期貨均線交易系統如何解決均線上的來回多次假突破?

Hiro_TheHunter


期貨均線交易系統如何解決均線上的來回多次假突破?這個是困擾了很多交易者的難題,今天我就簡單分析下,希望能夠給大家帶來幫助和啟發

假突破在市場上也是經常出現,如果沒有適當的措施加以防範也會給交易者帶來困惑。解決的方式繼續用‘多空一條線’原則也是比較簡單的。

就是說,價格向上突破了壓力線,先以看多的思路在線附近快速跟進多單,在慣例的情況下,市場價格向上突破 了壓力線,就標誌著上升趨勢的延續,但是,市場也有例外,防範市場發生例外的標準是;價格在線之上就是上升趨勢的延續,只要價格回到線之下,就要防範市場的‘假突破’或者是‘破高反跌’的情況,價格回到線之下短線多單止損離場,激進交易者可以反手做空。反之亦然。具體操作如圖所示,希望能給大家帶來幫助 ,

下圖是什麼時候是突破壓力線,什麼時候滿足做多的條件

下圖是什麼時候突破支撐線滿足做空的條件,希望大家能有所啟發

我是做期貨培訓的孫小杰,我們有一個強大的操盤培訓團隊,從基本面和技術面全面進行培訓,幫助朋友們建立起來完善的交易系統,朋友們若有培訓需求的話可以多關注我,想要詳細瞭解指標的話,可以私信諮詢我,咱們一起多溝通交流,預祝大家在期貨市場上早日實現財富自由

路過的小哥哥們點贊支持下,謝謝大家!!


期貨盈利為王


有--雙均線系統。這種方法能夠過濾掉K線與均線反覆交叉的多次假突破的問題,只有當形成完整性的突破,兩根均線形成多頭排列,或空頭排列時,基本可以確認突破成立。

任何一根均線只是代表固定交易週期下的價格走勢,無論是10天,30天,或60天,都是固定值。但行情時波動的K線走勢無法用固定的單根均線來確認是上漲,還是下跌。

雙均線系統就解決了這個問題,一根短期均線,一根長期均線。

均線本身形成的金叉(短期均線上穿長期均線)、死叉(短期均線下穿長期均線),就可以作為買入開倉,或賣出開倉信號直接進行使用。

配合K線進行使用效果會更好,會增加成功率。交易怎樣提高勝率?最直接有效的就是過濾交易機會,對正常符合買入條件的機會捨棄一半,這樣勝率就會提高1/4吧

如何運用?

價格形成指標,指標反映價格,價格引導指標,指標跟隨價格。


當雙均線形成金叉,K線站在長期均線(我用的MA60),開始關注,如果不跌破長期均線,上漲突破短期均線(用MA10)就可以買入,這樣有下面的MA10、MA60支撐,重新回來再打破的可能性會很低。

反之也是同樣道理,雙均線形成死叉,K線跌破長期均線(MA60),開始關注,如果不上破長期均線,下跌繼續突破短期均線(MA10),進場買入空單,上面有MA60、MA10的壓制,重新回來行成假突破的可能性就會小了很多。

希望能對你有所幫助,歡迎在評論區留言交流~

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職業交易員


我做外匯的,用的單均線趨勢交易系統,來根據自己的經驗說一下一下這個問題,簡單來說,有一些辦法可以應對,但是算不算題主說的“解決”,各位自己判斷。

辦法一:根據歷史覆盤測算確定相對合理的止損空間。止損,本質上就是用來過濾風險的,因此是必要的成本,沒有能夠確保每次百分之百準確的技術交易系統,只有一個階段內收益期望值為正的系統,因此合理的止損不僅是正常的,甚至是不可缺少的。具體測定方法要根據自己的系統設計理念確定,舉例來說,我的系統是依據測定過去20次價格與K線的纏繞的高低價差(如上圖方框部分)平均值(我定義為R)而確定的。


辦法二:空間後撤。就是系統原定的入場點(我的系統入場點是每一個“遠離”的終點)的入場方向上向後撤一定R的一定比例掛單,好處是可以加大防禦縱深,提高盈利空間。當然,也有可能由此帶來錯過入場機會,錯失盈利。


辦法三:時間後撤。就是在原定入場點出現入場信號後暫不入場,而是選擇推後2-3根K線再入場。好處是可以躲過均線附近的假突破,甚至是快速大幅波動,在後期相對明朗之後再入場。當然,同樣也有可能由此帶來錯過這個入場機會,錯失盈利。


