梁朝偉在拍《一代宗師》時，被王家衛抓去了開平，為了進入角色，在房間裡閉關生活了九個月。結果一拍就是四年，梁朝偉期間一度抑鬱。
為了演好高手葉問，梁朝偉的精神和身體都“備受摧殘”，拍攝中胳膊不慎被武師踢斷。
趙本山儘管在《一代宗師》中戲份並不多，但王家衛為了精益求精。把一些拍好的部分經常重拍。趙本山去劇組十次就拍了一場戲。拍完電影都不知道自己是誰，一開始以為演章子怡她爹，後來才發現根本就不是。
張學友在拍攝《阿飛正傳》時，光一個抬頭的動作就拍了六十多次。結果王家衛就說了一句：“算了”就走了，弄得張學友，一度懷疑人生，從此很少和王家衛合作。
張震第一次和王家衛合作，王家衛就給了他一張CD，讓他按著這個感覺自由發揮，最後這段是剪得一點都不剩。
為了演好《一代宗師》張震苦練了三年八極拳，結果電影播出來以後，發現他的鏡頭幾乎被王家衛全部刪完了。
張國榮在和王家衛合作《東邪西毒》時，被蠍子蜇了。合作《春光乍洩》時，身體不舒服，連續腹瀉三個星期。結果最後得出的結論是兩人八字不合。
梁家輝在拍攝《東邪西毒》時，進組後根本就不知道自己要幹嘛。只知道自己演的是黃藥師，每天不停地在沙漠裡喝酒，醉生夢死，而且一拍就是三年。
但是，不可否定王家衛的電影是有獨特性的，具有強烈的象徵性，卻又能很好的表現出人類的內心世界。
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