6號警報:新冠疫情大流行下股市泡沫破裂、金融危機?!

Part 1 全球系統性危機警報

NO.1 全球系統性危機警報:一級警報

全球系統性風險指數3月25日反彈至40.7,3月27日再度下降至39.7,儘管處於二級警報範圍,但仍然維持一級警報。(全球系統性危機警報以全球系統性風險指數區分:55-50為五級警報,50-45為四級警報,45-40為三級警報,40-35為二級警報,35以下為一級警報。)

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NO.2 國別系統性危機警報

3月27日,英國、美國和日本系統性風險指數分別下降至23.12、29.62和34.82,維持一級警報

3月27日,德國、法國系統性風險指數反彈至40.36、41.66,進入三級警報範圍,但仍然維持二級警報

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NO.3 中國系統性風險指數未進入警報範圍

3月23日曾達54.46的低點,進入五級警報範圍,3月27日,中國系統性風險指數為60.99,脫離警報範圍,但仍然需要關注後續變化。

全球系統性風險指數由美國、日本、德國、法國、英國等五個發達國家與中國構成,中國成為防範全球系統性危機的重要支撐力量。

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Part 2 全球疫情擴散警報

NO.1 國際疫情警報:一級警報

疫情擴散至除中國外的202國家,進入全面爆發階段,出現全球大流行。3月29日,全球除中國外累計確診病例已達638146例,死亡病例達30105例地區,皆處於指數式上升趨勢

3月29日,全球實際傳播指數已大幅上升至14.47,而中國實際傳播指數持續保持在1.62。

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NO.2 國別疫情警報

除中國外,全球確診病例數超過一萬的國家達10個,美國、意大利、西班牙、德國、法國、伊朗、英國、瑞士、比利時、荷蘭。3000-10000例有9個國家一級警報

1000-3000例的國家已有21個500-1000例的國家有17個二級警報

500例以下的國家和暫無疫情國家三級警報

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NO.3 中國疫情警報:二級警報,防輸入和無症狀感染者

3月29日,新增確診病例31例,其中境外輸入病例30例,本土病例1例。境外輸入現有確診病例630例,現有疑似病例165。

高度關注境外輸入者和境內無症狀感染者,有此兩者的省市仍保持二級,其他省市保持三級。

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Part 3 全球金融市場危機警報

NO.1 股市泡沫破裂一級警報

新冠疫情持續全球擴散,刺破股市泡沫,發達國家股市下跌16-28%,暫保持一級警報

受油價大跌影響,俄羅斯和巴西分別大跌38.32%和36.51%,未來還有下跌空間,特級警報其他新興經濟體股指保持二級警報

上證綜指小幅下跌9.11%,深圳成指下跌3.08%,正接近底部區間

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NO.2 外匯市場和貨幣市場警報

今年以來至3月30日,美元避險貨幣特性明顯,美元指數上漲2.8%,五級警報;新加坡元、林吉特、韓元、瑞典克朗、加元、英鎊兌美元下跌了5-10%,四級警報;泰銖、新西蘭元和澳元下跌了10%-15%,三級警報;挪威克朗下跌了20.8%,一級警報。人民幣正在逐步成為避險貨幣,美元兌人民幣保持在7左右波動。

3月27日,主要國家LIBOR-OIS利差,美國上升130基點,四級警報;德國、英國分別上升13基點和48基點,日本為0,流動性風險暫時不大。中國3個月貨幣市場與國債利差下降至88基點,五級警報。

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NO.3 發達國家國債利差倒掛:二級警報

3月27日,10年期和2年期國債收益率利差顯著下降,法國下降至56基點,四級警報;美國下降至43基點,三級警報;英國、德國和日本分別下降至下降至22基點,21和14基點,二級警報。

3月27日,中國國債10年期和2年期利差上升至80基點,利差倒掛風險五級警報

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Part 4 金融行業危機警報

NO.1 金融行業警報:二級警報

3月27日,全球系統重要性金融機構風險指數為54.26,五級警報,距離2009年1月20日26.61的最低點尚有距離。全球系統重要性銀行風險指數為57.7,接近五級警報;全球系統重要性保險公司風險指數為48.51,四級警報。主要發達國家系統重要性金融機構二級警報。

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NO.2 銀行子行業警報:二級警報

3月27日,中國系統重要性銀行風險指數在80以上;匯豐、摩根大通和高盛五級警報,紐約梅隆、北歐聯合、美國銀行和摩根斯坦利四級警報;富國、渣打、桑坦德、興業、裕信、瑞士信貸、花旗、荷蘭國際等三級警報;巴黎銀行二級警報,巴克萊、蘇格蘭皇家銀行一級警報。

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NO.3 保險行業警報:二級警報

3月27日,除中國平安保險集團為63.39未進入警報範圍外,安聯保險和保誠集團五級警報,接近四級警報;荷蘭銀行保險集團三級警報,美國保德信和英國英傑華二級警報;美國國際集團和美國大都會一級警報;法國安盛集團特級警報。

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