根據《南渡錄》記載：靖康年間，趙構在金國做人質。一天夜晚，他甩掉看守逃跑了。逃到磁州的崔府君廟，想在廟裡休息一下。這時的他，真是又困又累，一會就睡著了。不知過了多長時間，忽然聽到有人叫他：“快起來，金兵來抓你了。”
《南渡錄》
趙構睡的正香，聽到喊聲，一骨碌就爬了起來。側耳傾聽，從遠處傳來嘈雜的人馬聲。來到廟外一看，一隊騎兵正舉著火把往這邊趕來。趙構的腦袋轟的一聲就大了，心想：我雙腿怎麼能跑過金人的快馬，這下完了。正在著急，一回頭，一匹快馬打著響鼻站在臺階上，他什麼也顧不上了，飛身上馬向南狂奔。
金兵在後面窮追不捨。跑了一陣，黃河攔住了去路。前面河水滔滔，大浪拍岸，連一條船的影子都沒有，身後火把點點，馬蹄聲越來越近了。趙構急得如熱鍋上的螞蟻。
在這生死關頭，只見那匹馬縱身一躍，跳到奔騰咆哮的河水之中。康王只覺得像騰雲駕霧一樣，耳邊呼呼的風聲，不時有水珠打在臉上。他雙手抱住馬脖子，把眼一閉，心一橫：是生是死聽天由命吧。
馬
不知過了多長時間，康王睜開雙眼，看見已經到了黃河南岸，追兵也不見了蹤影。那匹馬輕輕將康王放到地上，跑入樹林不見了。
趙構只好慢慢步入林中，只見樹林裡有座古廟，廟門的舊匾額上書寫著“神馬寺”三個大字。趙構也無心觀看，只想快點兒進廟休息。剛進廟門，就看到廟堂上站著一匹溼淋淋的泥馬，好像剛從水裡出來一樣。
廟
趙構想：“難道就是此馬馱我過河不成？”又一想，失聲道：“不對呀，這是一匹泥馬呀，泥馬見水了不就化了麼。”話音剛落，泥馬化成了一堆泥巴。
泥馬
康王恍然大悟：這次之所以能夠死裡逃生，原來是神馬一直在暗中保護自己呀。於是，他走到已融化了的泥馬前，許願道：既然神馬能保佑我趙構不死，也一定能夠拯救大宋江山。如果將來我能當上皇帝，一定要重修廟宇，為神馬再塑金身。
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