什么是金融工程
（1）金融工程综合了金融学、数学和计算机学科，以数学为工具来设计金融产品（价格）
（2）细分方向有：金融衍生产品定价、风险管理、金融信息分析等
金融工程的历史很短，它是在20世纪90年代，由西方投资银行业和资本市场的扩张而催生出来的。第二次世界大战后，有很长一段时间，西方国家的经济发展非常稳定。在1973年和1979年，石油价格发生了变动，从最初的每桶3美元上涨到每桶40美元。石油价格的上涨，带动了其他基础原材料价格的上涨。同时，西方的利率开始自由化了，不再把美元作为汇率基础。在这样的情况下，金融行业为了规避物价变动、利率变动、汇率变动以及股价波动的风险，开发了一些衍生金融产品，以转嫁风险。开发衍生金融产品的核心是定价。因此在设计金融产品以及定价的过程中，需要收集和处理大量的金融数据。这些数据多且烦琐，简单的算术计算不能解决问题。在这种情况下，人们把数理分析工具引入金融产品设计之中，同时还需要借助计算机的运算能力。这就是金融工程的开始。
金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，用数学作为工具来解决金融产品的定价问题。比如，对一些金融衍生产品定价，就要引入概率论、随机过程等数理分析工具，并借助计算机的运算能力。国际金融工程师学会指出：“金融工程是将工程思维引入金融区域，综合地采用各种工作技术方法，主要
有数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等，设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决各种金融问题。”有哪些专业方向金融工程专业是应用经济学的一个方向，是应用性强的交叉学科。在中国，金融工程刚刚起步，只有几所大学单独设置金融工程专业。有些学校将金融工程作为金融学专业的一个方向。学习金融工程要做好攻读硕士研究生的准备。本科四年的学习是达不到该专业的培养目标的，不能满足市场需求。在研究生阶段，金融工程专业会进一步细分研究方向，一般分为金融衍生产品定价、风险管理、金融信息分析。下面就分别介绍。（1）金融衍生产品定价：20世纪90年代，金融数学的鼻祖Robert C Merton利用工程和高级物理、数学原理，研究出一套金融产品定价的哲学，之后数学在金融学上的应用便如火如荼。现在，金融市场的期货、期权和一些非公开交易的衍生物产品，如远期利率协议、信用衍生品都是按照Robert的理论定价的。学习金融衍生物定价涉及数学分析、微分方程以及随机过程，数学课程占大部分，同时加有金融类课程。
（2）风险管理：风险管理在金融工程中居于核心地位。规避风险是金融工程师开发金融工具（主要是金融衍生品）的主要目的。金融学把风险管理的重点放在各类价格风险上。例如，出口商非常关心外汇汇率的变化，因为在利润率比较低的情况下，外汇的贬值可能将他的经营成果化为乌有；刚刚发完固定利率贷款的银行不希望市场利率上升，因为这将降低该贷款的质量和价值；基金管理公司更是受到股票市场价格波动的影响。面对价格风险，金融工程提供了两种方法，一是转移风险，二是分散风险。比如，我国一家出口企业半年后将收到一笔美元外汇，该企业现在打算通过远期外汇市场按照固定的汇率（比如1USD：6.31RMB）把美元卖出，换成人民币。这样，无论半年后的美元实际汇率如何，该企业的财务状况都不会受到影响。如果半年后美元贬值（比如1∶6.26），则该企业通过买卖远期外汇避免了每美元0.05元人民币的损失。假如半年后美元升值（比如1∶636）该如何？从直观上看，这笔外汇买卖有点不合算。因为事后看，该公司少收了每美元0.05元人民币的利润。但是考虑到风险转移的目标是用确定性代替不确定性，所以该企业在将潜在的损失转移出去后，也将潜在的利润转移出去，它是转移风险所付出的代价。与之相对照的是，该企业在外汇市场上的交易对手由于承担了相应的风险，就有可能获取利润。在现实中，人们对风险的态度是不一样的，既有风险厌恶者，也有风险偏好者和风险中性者，风险偏好者愿意承担一些风险并以此赚取利润。从宏观上看，虽然风险从一部分人身上转移到另一部分人身上，在总体上并没有消除，但从微观看，风险的转移意味着风险在市场交易者之间进行了合理配置，提高了市场参与者的总体效用，活跃了金融市场交易。学习这个方向的学生必须很熟悉各种金融手段用法，同时要学习去模拟和分析公司现在的经营风险，因此对数理模型的学习是必不可少的。
