期貨為什麼不做遠期合約?

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期貨為什麼不做遠期合約?

同一商品有的期貨合約交投比較活躍,有的則顯得清淡,這就是主力合約和遠期合約。所謂主力合約,就是買賣者較多,成交量大,不論什麼時候都容易有買賣對手,可以把手頭上的合約順利出脫;相反,遠期合約買賣比較少,成交量稀疏,有時想賣出沒有對手承接,打算買入又沒有人出貨,價格要麼死水一潭,要麼大步空跳。

一般散戶若是在遠期合約的月份交易很容易成為大戶的獵物,因為市場漲跌歸根結底取決於買賣雙方力量的對比。在主力合約買賣,大戶要把價位推上或者打壓並不放鬆,要動用大量資金才可以辦得到,但是遠期合約,大戶可以用獅子搏兔的姿態,不用很大資金,既可輕而易舉的拿下。

並不是說遠期合約是不可以交易的,只是會發生想買賣卻沒有適合價格足量對手盤的事情,當然遠期合約成交量和持倉量隨著時間的推移會增多逐步變成助主力合約,商品期貨主力合約只產生在1、5、9三個合約當中,比如1901,1905,1909。

以下就是主力合約排名。

既然大多數交易者都是在做主力合約,那麼期貨品種主力合約的行情走勢交易者該怎麼做呢?下面舉一個簡單的例子:

這是棉花1909主力合約的日線圖,棉花震盪區間。上沿壓力線14145,沒有站穩在這條線之上,價格看回落,如果價格回落,日線的趨勢線可以作為逢低做多的條件,一旦破了支撐線,那多單就離場。價格在趨勢線、波段線之上,那就以做多、平多為主。如果說市場向上突破,以14145這條壓力線還可以繼續看多。如果說價格在這個線遇阻回落,以下方支撐線還可以繼續做多。做多有兩個位置:一個是等回調找支撐逢低做多,另一個是價格向上破壓力線做多。日線的趨勢線就是下方的支撐,可以作為逢低做多的條件,上方壓力線14145如果強勢向上突破,也可以做多。

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期貨為什麼不做遠期合約?

這個並不是說不做遠期合約,準確來說大多數散戶消耗不起。一般遠期合約距離交割月的時間太早,其持倉量和成交量相比較主力都不活躍,作為投機者來說,對於不活躍的合約,操作起來是很困難的。但有一些遠期合約還是可以進行操作的,這個要根據品種和氣持倉量來確定。我舉一些例子,大家可以對照著看看。

比如鄭州商品交易所的PTA期貨,目前其主力合約是PTA901合約,持倉量和成交量是最大的。其次是PTA905合約,其成交量和持倉量是居於第二位的。相比901合約,905合約就是遠期合約。這兩個合約的交易是最活躍的,它們的盤口,也就是賣單和買單價格上出現的跳價很小,尤其是主力合約,價格是最連續的。比如這個901合約,其買價是6770,賣價是6772,這樣交易者在操作的時候不會因為價格不連續吃了市價交易的虧。

我們再看905合約的次主力價格,其買價是6654,賣價是6658,那麼中間的6656價格就沒有,且其盤口的掛單數量遠不如主力合約,參與的人數也不如主力合約。但這個合約還是可以操作的,其持倉量和成交量還算可以,行情還是相對要連續一些。

除了以上這兩個合約之外,其它的一些合約行情波動就不怎麼樣了,這些合約散戶就不能隨便進入操作了。這一點通過上面這個報價板就能看出來,比如904、906、907、908、909合約等,尤其是904、907、908持倉量甚至不過百,如果對半砍,做多、做空的單子只有不到十手。有的人不是整天在研究主力是怎麼做的嗎?下個20手的單子進去就是主力,這樣你就能感受到主力做單是什麼處境了。

若感覺有用,請點贊,評論,關注感謝大家 ,願期貨市場努力的你,早日實現財富自由


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這個並不是說不做遠期合約,準確來說大多數散戶消耗不起。一般遠期合約距離交割月的時間太早,其持倉量和成交量相比較主力都不活躍,作為投機者來說,對於不活躍的合約,操作起來是很困難的。但有一些遠期合約還是可以進行操作的,這個要根據品種和氣持倉量來確定。我舉一些例子,大家可以對照著看看。

比如鄭州商品交易所的PTA期貨,目前其主力合約是PTA901合約,持倉量和成交量是最大的。其次是PTA905合約,其成交量和持倉量是居於第二位的。相比901合約,905合約就是遠期合約。這兩個合約的交易是最活躍的,它們的盤口,也就是賣單和買單價格上出現的跳價很小,尤其是主力合約,價格是最連續的。比如這個901合約,其買價是6770,賣價是6772,這樣交易者在操作的時候不會因為價格不連續吃了市價交易的虧。

