前些天弄明白的MACD指標,有興趣的一起來學習學習。
MACD(Moving Average Convergence and Divergence)稱為指數平滑移動平均線,由快的指數移動平均線(EMA12)減去慢的指數移動平均線(EMA26)得到快線DIF(差離值),再用2×(快線DIF-DIF的9日加權移動均線DEA)得到MACD柱。MACD的意義和雙移動平均線基本相同,即由快、慢均線的離散、聚合表徵當前的多空狀態和股價可能的發展變化趨勢。
在持續的漲勢中,12日EMA在26日EMA之上。其間的正差離值(+DIF)會愈來愈大。反之在跌勢中,差離值可能變負(-DIF),也愈來愈大。至於行情開始迴轉,正或負差離值要縮小到一定的程度,才真正是行情反轉的信號。MACD的反轉信號界定為“差離值”的9日移動平均值(9日EMA)。 MACD指標是由兩線一柱組合起來形成,快速線為DIF,慢速線為DEA,柱狀圖為MACD。如下圖所示為華西股份的MACD指標
一般情況下:
1. MACD金叉:DIFF 由下向上突破 DEA,為買入信號。
2. MACD死叉:DIFF 由上向下突破 DEA,為賣出信號。
3. MACD 綠轉紅:MACD 值由負變正,市場由空頭轉為多頭。
4. MACD 紅轉綠:MACD 值由正變負,市場由多頭轉為空頭。
5. DIFF 與 DEA 均為正值,即都在零軸線以上時,大勢屬多頭市場,DIFF 向上突破 DEA,可作買入信號。
6. DIFF 與 DEA 均為負值,即都在零軸線以下時,大勢屬空頭市場,DIFF 向下跌破 DEA,可作賣出信號。
7. 當 DEA 線與 K 線趨勢發生背離時為反轉信號。
8. DEA 在盤整局面時失誤率較高,但如果配合RSI 及KDj指標可適當彌補缺點。
MACD指標的缺點
⒈由於MACD是一項中、長線指標,買進點、賣出點和最低價、最高價之間的價差較大。當行情忽上忽下幅度太小或盤整時,按照信號進場後隨即又要出場,買賣之間可能沒有利潤,也許還要賠點價差或手續費。
⒉一兩天內漲跌幅度特別大時,MACD來不及反應,因為MACD的移動相當緩和,比較行情的移動有一定的時間差,所以一旦行情迅速大幅漲跌,MACD不會立即產生信號,此時,MACD無法發生作用。
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