互印證。是可以提高獲得真正有用數據的概率的。
好，我們回過頭來說。有的人會說我們所看到的數據。只提供到了一個成交量。不管是五分鐘，十分鐘，15分鐘，30分鐘，60分鐘，日線，每一根k線上都只有對應一個成交量。那麼這個成交量我怎麼來看他到底有多少是供應方有多少是需求方。
舉例我們可以找到最低K線週期，那就是一分鐘。在一分鐘上形成的連續上漲這一些量,我們假如他是遵循量價基本關係的,那麼這就是真實的。當然也有假的。我們要把全天這麼多細小的，細微的進行組合相加。在進行一個概率上的過濾。大概率得到的的是一個真實的結果。同時就把大週期上的量分成了做多量和做空量。數據就出來了。因為我們的基本理論是主力大多數時間大多數的量是做真的。少數時間是做假的。如果翻過來，大多數的時間，大多數的量是做假的。那麼結果一定是真的。那就變成假意多來亦成真了。最終形成的結果就是當我們看到無論是日線。60分鐘線，30分鐘線這樣的大週期k線的時候。出來的兩個數據，供應方量和需求方的量在那一刻浮現。有了這兩組基本數據，再通過一些複雜的運算。就得出了供需平衡關係。這個就大概率的反映出了真實的狀況。
這只是其中的一種思路。我目前用到了兩種思路。得出了兩種供應方的量和需求量的算法。當把圖畫出來的時候，我們發現兩種思路得到了異曲同工的效果。圖形上有極大的相似性。
如下圖我們正在使用的兩種算法得出的效果
帶上價格再看
再找個看看
附圖一和附圖二兩種不同算法得到的供需平衡量能線異曲同工，和價格走勢完全關聯。而且計算中沒有價格因子。證明了兩個基礎性東西。一、量價的最基本的運行機制。二、小週期組合篩選完成後的供應量需求量的博弈結果能夠反映出市場真實，即使我們不知道價格，單從供需也知道方向。
這就從側面驗證了我們的基礎理論是正確的。當然任何通過技術性分析都不可能是絕對正確的。除非你是上帝。你知道任何一個作多方和作空方的真正思想和每一筆下單的思想。那有可能得到準確的做多供應量和做多需求量的準確數字。否則我們的選擇只能去獲得大概率上儘量解決真是市場狀況，這對於我們的交易做出優於別人就已經足夠了。
我上面提供了一種思路。如果對我這種理論有認可的朋友，可以依照這種思路去想出更多的算法。實際上各種算法越多，基礎理論只要正確到最後可以進行互相印證。這樣勝算就更大概率了，鎖定了那些真實的數據。歡迎大家和我討論。
作者:一個致力於程序自動化交易踐行者–畢濤
2020年3月14日
閱讀更多 程序交易踐行者 的文章