我們再看905合約的次主力價格,其買價是6654,賣價是6658,那麼中間的6656價格就沒有,且其盤口的掛單數量遠不如主力合約,參與的人數也不如主力合約。但這個合約還是可以操作的,其持倉量和成交量還算可以,行情還是相對要連續一些。

除了以上這兩個合約之外,其它的一些合約行情波動就不怎麼樣了,這些合約散戶就不能隨便進入操作了。這一點通過上面這個報價板就能看出來,比如904、906、907、908、909合約等,尤其是904、907、908持倉量甚至不過百,如果對半砍,做多、做空的單子只有不到十手。有的人不是整天在研究主力是怎麼做的嗎?你下個20手的單子進去就是主力,這樣你就能感受到主力做單是什麼處境了。


周培源


還有題主的這個問題我感覺本身就有問題 ,同一個品種不同的合約在大方向的走勢上價格是一致的,還有不是所有的人在期貨中都不做遠期合約的,只是大部分都喜歡做近期的合約,

因為近期合約的話供求關係等基本面上比較容易參考,還有就是近期合約成交量大價格相對來說更活躍

此外遠期合約因為交易量比較小,容易受資金控制,所以說遠期合約操作起來難度會更大,

近期合約的話,大家都在操作這個,資金相對來說沒有那麼容易受控制 ,相對來說操作難度會小一些

無論做遠期合約也好近期合約也罷,朋友們都要知道,市場是有風險的,操作起來須謹慎

我是做期貨培訓的孫小杰,我們有一個強大的操盤培訓團隊,從基本面和技術面全面進行培訓,幫助朋友們建立起來完善的交易系統,朋友們若有培訓需求的話可以多關注我,咱們一起多溝通交流,如果你感覺我說的有道理的話,請點贊支持,謝謝!!預祝大家在期貨市場上早日實現財富自由!!

給大家分享一個做多做空的竅門,希望能夠給大家提供幫助 ,

符合以下兩個條件做多

第一:下方黃色操盤線向上翻紅出現紅柱多單信號

二.\t上方紫色的趨勢線走平或者拐頭向上

做空單必須的符合兩個必要條件;

一.\t下方黃色的操盤線向下出現藍柱空頭信號。

二.\t上方紫色的趨勢線走平或者拐頭向下

具體參考信號如下


期貨盈利福星


期貨為什麼不做遠期合約?

簡單說,期貨合約就是標準化的遠期合約。

期貨如何從遠期合約發展而來的3點總結:

1、期貨合約是在遠期合約的基礎上通過標準化和引進保證金制度發展而來。

2、期貨合約是在集中市場通過公開競價交易——這也是期貨合約需要標準化的原因。

3、現代意義的期貨合約最早是1986年有美國芝加哥交易(CBOT)所推出的。

(二)期貨合約標準化的內容

1、商品上的標準化

主要是指商品數量(重量、體積等)計量單位、質量指標等方面的標準化。例如,大豆期貨合約的計量單位是斤、噸、千克還是磅;質量方面包括雜質含量、水分含量、顏色等級等,都需要標準化。

2、交易的標準化

(1)報價方式:這主要是規定期貨市場報出的價位的經濟含義,比如,期貨市場報價2939,我們必須清楚是每噸大豆2939元人民幣,還是每磅2939元人命幣,或者其他含義。

(2)最小變動單位:指價格最小的變動幅度,例如規定大豆每噸多少元,最小的變動單位就是1元,,假如現在的市場價格是2939,無論是買方還是賣方都報價2939、2938等,不能出現小數位,2938.1、2937.68則屬於無效報價。

(3)每日波幅限制:就是所謂的漲跌停板,例如規定每日4%的波幅限制,合約每天最大漲幅4%,最大跌幅4%。

(4)交易時間:通常是一週何日交易、一日何時交易。

(5)最後交易日:規定的最後交易期限,在此之前可以交易,之後不能再交易,沒平倉的不能再平倉,必須履行交割義務,期貨合同變成了的現貨合同。

(6)最低保證金額:指最低交多少錢才可以持有一張合約,可以是固定金額,也可以是百分比,例如,2000元/手是固定金額,也可以是10%的百分比。

(7)持倉限額:指單一交易者在某一時刻某一合約上所持有合約的最高數量。

另外,還有交易代碼等交易方面的規定。

3、交割方面的標準化

(1)交割月份:通常2層含義,例如,某大豆期貨合約規定的交割月份分別是:1月、3月、6月、12月等,分別是:1月交割合約、3月交割合約、6月交割合約、2月交割合約等。另一層含義是一個合約在幾月份終止交易,例如3月交割合約,將在3月份終止交易。

(2)交割期和最後交割日:交易所通常會規定交割月的某一短時間段,在交割期限內,最後交割日之前,合約持有者可以申請交割,最後交易日沒有履行交割義務的將會受到交易所的懲罰,例如沒收保證金。

(3)現金交割還是實物交割:有的期貨是實物交割,例如大豆期貨等,有的期貨現金交割,比如股指期貨等。

另外,還包括交割倉庫、交割手續、交割程序、付款方式 等內容。

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期貨特派員


期貨為什麼不做遠期合約?

