日前，在中國人民銀行一季度金融數據發佈會上，人民銀行金融穩定局副局長黃曉龍對中小銀行風險情況做出回應，並回應了甘肅銀行(港股02139)、包商銀行的重組進展。
黃曉龍表示，目前全國有4000多家中小銀行，央行都已進行了密切監測。其中評級7級以上的3400多家，3400多家資本充足率10%以上，2400多家是13%以上。高風險機構大概有532家，主要是農信社，農村合作銀行和村鎮銀行，規模比較小，歷史負擔比較重。從評級結果看，高風險金融機構數量在下降，風險逐漸收斂。
央行：包商銀行變蒙商銀行正推進甘肅銀行改革重組
在談及包商銀行最新進展時，黃曉龍介紹，按照市場化法治化原則，擬設立一家新銀行——蒙商銀行，來收購承接原包商銀行在內蒙古區域內的全部資產、負債、業務和人員。原包商銀行在內蒙古自治區外的4家分行由徽商銀行(港股03698)收購承接。
此前徽商銀行多份公告也透露，其將參與蒙商銀行的設立。蒙商銀行各發起人的出資總額為240億元，其中200億元計入註冊資本，剩餘40億元計入資本公積。
蒙商銀行的股權結構方面，存保基金以27.5%的持股比例位列單一第一大股東，內蒙古自治區財政廳、徽商銀行分別持股16.67%、15%，分列第二大、第三大股東。這是存保基金成立後入股的首家銀行，而且200億元的註冊資本也位列國內城商行前列，僅次於北京銀行、中原銀行(港股01216)。
目前銀保監會已經核准了蒙商銀行的籌建，很快將召開蒙商銀行創立大會，包括董事會、監事會，經地方監管部門批准以後將開業運營。
值得一提的是，包商銀行還持有甘肅銀行8.39%的股權。
此前的4月1日，甘肅銀行一日暴跌43.48%，股價報0.65港元，作為西北銀行第一股，淪為港股仙股。當日晚間，甘肅銀行回應股價閃崩稱，若干股東為融資將其持有的甘肅銀行H股質押予多家金融機構，為履行相關融資安排下的義務，該等股東已質押的甘肅銀行H股被強制出售，繼而導致甘肅銀行H股股價及交投量於4月1日有較大幅度波動。
4月5日，甘肅銀行在部分小縣城出現擠兌現象，大量居民不顧疫情密集排隊取錢。4月6日，甘肅銀行發佈公告稱，4月1日股價下跌屬市場行為，並不影響儲戶存款，目前甘肅銀行一切經營正常，現金充裕。同日，央行隴南支行、銀保監會隴南監管分局與徽縣人民政府聯合發佈通告背書，稱甘肅銀行是由甘肅省政府管理的國有商業銀行，是甘肅省規模最大的省屬金融機構，資金實力雄厚， 提醒廣大儲戶不信謠不傳謠，不在疫情防控關鍵時期盲目密集支取存款。
就甘肅銀行股價暴跌和改革重組問題，黃曉龍說“甘肅銀行的股價暴跌是緣自主要股東質押被強行平倉，與銀行經營無關。對甘肅銀行的改革重組，省政府也高度重視，有關方面也都積極推進，很快就會有進展。”
業內：信用風險背後 風控制度失效，銀行流動性不足為主要原因
包商銀行被接管一事已過去快一年之久，但該事件對行業的影響猶存。
公開資料顯示，包商銀行於1988年12月28日經中國人民銀行批准設立，前身為包頭市商業銀行，2007年9月28日經中國銀監會批准更名為包商銀行，成為區域性股份制商業銀行。
在2017年之前，包商銀行為包頭市規模最大的城市商業銀行。在全國城市商業銀行中，包商銀行的經營績效也居前列。僅僅兩年後，包商銀行就因存在嚴重信用風險被銀保監會接管。業內人士認為，風控制度失效，銀行流動性不足是其產生信用風險的主要原因。
互金通訊社瞭解到，包商銀行的前三大股東分別是包頭市太平商貿集團有限公司、包頭市大安投資有限責任公司和包頭市精工科技有限責任公司，最高持股比例僅為9.07%。
某券商員工、中南財經政法大學經濟法學研究生R表示，股權分散的企業極易產生委託代理問題，管理層為了自身利益，有很大動機作出損害股東權益的行為。由於股東持股比例較低，在公司實際管理中，缺少話語權，難以對管理層形成有效的監督，不利於提高企業經營績效。
