今天,華爾街日報撰文稱:在外匯市場上,發現對沖基金押注人民幣貶值的空頭頭寸的開倉意願很強。
其依據是:作為衡量空頭和多頭頭寸規模的指標,3個月期德爾塔值為0.25的美元/離岸人民幣期權組合的引申波幅差保持在較高水平。
若該指標上升,則意味著投資者願意為看跌人民幣/美元匯率的頭寸支付更高價格。
擴展知識:多頭和空頭是一一對應的。
也就是說:每一個多頭頭寸必定有一個空頭頭寸作為他的對手盤而存在。
能和對沖基金對著幹的多頭,似乎只有一個。
美元兌人民幣7這個位置,意義非凡。
因為這個位置已經有十年沒有破掉了,上次觸及這個位置還是2017年1月。
(美元兌人民幣十年走勢圖)
當時,多頭為保住這個位置,大費周折。
這次多頭動用了同樣的護盤手法。
香港市場上的離岸人民幣銀行同業拆息上週大幅上升,這樣做的目的是試圖通過抬升人民幣借款成本來打擊空頭。
人民幣目前報1美元兌人民幣6.9270元,較7元心理大關高1%。
上週,1年期離岸美元/人民幣外匯遠期合約短暫升破7元。
多空大戰一觸即發,那麼觸發時間點會是什麼呢?
可能就在最近,美國將於本週決定是否將中國列入匯率操縱國。
風險提示:本文觀點僅作為知識分享,不構成投資建議。市場有風險,投資需謹慎!
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