技術圖文：進一步完善自動化交易系統 - 02 頭條網

2020-12-19 18:31:27 佚名

背景

自己的自動化交易系統起初只有網格交易法一個版本：如何利用網格交易法對數字資產進行交易。後面，加入了ONE、USDT、EOS的三角套利版本：如何通過三角套利來交易數字資產。接著，發現三角套利的個別訂單在未全部成交的情況下被撤單了，所以對自己的自動化交易系統進行改進修改了這個Bug，對未完成交易而被撤單的訂單，重新掛單。也算是第三個版本了：進一步完善自動化交易系統。

今天，我們繼續完善這個自動化交易系統，爭取更多的盈利。在如何利用網格交易法對數字資產進行交易這篇圖文中，我們證明 ONE、USDT、EOS 三角套利路徑是存在的，而我手中還有 BTC，現在需要解決的問題就是任取三個數字資產進行組合，尋找是否仍有其它的套利路徑存在？

組合方式無外乎三種途徑：把上面的 EOS 換成 BTC（ONE、USDT、BTC）、把上面的 USDT 換成 BTC（ONE、BTC、EOS），把上面的 ONE 換成 BTC（BTC、USDT、EOS）。這裡面有一個約束條件，不能修改以前代碼的邏輯，這樣我前面寫的代碼就會支持更多的三角套利路徑。

技術分析

擁有的數字資產：BTC、EOS、USDT、ONE

BigOne 提供的交易對：ONE-USDT、ONE-EOS、ONE-BTC、EOS-BTC、EOS-USDT、BTC-USDT

第一種：ONE、USDT、EOS 三角套利

以先買入後賣出的方式構造三角套利的路徑：

價格表

盈利條件：

(Q2 × Q3 × 0.999^3) ÷ Q1 > 1.0

以先賣出後買入的方式構造三角套利的路徑：

價格表

盈利條件：

(P1 × 0.999^3) ÷ (P2 × P3) > 1.0

第二種：ONE、USDT、BTC 三角套利

用 BTC 替換 EOS，發現 ONE-USDT、ONE-BTC、BTC-USDT 這些交易對全部是存在的。所以也能夠構造出兩條套利路徑：

以先買入後賣出的方式構造三角套利的路徑：

價格表

盈利條件不變：

(Q2 × Q3 × 0.999^3) ÷ Q1 > 1.0

以先賣出後買入的方式構造三角套利的路徑：

價格表

盈利條件不變：

(P1 × 0.999^3) ÷ (P2 × P3) > 1.0

第三種：ONE、BTC、EOS 三角套利

用 BTC 替換 USDT，發現 ONE-BTC、ONE-EOS、EOS-BTC 這些交易對全部是存在的。所以也能構造出兩條套利路徑：

以先買入後賣出的方式構造三角套利的路徑：

價格表

盈利條件不變：

(Q2 × Q3 × 0.999^3) ÷ Q1 > 1.0

以先賣出後買入的方式構造三角套利的路徑：

價格表

盈利條件不變：

(P1 × 0.999^3) ÷ (P2 × P3) > 1.0

第四種：BTC、USDT、EOS 三角套利

用 BTC 替換 ONE，發現BTC-USDT、EOS-USDT是存在的，而BTC-EOS是不存在的。所以會改變程序的邏輯，這三個交易對需要另外寫代碼來進行套利，這一部分等有時間的時候再來完善。

代碼實現

建立配置文件

 
 ONE_USDT_EOS 三角套利系統
 ONE
 USDT
 EOS

以上配置文件對應 “第一種：ONE、USDT、EOS 三角套利”
把EOS修改為BTC則對應“第二種：ONE、USDT、BTC 三角套利”
把USDT修改為BTC則對應“第三種：ONE、BTC、EOS 三角套利”

讀取配置文件

private static LSGOINIControlFacade _iniControl = new LSGOINIControlFacade();
private static string _one;
private static string _usdt;
private static string _eos;
private static string _oneUsdt;
private static string _oneEos;
private static string _eosUsdt;

變量_iniControl為讀取 XML 文件的對象。GetSetting()為讀取 XML 文件中某個節點數據的方法。變量_one、_usdt、_eos存儲三角套利所用的三種數字資產，_oneUsdt、_oneEos、_eosUsdt存儲三種交易對。

由於這些變量的值全部來自配置文件，而前三種套利的邏輯是一致的，所以只需對配置文件進行對應修改，就能實現一份代碼操作多種三角套利。代碼如下：

string appName = "TriangularArbitrage";
string version = "2019.07.18.02";
string title = _iniControl.GetSetting(appName, "App", "Title");
_one = _iniControl.GetSetting(appName, "App", "One");
_usdt = _iniControl.GetSetting(appName, "App", "Usdt");
_eos = _iniControl.GetSetting(appName, "App", "Eos");
_oneUsdt = _one + "-" + _usdt;
_oneEos = _one + "-" + _eos;
_eosUsdt = _eos + "-" + _usdt;
Console.Title = title;
Console.WriteLine(@"三角套利版本號：{0}", version);

總結

到此為止，今天的介紹就結束了。

希望我摸索的經驗能夠對大家有所幫助，最後來看看程序運行的截圖。See You！

ONE、USDT、EOS三角套利：