這個並不是說不做遠期合約,準確來說大多數散戶消耗不起。一般遠期合約距離交割月的時間太早,其持倉量和成交量相比較主力都不活躍,作為投機者來說,對於不活躍的合約,操作起來是很困難的。但有一些遠期合約還是可以進行操作的,這個要根據品種和氣持倉量來確定。

遠期合約較近期合約交易週期長,時間跨度大,所蘊含的不確定性因素多,加之遠期合約成交量及持倉量不如近期合約大,流動性相對差一些,因此呈現遠期合約價格波動較近期合約價格波動劇烈且頻繁,正因為如此,在金融衍生工具中, ,對於合約的賣方來說,風險都轉嫁給了買方。

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其實想要做好期貨也沒有這麼的難,找到有效的方法和工具可以幫助交易者


素鳶半暖畫涼箏m


你好


遠期合約是相對簡單的一種金融衍生工具。

合約雙方約定在未來某一時刻按約定的價格買賣約定數量的金融資產。期貨交易所通過實行嚴格的保證金制度,為買賣雙方提供了信用擔保,使得市場參與者只面臨價格波動的風險,不承擔信用風險;


遠期合約交易不但存在價格風險,還要面對信用風險,因而買賣雙方一般要根據對方信用狀況在合約中約定違約賠償的條款,以降低信用風險,但即便遠期合約在簽約時採取了交納定金、第三方擔保等措施,然而在交易中的違約、毀約現象仍時有發生。


期舍


期貨為什麼不做遠期合約?

這個並不是說不做遠期合約,準確來說大多數散戶消耗不起。一般遠期合約距離交割月的時間太早,其持倉量和成交量相比較主力都不活躍,作為投機者來說,對於不活躍的合約,操作起來是很困難的。但有一些遠期合約還是可以進行操作的,這個要根據品種和氣持倉量來確定。

還有這個問題我感覺本身就有問題,同一個品種不同的合約在大方向的走勢上價格是一致的,還有不是所有的人在期貨中都不做遠期合約的,只是大部分都是喜歡做近期的合約。

因為近期合約的話供求關係等基本面上比較容易參考馬海燕就是近期合約成交量大價格相對來說更活躍。

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期貨盈利之光


期貨為什麼不做遠期合約?

在期貨市場中相對於遠期合約來說,還是主力合約好做一些。

因為主力合約比較好操作,活躍一些。

但是對於遠期合約的話不好操作,也不活躍,我並不推薦你做遠期合約。

近期合約的話,大部分交易者都在操作這個,資金相對來說沒有那麼容易受控制 ,相對來說操作難度會小一些。

其實無論做遠期合約也好近期合約也罷,朋友們都要知道,市場有風險,投資須謹慎。

如果我分享的這些對朋友們有幫助的話,請朋友們多多評論、點贊、關注、轉發吧!感謝!


期貨盈利達人


期貨為什麼不做遠期合約?

這個並不是說不做遠期合約,準確來說大多數散戶消耗不起。一般遠期合約距離交割月的時間太早,其持倉量和成交量相比較主力都不活躍,作為投機者來說,對於不活躍的合約,操作起來是很困難的。但有一些遠期合約還是可以進行操作的,這個要根據品種和氣持倉量來確定。我舉一些例子,大家可以對照著看看。

比如鄭州商品交易所的PTA期貨,目前其主力合約是PTA901合約,持倉量和成交量是最大的。其次是PTA905合約,其成交量和持倉量是居於第二位的。相比901合約,905合約就是遠期合約。這兩個合約的交易是最活躍的,它們的盤口,也就是賣單和買單價格上出現的跳價很小,尤其是主力合約,價格是最連續的。比如這個901合約,其買價是6770,賣價是6772,這樣交易者在操作的時候不會因為價格不連續吃了市價交易的虧。我們再看905合約的次主力價格,其買價是6654,賣價是6658,那麼中間的6656價格就沒有,且其盤口的掛單數量遠不如主力合約,參與的人數也不如主力合約。但這個合約還是可以操作的,其持倉量和成交量還算可以,行情還是相對要連續一些。

除了以上這兩個合約之外,其它的一些合約行情波動就不怎麼樣了,這些合約散戶就不能隨便進入操作了。這一點通過上面這個報價板就能看出來,比如904、906、907、908、909合約等,尤其是904、907、908持倉量甚至不過百,如果對半砍,做多、做空的單子只有不到十手。有的人不是整天在研究主力是怎麼做的嗎?下個20手的單子進去就是主力,這樣你就能感受到主力做單是什麼處境了。歡迎做期貨的朋友關注我,頭條上會經常分享期貨學習知識!!

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