今天量化系统出现了极为罕见的阈值误差。我的量化系统日常的工作就是14:45采集数据，运算得出结果，预留10分钟左右操作时间。其实采集收盘后的数据做运算是比较优的，但是无操作价值，因为已经收盘了。当然也可以次日操作，但是好的股票次日往往高开，不利于低成本买入；其次次日买进的股票，万一次日量化系统发出清仓指令则无法执行。一般情况下14:45已经很靠近收盘时点了，所以运算的定性结果和收盘时点采集数据运算的结果一致。只有在量化结果处于进与不进的临界点的时候，容易造成两个时点结果不一致。今天就是这样，14:45量化系统指示保持空仓，而收盘后的运算结果则是开仓进攻。
我有两套模拟操作示例，一套专门是以14:45为收盘点进行操作；另一套是以15:00为收盘点进行操作。通过这几年来的实践，发现还是收盘时点的模拟操作示例盈利大。以今年为例，前一时点的模拟操作示例当前盈利52%，后一时点的模拟操作示例当前盈利63%。看下图。
14:45时点的模拟操作示例
15:00时点的模拟操作示例
既然这样，那下周要不要追进呢？刚才我复盘，量化分析，发现收盘时点仅仅是稍稍越过了进场阈值，确定性不高。当前我还在场外，如果下周一是多头行情，恐怕追不到好价位；如果是空头行情，那追进去被埋。所以倒不如多等等，待到下周一临近收盘的时候再听从量化指令去做。
就这么定吧。
昨晚我的文章曾谈到一个问题，技术分析和消息面分析是两个表面上没有交集的方法，为什么感觉消息面像配合了技术分析一样如期而至？经过我昨晚的思考，我认为是这样解释的：消息面主要是通过情绪面影响盘面，而好的技术分析内含了情绪面。在中国消息又容易提前泄露给某些人。因此逻辑是这样的：消息提前泄露——影响主力情绪——主力情绪影响盘面——技术分析捕获了这个情绪——技术分析得出走势预测——消息被抛出——形似消息配合技术分析。
好了，今天就谈到这了，下周一临近收盘再决定点火发射。
准备就绪