（3）金融信息分析：信息分析在金融方向的应用主要包括时间序列分析和基础分析。这一类的学习方向要求学生有扎实的统计学基础或者工程基础。金融市场是金融工具或各类金融产品进行交易的场所。在金融市场中，信息具有举足轻重的价值。它对于引导投资者和筹资者正确合理地参与金融活动、保证金融市场秩序的稳定、规避风险都是十分必要的。
主要代表院校
（1）最早5所高校：中国人民大学、中央财经大学、武汉大学、西南财经大学和厦门大学
2002年，教育部批准了5所高校开设金融工程专业。这5所高校是：中国人民大学、中央财经大学、武汉大学、西南财经大学和厦门大学。这标志着金融工程作为一门专业学科正式步入大学课堂。
目前，设立金融工程专业的代表院校有：清华大学、上海交通大学、北京大学、中国人民大学、复旦大学、南开大学、厦门大学、天津大学、中央财经大学、北京航空航天大学、中国科学技术大学、西南财经大学、中南财经政法大学、武汉大学、中山大学、南京大学、浙江大学、上海财经大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、东北财经大学、华东师范大学、华中科技大学、电子科技大学、北京师范大学。
培养什么人
（1）在金融机构、实业机构和咨询公司从事金融产品开发、定价及风险管理人员
（2）数学要求比较好，逻辑思维清晰，外语好，常加班
金融工程专业毕业生具备金融学知识，数理基础深厚，外语水平较高。金融工程专业毕业生主要在金融机构、实业机构和咨询公司工作，可以从事金融行业的高级工作，如金融产品开发、定价及风险管理。
开设哪些课程
（1）经济金融理论（西方经济学、金融学、财政学、公司理财、商业银行业务与经营）
（2）数理及计算机
金融工程专业课程大体分为
经济金融理论、数理知识以及计算机方面的课程。经济金融理论部分的核心课程包括西方经济学、金融学、财政学、公司理财、商业银行业务与经营、投资学、计量经济学、金融工程原理、金融经济学、金融风险管理、固定收益证券、投资基金与风险投资、金融时间序列分析、衍生工具等。
在数理及计算机部分，高等数学一般要求学生的水平至少为数学三，对概率论、随机过程、多元统计分析、运筹学、测度论等都需要较好的掌握。在计算机方面，需要设置C语言编程基础课，还要结合金融案例设置一些编程软件的应用课程。对于英语的要求一般会分为听、说、读、写4个部分来设置课程，同时有精读和泛读课，并有金融英语课程。
下面主要介绍金融理论方面设置课程之间的联系。
公司理财是金融工程的基础课程。公司理财要教学生如何使公司的盈利变得更多，而这正是金融工程最直接的目的。公司理财课程的主要内容包括公司基本理财问题，讨论公司理财目标、基本内容、研究方法等理财理论与实务，另外会对公司重组、并购、公司财务困境与清算等公司特殊理财问题展开研究。有些课程可能还包括公司财务预警、公司理财信息化、人力资源战略与激励机制、公司财务控制。
（1）金融市场学。公司的财务活动是和金融市场密切相关的。课程内容主要是了解基础性金融市场，包括同业拆借市场、票据市场、债券市场、股票市场、外汇市场等专业知识。还有衍生金融市场，包括金融远期市场、金融期货市场、金融期权市场、金融互换市场等专业知识，提高学生认识融资环境的能力。
（2）投资学。公司的财务活动需要通过股票市场筹集股本，并通过股票市场的运作来提高公司的盈利水平。投资学正是教学生如何去理解和把握股票市场的。投资学课程系统阐述证券投资学概念、投资环境、投资过程、投资收益与风险、证券市场及证券投资交易，以及相关证券投资理论，包括证券组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、有效市场理论等。
（3）货币银行学。通过该课程可以了解货币市场是怎样运作的。在这个市场上进行交易的，主要是期限在一年以内的金融工具。该课程阐明了经济体系中货币运行的基本功能、运行方式、基本规律以及社会货币管理与调控的基本原理和政策工具，从宏观和微观金融学视角，以货币（资金）为主线，突出学生对金融学知识感性认知能力，金融问题分析能力和资金的筹集、分配、融通、运用和管理等实践应用能力。该课程系统讲解货币、信用、利息与利率、金融机构、金融业务、金融市场、通货膨胀与通货紧缩、金融危机和金融调控。
