05.09 量化收評0509:趨勢良好 無需臆測風險

一、多空與熱度

數據用法:圖中曲線為上證指數,曲線顏色為紅色時代表上升趨勢,可積極做多持股;曲線為綠色時代表下降趨勢,需觀望休息。圖中柱子是市場熱度,決定是否選股開倉,當市場熱度由低位大幅回升或者翻紅時可積極選股開倉;當熱度由高位大幅回落或者翻綠時,不開新倉,只出不進。如下圖:

量化收評0509:趨勢良好 無需臆測風險

數據分析:連續上漲幾日後,市場就出現了看空的聲音,今日盤中有過跳水更是不少人擔心市場見頂,這是主觀分析的弊端,受很多因素的影響,自然心不定。我今日盤中一直盯著市場熱度數據,該數據一直在92-96震盪,絲毫沒有明顯下降,自然無需擔心市場。正常情況下,市場見頂都會先體現在市場熱度先下降,特殊情況才會戛然而止,熱度突然從很高跌至負值。有人會說,萬一明天大跌呢?萬一出現了萬一,就用萬一的辦法去應對即可。此時多頭趨勢良好,市場熱度沒有明顯下降,繼續順勢持股。

二、市場風格

數據用法:圖中曲線為上證指數,柱子為市場風格,藍色柱子代表藍籌風格,紅色柱子代表個股風格,柱子高度代表風格的力度,高度越高該風格力度越強。如下圖:

量化收評0509:趨勢良好 無需臆測風險

數據分析:今日幾大指數都是小幅震盪,漲跌幅差不多,同時石油相關板塊受國際事件影響漲幅前列,而我們的風格數據依然顯示個股風格,有人就懷疑是不是這次風格數據錯了,風格轉到藍籌了?我只能說數據有可能錯,但大部分時候是對的,又怎麼判斷這次是那個小概率事件呢?其實從盤面也能看出市場風格依然在個股:看看幾大指數的成交量,成交量是真實反映市場參與程度的。今日上證指數、上證50指數都出現明顯的縮量,唯有創業板指數的量能保持良好,主風格在哪就一目瞭然了。

三、市場機會

數據用法:圖中紅色曲線為市場機會,該數據在市場下跌時使用,數據越大機會越大(最大100,最小0),中期底部概率越大。該數據是判斷大盤中期底部的重要數據之一,反應市場超跌程度。如下圖:

量化收評0509:趨勢良好 無需臆測風險

數據分析:昨日的文章解釋的機會數據的含義,這是種反應市場超跌程度的數據,正常情況下,一波趨勢上升行情首先要填補超跌的坑,然後再看是否有能力去溢價,瘋狂時才有可能產生泡沫。目前機會數據剛剛在下降,還沒有達到0附近,說明市場連前期超跌的坑都沒填完,何必過度擔心趨勢就此結束呢?若真是如此,那市場也太弱了。

四、市場風險

數據用法:圖中綠色曲線為市場風險,該數據在市場上漲時使用,數據越大風險越高(最大100,最小0),中期頂部概率越大。該數據是判斷大盤中期頂部的重要數據之一。如下圖:

量化收評0509:趨勢良好 無需臆測風險

數據分析:昨日文章解釋了風險數據的用法,此時風險從低位往高位上升是好事,就如氣球不斷吹大,只要沒破滅前都是好事。何時可能破滅?就是風險數據很高的時候,此時還在低位。

五、市場人氣

數據用法:圖中紅色曲線為市場人氣,反應市場人氣活躍程度(最大100,最小0),高於85進入瘋狂區,低於15進入絕望區,瘋狂時容易產生風險,絕望時容易產生機會。如下圖:

量化收評0509:趨勢良好 無需臆測風險

數據分析:今日市場人氣繼續上升至50.2,這是好事,一般50位置是一個臨界位,人氣從復甦到高漲的臨界位。弱勢環境下會出現人氣復甦到50附近就夭折了,正常情況下還會進一步上升,人氣高漲,所以這裡市場出現震盪也屬正常。至於會不會進一步高漲,甚至瘋狂?這就要緊密觀察市場的上漲力度,也就是市場熱度情況,只要熱度持續,市場就有上攻動力。例如2015年的時候市場熱度連續幾個月在高位,市場非常火熱。

結論:1.多頭趨勢良好,市場熱度沒有明顯下降,從數據看趨勢良好,沒有看到風險跡象,繼續順勢做多。2.今日唯有創業板指數的量能沒有縮小,其他指數明顯縮量,也反向印證了市場風格數據,市場主風格還在個股。3.人氣達到了50的中線位置,能不能進一步上升很關鍵,後期密切關注市場熱度能否持續,熱度沒有明顯下降無需過早擔憂。


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