不僅如此，在被接管之前，包商銀行違規放貸事件頻發，2016年3月，包商銀行赤峰分行在貸款發放和管理中存在嚴重違反審慎經營規則行為，銀監局對其罰款30萬元。2018年4月，包商銀行烏蘭察布分行因違規發放貸款被罰款20萬元。2019年3月，包商銀行的兩名員工在辦理貸款中收受賄賂，並因違法發放貸款，造成銀行損失2億元未能收回。中國裁判文書網顯示，與包商銀行有關的刑事案件共有538條記錄，其中不乏貪汙、詐騙等案件。
從一定程度來說，違規放貸事件頻發發映出這家銀行風控體系存在很大問題。而包商銀行2007年至2017年第三季度財務指標，也進一步佐證該銀行缺乏行之有效的風控制度。根據往期財報內容，自2007年以來，包商銀行存、貸款規模呈現快速增長的趨勢。存款餘額由2007年的410.48億元增長至2017年9月的2235.29億元，貸款餘額由2007年的44.23億元增長至2016年的1565.01億元。存貸比也由2007年的10.78%上升至2016年的80.82%。萬得數據顯示，2016年12月，商業銀行存貸比為67.61%，此後維持在67.5%-74.5%之間。與同行業對比，包商銀行存貸比明顯過高。從風控角度考慮，銀行存貸比應保持在合理的範圍內。
上述業內人士認為，高達80%的存貸比，一方面表明包商銀行存在較高的流動性風險，一旦發生風險事件，極易引發連鎖反應，在擠兌潮下難以應付客戶取款需求。另一方面，反映出包商銀行在發放貸款的過程中，忽視了銀行經營的審慎原則，造成企業不良貸款率上升。
或許是為了“營救”已經出現問題的流動性問題，此前很長一段時間，包商銀行開始大量發行同業存單，為後期兌付帶來了一定壓力。整體來看，包商銀行未盡到對貸款企業條件的盡職審查，造成過度放貸，從而違約事件頻發，不良貸款增加，對企業營收產生顯著的負面影響。從存款角度考慮，銀行大量發行同業存單，到期兌付壓力較大。負債端壓力較大，流動性存疑，最終導致信用風險爆發。
前述業內人士認為，包商銀行被接管反映出我國中小銀行普遍存在的流動性問題和風控問題。不過央行在可控情況下，及時介入，以國家信用為擔保，一定程度上緩解市場緊張情緒，為後續市場的平穩運行提供基礎。目前，包商銀行未發生擠兌潮，企業債務也有國家主體信用擔保。而且“變身”蒙商銀行後，未來新的發展也值得市場期待。因此，本次事件對市場後續影響較小，不需過度解讀。但嚴監管政策下，中小銀行如何保持自身流動性，加強自身制度建設，尋求未來發展仍需我們關注與思考。
對策：強化流動性風險壓力測試 構建智能風控系統
中小銀行保持自身流動性，首先要做好自身流動性風險管理。而目前很多中小銀行尚未建立起完善的風險管理系統，尤其是在疫情之下，風險識別、計量、監測和控制等缺乏有效的系統化支撐。無法第一時間準確分析客戶行為、流動性缺口變化，不能實現對流動性風險的有效預測與分析，無法實現對流動性風險管理的動態、全程的有效監控。
畢馬威中國認為，除監管指定壓力情景外，中小商業銀行應關注內部流動性風險壓力測試情景設計，回溯分析各項資產負債所涉及的流動性相關風險因子承壓情況，更新相關壓力參數及閾值，例如：資產違約率、貸款續作率、存款流失率等，豐富自身流動性風險壓力測試情景庫，納入定期/不定期流動性風險壓力測試分析工作。此外，關注現有優質流動性資產的儲備情況，開展多種情景下融資能力的評估測算，考慮融資成本、資金市場環境、流動性監管指標約束等因素，運用科學計算工具制定緩釋策略。
當下，金融科技賦能，構建智能風控系統也成為了中小銀行應對流動性風險的關鍵。廣州銀行黨委副書記、行長丘斌建議，要依託金融科技把好業務准入風險關口，充分發揮大數據及人工智能技術優勢，融合目標客戶主動提供的信息、第三方徵信與客戶活動場景數據等全方位數據信息，實現對客戶風險水平的精準畫像。依託金融科技健全完善流動性風險管理信息系統，做好流動性風險識別、計量、監測和控制，構建全覆蓋、全景式、全天候的智能風險預警系統，建立符合自身規模與業務實際的流動性風險限額與監管指標體系，提高對流動性風險的實時、精細化測算與預警能力，建立預警緩衝空間，實現對風險的早識別、早預警、早發現、早處置。
本文源自互金通訊社
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