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前言
在市場中的程序化交易策略，可以說大部分都是趨勢跟蹤策略，震盪策略相對少見。趨勢跟蹤策略，就是追漲殺跌。而震盪策略就是抄底摸頂。
說起震盪交易，可能有不少剛入門的朋友來說，就是超買時做空或超賣時做多。
這是一個誤區。
其實我們仔細對比歷史指標與k線數據之間的關係就可以知道，超賣時有一路狂洩的，超買後連續大漲也時有發生！
或者說，在觸及超賣或超買後小幅反彈或下跌，利潤空間非常非常的小，我個人認為這並不是一次標準的超買或超賣。
如果很教科書式地用震盪指標，進行震盪交易，必然會虧得很慘，甚至懷疑留存在市場中的技術指標和自己到底能不能賺錢。
因此，技術指標的使用不能生搬硬套，需要和其他邏輯融會貫通。
本期文章主要給大家分享作者對於震盪交易系統的理解和震盪策略核心開發思路，通過隨機指數KD指標及作者對震盪策略的理解，開發一套優質的震盪交易系統並實現自動化交易。
首先我們要明白假的超買或超賣是如何形成的。
假超買或超賣形成的原因
震盪指標，顧名思義就是在市場震盪的時候用的，一旦趨勢出現後再用這震盪的思維去做單肯定會被教訓的。
當然了，趨勢只有走出來才知道。在沒有被趨勢行情打止損之前我們是無法判斷當前是趨勢還是震盪。如下圖所示:
上圖中，我們先別看箭頭部分。先看在圈內的部分，當我們在超賣過超買位置開單後價格並沒有朝預期方向發展，而是掉頭就走。進而演變成新一輪趨勢。
而且，請仔細觀察觸發超賣或超買後價格反彈幅度非常小，一般來說這樣的情形就會發生假的超賣或超買。
因此，我們可以通過識別超賣超買區域後，反彈的幅度(價格區間突破確認)來進行過濾假的超買或超賣。
小結。
作者分享了假超賣和超買形成的原因，及處理方法。那就是當觸發超買或超賣後，等待突破給定的價格區間，才能確定為真正的超買或超賣。
接下來，作者將在隨機指數KD策略中會使用到此方法。
隨機指數KD交易系統
隨機指數KD是一個震盪指標，對抄底摸頂有一定的指導意義。開始之前，我們將對其算法原理進行簡單講解。
KD算法內部使用到了海龜交易法則中的上軌和下軌。如下圖所示：
(1) 計算公式如下:
公式解析：
收盤價與下軌差值比上下軌寬度*100得到RSV，求其N日移動平均值得到K值，再求K的N日移動平均值得到D值，最終得到KD指標。
算法也是非常的簡單。
(2) 基於隨機指數KD算法的交易系統開平邏輯。
在講解到形成原因的那一部分，我們提到了一些中重要的思路。
也就是在超賣或超賣後，我們不會立刻選擇抄底或者摸頂，而是等待並觀察價格走向是否與預期方向一致。
如果預期方向一致，並且突破了設定的價格區間上軌，則開多。空頭，反之。
① 開倉邏輯：多頭為例。
- KD指標觸發超賣，做好已經觸發標記。
- 如果當前是已觸發狀態，且突破前N根k線的最高價(上軌)+ATR，開多。
如下圖所示：
② 平倉邏輯：
- 觸發具有自適應加速算法的跟蹤止盈線
③ 自適應加速算法(空頭):
AF變量，是加速係數，決定跟蹤止盈線每次調整的尺寸。
每次創新低就執行下面這行代碼。
AF=AF+Min(0.05,0.2-AF);
StopPrice變量，就是所謂的跟蹤止盈線。
LowValue變量，是持倉期間價格的最低價。
將加速係數AF，控制每一次跟蹤止盈線下調的尺寸。
StopPrice=StopPrice-AF*(StopPrice-LowValue);
如對此算法仍有不理解，可以私聊作者。
如下圖所示：
此算法有一個比較好的一個優點，那就是跟蹤止盈線可以自適應地根據市場波動性進行調整。
小結。
上面分享了基於KD隨機指數的程序化交易策略。我個人認為策略中所設置的觸發超賣超買等待標誌和跟蹤止盈算法，是本策略的核心部分。
如果沒有比較好的出場方式，你再好的開倉價格，也無濟於事！
接下來，我們將通過程序化交易平臺，將思路編譯成自動化交易策略，並回測分析。
策略回測統計分析
作者已經向大家分享了KD策略的開平倉邏輯。將原版的KD策略和加入觸發超賣超買標誌的策略版本進行回測對比分析。
① 回測參數設置：
- 回測資金，10萬。
- 交易週期，30分鐘。
- 回測區間，上市年份至今。
- 倉位控制，1手。
- 滑點，1跳。
- 手續費，1%%。
② 回測資金曲線。下面是改進前後的資金曲線。
- 螺紋鋼期貨指數
- 橡膠指數
- PTA指數。
小結。
通過上面兩個版本的回測數據結果對比後發現，採用觸發等待及突破確認的開倉方式更具有優勢。
因為觸發後超賣或超買後，行情不一定就朝預期方向發展，所以需要觸發後等待突破給定區間作為開倉信號確認。
最後
技術指標超賣超買信號出現後，價格不一定就朝預期走，所以作者用了兩層邏輯。
第一層，觸發超賣超買信號，等待突破上軌確認。
第二層，上軌是在唐奇安通道基礎上加上1倍ATR平均真實波幅，減少假突破。
因此，做震盪策略的時候，不一定按照技術指標信號生搬硬套，需要和其他方法融會貫通！