（4）固定收入证券。这门课程是专门研究债券的，因为公司不仅要在货币市场上筹措和投放资金，不仅要在股票市场上运用股权工具，还要在债券市场上发行债券或从事债券的交易活动。该课程在系统介绍固定收益证券及其衍生产品这一大类金融产品的基本概念和主要原理的基础上，重点分析固定收益证券及其衍生产品的定价方法和涉及的风险因素，以及处理这些问题的具体方法和技巧。
（5）国际金融。在金融市场体系中，外汇市场是必不可少的组成部分，公司的资产负债表中还会有不同的货币出现，在对外开放的市场经济中，公司的财务活动离不开将一种货币换成另一种货币的外汇交易活动。国际金融是研究国际的货币关系和金融活动的专门学科，该课程介绍了国际收支、外汇与汇率、外汇管制、外汇风险、国际金融市场等基础知识与基础理论。
（6）衍生金融工具。货币市场、股票市场、债券市场，还有商品市场都只是现货市场，而衍生金融市场是派生于现货市场的市场，如远期、期货、互换和期权。公司的财务活动不仅离不开现货市场，也离不开衍生金融市场。该课程是金融工程本科专业的专业必修课程，主要包括衍生金融工具品种及其应用、衍生金融工具风险度量与风险管理工作、衍生金融工具在中国的发展及前景。
（7）金融工程学。本课程是要教会学生如何将现货市场上的金融工具和衍生市场上的金融工具进行创造性的运用来帮助公司理财。本课程主要围绕对远期、期货、互换、期权的有关理论进行，向学生讲述金融资产定价的基本思想与方法，使学生了解金融工程的内涵和利用金融衍生产品对抗金融风险的方法。
（8）金融经济学。这门课程教学生如何对各种金融工具进行定价。要想把这门课程学好，需要一些数学基础，比如数学分析、概率、随机过程、微分方程等。该课程系统全面地讲解现代金融学的微观经济学基础，内容包括风险偏好、随机占优、投资组合理论、两基金分离、状态或有要求权、复杂证券估值、多期市场均衡、套利均衡、不对称信息等。
毕业后做什么
（1）基金公司做绩效评估、风险控制、资产配置
（2）证券公司：设计产品，股票走势研究预测、操盘手
（3）银行：风险管理、资金债券操作，操盘、一般银行财务、客户业务、投行资产配置
（4）会计师事务所、企业金融投资财务部门
理论上毕业生应该在投资银行或中国国际金融公司等这样的单位比较合适，或者从事科研教学工作。事实上，中国的金融工程课程体系是直接从美国引入的。就中国的现状而言，金融制度和金融政策正在酝酿阶段，金融工程并没有形成一个适合中国企业的体系。因此，在中国，金融工程专业主要在以下几个领域就业：
（1）基金公司：基金公司现在需要一批能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。
（2）证券公司：证券公司现在正处在最艰难的时期，它们正在通过设计集合理财产品寻求生存机会。
（3）银行：最传统的银行也在起着微妙的变化。现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才。银行内部的另外一个重要部门———资金部，也需要金融工程的人才。他们一方面在银行间债券市场操作，是未来固定收益证券这一块的主力，同时也是未来大有发展空间的公司债券市场、抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。
金融工程专业的就业目前与毕业生所在的城市有直接关系。这一点，北京和上海的同学是幸运的。因为大部分的投资银行都集中在这两个城市，许多金融研究所、证券公司也都在这两个地方。而其他地方除了深圳，都很难提供令人满意的职位。目前外地学生进入北京和上海都不容易，所以京沪两地的学生有着得天独厚的优势。但是投资银行也非常难进，所以很多同学还是在传统的金融领域就业。本科毕业之后绝大部分学生都要在国内读硕士或者到国外深造，就业的学生很少能从事与金融工程相关的工作，主要还是做银行、企业财务等方面的工作。本科生去银行的话，其实和金融相关专业的同学没有什么本质区别，因为目前来讲，国内的商业银行做的还是传统的商业银行业务，公司业务和个人金融业务是其中两个重要的版块。一般金融类专业的同学去银行会被分到业务部门，到支行的话一般从客户经理做起。
商业银行比较适合金融工程专业同学的部门主要是风险管理部、金融市场部或者投资银行部。金融工程硕士毕业之后工作相对好一些，有去商业银行、证券公司的风险管理部的，有去地方银监局的，还有去会计师事务所的。 招聘案例一
招聘案例二