方法四:分批進場。結合上述辦法“二”和“三”,分出部分先頭部隊在系統入場點進場,剩餘部分採取空間或/和時間後撤的辦法入場,這是一個折衷的辦法,既可以把握每一個入場機會帶來的系統盈利機會,也可以降低部分風險。


以上僅僅是以我的系統舉例,相信不同的交易系統一定會有不同的應對辦法,但應該總是符合下列整體原則的——

1- 明確清晰。規則不可模稜兩可,留有規則外的主觀判斷空間;

2- 前後一貫。一個規則必須至少在一個明確的交易週期內(如6個月,20筆等)堅持一致性,否則就失去了意義;

3- 風控優先。交易系統帶來的任何收益都是建立在承受風險的基礎上,不可能絕對去除風險,但是需要儘可能的控制住最大的潛在風險,不惜犧牲部分收益機會。


就寫這些吧,一家之言,非喜勿噴(噴,我也不會來爭辯啥的,做自己的就好)。


交易路漫漫,找個人同行。。。歡迎關注我,一個獨立交易八年,閒得無聊,願意分享和交流的個人外匯交易者,平平。 (跟很多收藏轉發的朋友說一聲,別忘了點贊關注,別讓我摺疊掉。。。)


外匯交易者平平


不管是期貨 外匯 股票 均線指標都是普遍應用的,均線交易系統應用比較靠譜的不是看它突破,而是共振。均線共振時,突破就能避免非常多的假性突破信號!



拿5 10 20 60四條均線系統來說,長週期訂5和10日均線為主趨勢方向,那麼當中趨勢20和60為同樣方向時,短期均線5和10日均線突破20和60時就是個很好的進場位置,這類的信號一般不會有很多假的信號!



均線系統的應用也和其他指標用法類似,多週期綜合應用,結合K線形態和動能來應用,就可以規避很多不可靠的信號!單一均線 單一週期是無法做盤的!



交易系統是一個長期不斷完善,不斷進步的一個產物。不能侷限於一個片面,綜合應用。


搞笑遊戲


期貨可以雙向交易,即做多或者選擇做空均可。所以,選擇好大的方向顯得尤為重要。

均線反應的是一個趨勢,是一個非常實用的操作工具,所以,每時每刻我們都在使用。

我們先來看看,在期貨的分析軟件中,均線可分為,一分鐘,五分鐘,十分鐘,三十分鐘,還有六十分鐘,這些都是分鐘線,日線有,五日,十日,三十日,六十日均線。由於期貨的高風險,日線,只看五日和十日,十日就是它的短期趨勢線,我們用它來完成短期方向的判斷。而五分鐘線或十分鐘均線,是我們選擇是否進場買入的重要依據。

均線不可拿來單獨使用,必須配合K線語言。

只要短期日線的趨勢方向可以確定,我們就沒有必要理會分鐘均線上,是真突破,還是假的突破。避免打亂我們的思維。

不管是選擇做多,還是選擇做空,五日線,就是警報線,十日均線,就是決斷線。

由於期貨的品種不同,我們在實際操作中,根據它的特性,在進場和出場的位置做出適當的調整。至於選擇做多還是做空,那是方向問題。與在什麼點位進或出,無關。


長溝流月去無聲2


方法是有,但是無法解決根本問題。使用均線交易系統就是要做趨勢跟蹤,因為行情無論上漲或者下跌總是要先突破均線系統。

但是總有些時候是假突破,這個假突破均線交易者也必須承認自己無法提前預知。因為有辦法就不會用均線系統了。

假突破是均線系統必須經歷的過程,辦法就是堅持,控制好倉位。等到趨勢到來的真突破。任何渴望規避假動作的優化,都無法消除這個弊端。因為均線系統之所以有效,就是因為它總失效。

記住,這是趨勢跟蹤系統的缺點,但也是很多人用不了趨勢跟蹤系統的根本原因。


天啟量投


我剛剛回答了一個類似的問題。在這裡再簡單回答一下你的疑問。

關於均線經常性的被K線假突破這種現象很常見了。

指標的不適應性是最根本因素。

怎麼講呢?

均線指標的數學設計原理是平均理論。通過計算不同時間週期的價格平均值來尋找價格的重心。

從這句話中你能體會出什麼疑問嗎?

