03.01 金融工程專業學生想轉風險控制與管理方向,應該做什麼準備?

葉魚


金融學科包括多個方向,比如金融學方向,金融工程方向(簡稱金工),風險控制與管理方向,投資學方向等。其中最難的,就是金工了,這個方向對數學功底和計算機編程能力要求很高,在名校讀這個專業,學好了就是高端人才,學不好就是半瓶水,就業就尷尬了。

而風險控制與管理方向(簡稱風控)則沒有金工那麼難學,對數學和計算機的編程沒有那麼高,而且,這個方向市場人才的缺口也很大,根據市場就業研究的專家測算,2010-2020年這10年間,我國對風險管理人才的年均需求增長達到25%以上,現在市場對風險管理方面的人才缺口很大。所以,題主準備從金工轉向風控,是一個很不錯的選擇。

從我國金融市場的實際運作來看,儘管近年來發展較快,但國際金融強國比較通行的量化投資理念並沒有在國內的金融機構普及,在很多投資機構裡面,並沒有真正實施量化投資;少數開始實施的,實際上也是比較簡單的量化,可以說是“偽量化”。目前國內的風控水平還比較低,因此,未來的風控領域大有可為。從這種意義上說,題主從金工轉向風控,是一個很好的選擇。

從金工轉向風控,回答題主的問題,我認為,需要做好如下幾方面的準備:

一、從金工轉向風控,雖然對數學和計算機編程的要求有所降低,但作為以後對必然實施的量化投資的風險進行控制的準備,學好數學和編程,特別是概率論和數理統計,這是非常重要的基礎,這個,依然是需要好好準備的。

二、與風控最相關也最好用的一個證是FRM,這是風控領域的頂級認證,應該儘量去獲得這個認證。考試包括兩級,本科在校生就可以考,確實難度不小,全英文的考試,對英語的水平有較高要求,特別是英語閱讀能力要能過關。所以,持續提高英語的水平特別是英語閱讀能力,這個準備是必需的。我也建議,可以儘早報考FRM,這個認證雖然只有兩級,但難度不小,費用也不菲,考完大約需要花費一萬左右的人民幣。更何況,目前國內的風控教材、乃至金融學科的多數教材,都是主要從美國翻譯過來的,英語較好,就可以使用或者參看原版英文教材,這對學好專業也是有益的。

三、風控專業的書籍可以讀幾本,基於題主目前的情況,可以讀幾本比較經典的書籍或國內的學者的新著。比如,美國的,科羅赫的《風險管理》,曾剛翻譯,中國財政經濟出版社出版;國內的,謝非的《風險管理原理與方法》,重慶大學出版社出版,這是一本比較新的著作。

以上僅為個人意見,希望對題主能有幫助。


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