今天量化系統出現了極為罕見的閾值誤差。我的量化系統日常的工作就是14:45採集數據，運算得出結果，預留10分鐘左右操作時間。其實採集收盤後的數據做運算是比較優的，但是無操作價值，因為已經收盤了。當然也可以次日操作，但是好的股票次日往往高開，不利於低成本買入；其次次日買進的股票，萬一次日量化系統發出清倉指令則無法執行。一般情況下14:45已經很靠近收盤時點了，所以運算的定性結果和收盤時點採集數據運算的結果一致。只有在量化結果處於進與不進的臨界點的時候，容易造成兩個時點結果不一致。今天就是這樣，14:45量化系統指示保持空倉，而收盤後的運算結果則是開倉進攻。
我有兩套模擬操作示例，一套專門是以14:45為收盤點進行操作；另一套是以15:00為收盤點進行操作。通過這幾年來的實踐，發現還是收盤時點的模擬操作示例盈利大。以今年為例，前一時點的模擬操作示例當前盈利52%，後一時點的模擬操作示例當前盈利63%。看下圖。
14:45時點的模擬操作示例
15:00時點的模擬操作示例
既然這樣，那下週要不要追進呢？剛才我覆盤，量化分析，發現收盤時點僅僅是稍稍越過了進場閾值，確定性不高。當前我還在場外，如果下週一是多頭行情，恐怕追不到好價位；如果是空頭行情，那追進去被埋。所以倒不如多等等，待到下週一臨近收盤的時候再聽從量化指令去做。
就這麼定吧。
昨晚我的文章曾談到一個問題，技術分析和消息面分析是兩個表面上沒有交集的方法，為什麼感覺消息面像配合了技術分析一樣如期而至？經過我昨晚的思考，我認為是這樣解釋的：消息面主要是通過情緒面影響盤面，而好的技術分析內含了情緒面。在中國消息又容易提前洩露給某些人。因此邏輯是這樣的：消息提前洩露——影響主力情緒——主力情緒影響盤面——技術分析捕獲了這個情緒——技術分析得出走勢預測——消息被拋出——形似消息配合技術分析。
好了，今天就談到這了，下週一臨近收盤再決定點火發射。
準備就緒