既然,均線找的是不同時間週期的平均值,那麼時間週期的選擇就會很關鍵。選擇正確、合理的時間週期,計算出的均線數值才會對你的交易提供最大的幫助!

舉個例子!

有點明白不?

再來舉個例子看一下!

均線時間參數設置的不同,表現在主圖上的位置不同,對於K線的影響提示是有很大不同的。

並且,根據第一張圖示最優內容做出的行情回測提示準確度很高,實戰價值很大。

而根據第二張圖示使用對即時交易有很大的分析幫助。

總結一下:沒有萬能均線!!!固定參數的均線或者均線系統是無法適用於每一種交易品種的!!!(切記)

使用者需要根據不同交易品種的特性、走勢,不斷的做出調整。

當你發現,K線經常假突破均線的時候,原因一定是當下均線參數不適合當下行情了。這個時候就需要你來調整均線參數了。

大家可以親身實測一下。

上文只是大家常見均線問題的一種,還有很多問題以及解決辦法,大家可以多交流!


金融匠人李瑞


首先均線系統只是指標當中的一種,每一種技術指標,比如macd,rsi,kdj……都不可能每次都有效,首先我們要清楚兩點:

其一:趨勢在一段時間內是可以把握的

其二:每一種技術指標都不可能始終有效

首先比如認同以上兩點,而我們要做的是,在指標能夠應用,有效的前提下去應用!否則只會適得其反!交易心裡,有這麼一個說法:即是逆反心裡,當大多數認為看多的時候,你要看空了,當大多數人看空的時候,你要看到了!指標也是如此,當你一次,兩次,三次都能應用有效的時候,大多數人接下來可能應用第四次第五次,而大多數人應用的時候,就可能會失效!是一個道理!

而均線的假突破是正常的,每次都真突破反而不正常了,技術之所以有坑,那是應該技術本身是一個概率事件!技術好經驗足,賺錢概率大,反之亦然,所以技術沒有坑,那就不叫技術,而是金礦了!

可能我並沒有具體的回答 假突破如何解決的問題,但是我始終認為,交易意識要大於交易技術!單獨去研究均線是否真假突破,意義不大,技術是綜合的分析和應用!如果你把60均線當做股市當中的牛熊分界線,按照你的原則,跌破就出,不跌破持有,那麼你就堅決執行就可以了!

如果你要按照你自己的經驗,要配合橫盤突破,要配合量能的放大,也不失為一種考量!

所以,假突破,首先要接受它的假,如果增加真突破的概率,應該從其他的技術面去找理由找證據!比如量能,比如K線的位置!

謝謝!


股林清風


沒有任何一種技術能做到100%準確。如果單純從均線假突破角度去看,我認為有三點可以較好的防止假突破造成的遺憾或損失:一是看相鄰兩個週期的突破情況,認真研判,找準近期一段趨勢所依賴的是哪個級別哪條均線,最好多參考大週期,能有效辨別小週期是否屬於假突破,比如你以4小時週期進場,那4小時突破之後,就去看日線甚至周線是否存在真突破的可能性。二是堅決執行。假如你以5日 13日均線作為參考入場,那突破之後堅決離場,待迴歸後,再入場,把一整段趨勢拆分成小波段去操作,可有效避免假突破之後造成的心理壓力。三是經驗。這個就需要長期觀察,日積月累,靠自己的經驗和盤感去辨別是否屬於假突破,當經驗主義在交易中可以到達50%以上的成功率,也是一種有效的技術。個人愚見,還請賜教。


V禪心


無論是期貨還是股票,都存在均線交易系統來回假突破的問題,不管你選取的是系統自帶各參數平均線還是自編多元數據線。來回假突破的表現就是震盪,震盪時間持續久了就是橫盤整理。交易市場價格波動,離不開兩個模式:橫盤整理與波段上(下)行,且兩模式互為正比;股民有句“橫有多長,豎有多高”來形容這兩模式的相關性。來回假突破是多空力量搏易的結果 ,一旦某一方力量佔有優勢,價格就朝該方向運行,就會形成波段上(下)行趨勢。當趨勢運行一段時間至某一壓力位,又會再次上演多空撕殺,行情再次震盪。所以,無論你選取哪一條均線,包括自編多元數據線,都不能完全解決來回假突破的問題。橫盤震盪是價格波動的必需元素,只有經過多空力量的比較,市場才能確定方向。


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