震盪行情指標之王---KD!
KD指標又叫做隨機指標, 是最常見的一種擺動指標. 至今沒有人準確地知道隨機指標的發明人是誰, 相傳是喬治·雷恩(George Lane)所創的, 除此之外大部分人都知道KD指標是由K%或者D%指標發展而來, 而且隨機指標的計算方法已經被交易者們推廣發展. (Ｋ%或者Ｄ%指標是一種計算價格相對位置的指標)
KD隨機指標主要是通過計算當前價格相對於過去N天波動範圍的位置來判斷當前價格波動行為.
算法與參數設置
計算KD隨機指標, 我們首先計算出當前價格相對於過去N天波動範圍的位置"a",
a=(當前價格-N天內最低價)/(N天內最高價-N天內最低價)*100.
然後, 我看再利用移動平均線來對a值進行平滑處理, 分別計算出K值與D值.
KD隨機指標的算法非常簡單, 但是非常易懂實用!
至於參數設置, 就有無數種組合了, 常見的設置有(5,3,3), (9,3,3), (14,3,3), 這裡我們可以注意到大多數人都喜歡用3日移動平均來對a值做平滑處理, 而對於N值的設定卻因人而異了.
傳統用法
1) KD隨機指標是一種擺動指標, 自然最主要的用法就是判斷市場的超買超賣, 抄底逃頂.
當我們計算出KD隨機指標後, 我們會發現無論價格怎樣波動, KD隨機指標的擺動範圍都是0-100(當然, 這是由計算方法決定的). 這樣我們就定義了市場價格波動的超買與超賣從而我們可以進行逆市交易抄底逃頂.
當KD指標大於80時, 擇機賣出;
當KD指標小於20時, 擇機買入.
2) 利用50界限判斷市場趨勢.
KD隨機指標的波動範圍0-100, 我們可以取中界線50來定義市場的趨勢.
當KD指標大於50並且讀數上升時, 市場為多頭市場, 買入為主;
黨KD指標小於50並且讀數下降時, 市場為空頭市場, 賣出為主.
3) 金叉死叉
KD隨機指標同樣是兩條移動平均線, 這樣我們可以利用最經典的"金叉死叉"交易信號來指導交易.
需要注意的是: 我們最好去觀察金叉死叉發生的位置, 死叉發生在80上方更為可靠, 而金叉發生在20下發更為可靠.
KD隨機指標形態用法(14,3,3參數設置)
所謂形態用法, 就是利用KD隨機指標波動的形態來分析價格波動行為.
1) 極值鈍化
極值鈍化就是說KD隨機指標在80之上或者在20之下橫向前進, 此時價格波動行為不是單邊趨勢結構就是一個橫盤區間結構.
我們既可以在KD隨機指標鈍化時參與交易, 也可以等待鈍化結束時參與交易.
2) 單峰反轉
單峰反轉就是說:
KD隨機指標在80之上發生一次死叉信號就下穿50線, 或者,
KD隨機指標在20之下發生一次金叉信號就上穿50線,
需要提示一點: 我們無法判斷哪一次金叉死叉信號可以直線上升或直線下降, 這裡只是說明一種KD形態, 當發生單峰反轉時, 市場一般都會反彈或者回落.
3) 雙峰反轉
雙峰反轉就是說:
KD隨機指標在80之上或附近發生兩次死叉信號才下穿50線, 或者,
KD隨機指標在20之下或附近發生兩次金叉信號才上穿50線,
當KD隨機指標發生雙峰反轉時, 價格波動行為都會有一個明顯的趨勢加強的動作, 這裡也可以理解為一個"背離形態".
4) 多峰反轉
多峰反轉就是說:
KD隨機指標在80之上或附近發生多次死叉信號才下穿50線, 或者,
KD隨機指標在20之下或附近發生多次金叉信號才上穿50線,
當KD隨機指標發生雙峰反轉時, 價格波動行為會有一個更明顯的趨勢結構, 價格與指標會產生多次背離形態, 當我們發現這種形態時, 我們既可以參與當前的趨勢, 也可以等待價格反轉!
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