中國南朝時期，雷州有一名獵戶叫陳洪。他有一隻獵狗，長有九隻耳朵，每次出獵，他都用狗耳占卜:如果一隻狗耳跳動，只能打到一隻獵物;多隻狗耳跳動，就能打到多隻獵物;如果狗耳不動，則不宜出獵。次方法十分靈驗。
一天，陳洪出獵前，看到狗的九隻耳朵都在動，他不由大喜:此行會大有收穫。獵狗走到一片荊棘叢裡，狂叫不停，陳洪一看，原來是一個大肉球!陳洪把它帶回家。
突然，風雨交加，隨著一聲霹靂大炸雷，肉球即刻迸裂，從中跳出一個小男孩，左手掌中一個字"雷"，右手掌中一個字"州"，這也是雷州地名來由的傳說。
從此，每天都有雷聲在陳家上空響起，進入小孩的房內，很有規律。一年後，小孩能吃飯了，陳家上空的雷聲才停止，於是，陳洪將小孩取名為陳文玉。鄉親們都把他喊做"雷神"。
唐貞觀年間，南合州境內居有黎、瑤、壯、察、侗、苗等少數民族。唐王朝為了穩定邊疆，便啟用土著陳文玉出任本州刺史。
陳文玉任職期間，精察吏治，巡訪境內，消民疾苦，政教並行，使人民安居樂業，民皆富庶，風俗大變。在施行德政之餘，文玉深感本州乃天南重地，四海有事，兵家必爭，為使黎庶安寧，便大修城池，公款不足則自捐薪俸，不費民財，並具疏把古合州改名雷州。雷州之名乃始於唐貞觀八年(公元634年)而沿用至今。
唐貞觀十二年正月十五日，正當城工告竣，文武僚屬歡欣巡城之際，文玉卻生兩翅，白日昇天。百官見狀，伏地而拜，文玉終年68歲。為了紀念這一個德政昭彰的地方官，郡民於州城西南五里英榜山立祠以祀，尊陳文玉為雷祖，稱為"雷祖祠。
宋朝時，朝廷知道了這位雷神的靈驗後，封他為"威德昭顯王"。清朝《廣東新語》如此描述雷王廟大殿:雷神端冕而緋，左右列侍天將，堂殿兩側又有雷神十二軀，以應十二方位，及雷公、電母、風伯、雨師像。廟中還有一個侍從捧著一圓形的卵，暗示雷神誕辰的典故。
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