沁嶼
流動性風險管理是指銀行應避免各種業務品種在某一特定的時期風險過分集中和業務中產生的資金流量缺口風險。同時必須考慮自身財務狀況惡化時，被交易對手要求提前終止安排或提高信用安排時所需要的融資來源。
商業銀行的流動性風險管理，通常從存量和流量兩個方面著手。從存量角度來看，它要求銀行必須保留一定的現金資產或其他容易變現的資產，而且其流動性資產還必須與預期的流動性需要相匹配。從流量角度來看，資金的流動性可以通過銀行的各種資金流入來獲得，比如存款的存入、貸款的歸還、利息收入等。所以，流動性管理不僅要求商業銀行持有充足的現金等流動性資產，而且還應具有迅速使其從其他渠道籌措資金的能力，以保證能夠及時應付支付義務和貸款承諾。
金融機構如何做好自身流動性的管理更為重要。
（一）加強現金流缺口和流動性限額的管理
現金流缺口管理是指表內表外業務，尤其是或有資產和負債可能產生的現金流按照一定假設條件分別計入特定期間的現金流入和現金流出，以現金流入減現金流出取得現金流期限錯配淨額，並通過累計方式計算出一定期限內的現金流錯配累計淨額，從而對現金流期限錯配進行控制和管理。缺口管理主要分靜態和動態兩種，靜態分析方法僅針對包含現金業務的所有頭寸在合同約定的到期日因本金、利息、客戶特定行為產生的現金流缺口進行計量。動態分析方法是在靜態分析基礎上增加對新業務，未來業務基於合約到期日產生的現金流缺口的分析，也包括在流動性壓力情景下對現金流缺口的分析。
流動性限額主要包括指標限額以及流動性資產儲備限額。流動性風險指標體系涵蓋了現金流指標、資產負債期限缺口指標、集中度指標等，常見指標包括累計現金流缺口比例、累計最大現金流缺口、流動性比例、存貸比、流動性覆蓋率、槓桿率等。根據本行業務特徵定製部分流動性管理指標，並對各項指標設置相應限額，進行嚴格監控可管理。
（二）做好資產負債業務規劃
金融機構負債來源除吸收的客戶存款外，很大程度上依賴著同業存款及滾動發行的同業存單，上述負債具有期限短的共同點。而資產很多卻是中長期的信貸、非標、債券投資，天然中存在著期限不匹配的問題，同時也在某個時點，存在規模不匹配的問題，即資產超出負債的現象，從而產生了資金缺口，進而需要彌補缺口。因此需要制定合理的資產負債結構，完善資產負債的期限管理，做好資產負債業務的規劃。
（三）合理利用金融市場融資
一是資金交易員要建立自己的同業交易對手名單，熟悉同業客戶日常資金融出融入情況，建立良好的合作關係。 二是持有一定量的優質債券，通過拆借、回購的方式在流動性緊張情況下通過銀行間市場及時融入資金。三是合理利用人行常備借貸便利工具（SLF），熟悉掌握SLF的操作流程，在無法通過市場融入資金或者是無法在合理的成本內融入資金時，通過SLF工具，解決流動性問題。
（四）做好壓力測試，建立應急預案機制
依據《商業銀行流動性風險管理辦法》（試行）規定，參考《商業銀行風險管理核心指標》的相關要求，採用敏感性測試和情景測試方法，通過多指標的測算，評價不同程度壓力條件下的流動性水平，合理預測未來現金流缺口的變化。一是提升產品定價能力、強化資本約束管理、加大信息科技投入，不斷提升自身精細化管理水平。二是完善流動性風險應急計劃，從組織機構和職責方面建立健全總行和各部門職責，完善風險預警的觸發條件，以及各種條件下的報告程序。根據不同的流動性危機設置應急計劃，建立包括流動性需求分析、流動性來源分析和流動性儲備設計等內容的流動性定期分析制度，完善並實施流動性風險處置預案，不斷提高流動性風險的防範能力。
財經八卦女
流動性管理的最核心是管控流動性現金流的一個缺口。所以現金流缺口的管控，包括引申出來的要衡量最累積最大現金流缺口（MCO）以及制定流動性限額，是商業銀行流動性管理當中的重要的基礎。圍繞流動性缺口的管理，我們有各種各樣的一套組合的管理方法。
比方說，我們首先要解決商業銀行的結構性流動性，就要靠資產負債業務的規劃，這個規劃的怎麼樣就決定了全行流動性的基礎，特徵會是怎麼樣。同時流動性還有每天的日常的波動。
所以我們對每天的現金流缺口，日常流動性要進行管理，不同幣種在流動性管理的工具和方法方面是有不同的，所以對外幣的融資缺口要有專門的管理。我們講的流動性管理都是在一個正常情況下，按部就班的管理，那在緊急情況，也就是出現流動性危機時我們的應急管理是怎麼樣的一套流程？
應急預案的制定和管理是我們流動性管理體系當中也是一個重要環節。同時我們也要針對不同的壓力，要對不同壓力情景下商業銀行可以承受的流動性壓力進行考量和管理。
大盤行情
流動性風險是全球金融機構共同面對的重大風險之一。國內外商業銀行經營狀況一再表明，銀行倒閉風險多以流動性枯竭的形式表現出來。在宏觀經濟下行時期，伴隨我國存款保險制度、利率市場化和金融機構准入退出機制的建立，銀行業競爭更加激烈，存款“搬家”將成為新常態，實施流動性風險管理顯得越加重要。加之金融脫媒化、互聯網化和投資多元化進程加快，存款來源不確定性增加，對銀行處置流動性風險的效率提出了新挑戰。目前農村信用社的資產負債結構不均衡、資產變現能力較差、信貸資產質量較低、流動性負債比例較高等問題較為突出，流動性管理不足對農村信用社的業務經營具有較大影響。面對風險成因日漸複雜、監管日趨嚴格的風險管理環境，農村信用社加強流動性風險管理顯得尤為迫切。
