12沛然大數據宏觀總結

I.股票倉位

1.宏觀全球26個主要股票市場(中期)趨勢指標於02/12由空頭轉為震盪至今.

2.宏觀全球26個主要股票市場(短期)趨勢指標為上行,平均倉位在高倉位75%.

3. 中觀各市場(短期)指標與倉位 - A股 50%(盤整)、美國 70%(多頭)、香港 0%(空頭)、臺灣 0%(空頭)、日本 60%(多頭)、英國 0%(空頭)、澳洲 30%(空頭).

4.中觀A股重點板塊 - 商業服務與供應品、醫療保健設備與服務、半導體與半導體生產設備、軟件與服務.

5.微觀A股重點股票名單 - 300033 同花順、300482 萬孚生物、300558 貝達藥業、300595 歐普康視、300636 同和藥業、300699 光威復材、300760 邁瑞醫療、600377 寧滬高速.

6.A股期現貨基差-0.46%,利於Alpha環境.

II.債券倉位

美國十年債倉位70%,中國十年債倉位100%.

III.商品倉位

黃金倉位30%,原油倉位0%.

IV.外匯倉位

美元期指倉位100%,比特幣倉位100%.

V.潛在風險或機會

1.A股防禦型股票倉位0%,A股風險指標低位,市場下行風險偏低.

2.A股積極型股票倉位20%,A股機會指標低位,市場上行機會偏低.