本文中鐵礦石策略回測曲線圖
在經典的技術分析書籍《期貨市場技術分析》中，作者提到，技術分析有三個基本假定或者說前提條件：1、市場行為包容消化一切；2、價格以趨勢方式演變；3、歷史會重演。
在期貨程序化交易中，趨勢交易是最主要的交易方式，如果我們能想辦法抓住趨勢，就能賺到這部分趨勢行情的錢。那麼，用什麼方式來抓住趨勢呢？比較簡單的一種方法就是用均線。均線表示一段時間內市場的平均價格，可以作為多空的一個分水嶺，如果當前價格在均線之上，表示當前的位置偏多，如果當前價格在均線之下，則表示當前的位置偏空。因此，我們可以制定這樣一個規則：根據均線系統，如果價格在均線系統之上，並且均線系統呈現多頭排列，則表示當前位置偏多；如果價格在均線系統之下，並且均線系統呈現空頭排列，則表示當前位置偏空。
根據以上的思路，如果當前位置偏多，此時只做多、不做空；如果當前位置偏空，此時只做空、不做多。 以均線系統先做一個方向的判斷，再根據其他條件做進一步的進場和出場點判斷。根據這樣的思路，我們在交易較活躍的鐵礦石品種上做了這樣一個趨勢跟蹤策略，並做了詳細的測試，測試時間為2014年1月到2018年4月，分配的初始資金為2萬元，測試結果如下圖，其中的黃色細線為盈虧曲線，在近期鐵礦石大幅大跌和大漲的行情中，曲線再創新高。
從測試結果來看，總收益率為433.12%，年化單利收益率為100.5%，年化收益較高，可見該策略的盈利能力和攻擊性較好。最大回撤為12.26%，可見該策略風險控制和防守也做得比較好。勝率為40.94%，盈虧比為2.64，趨勢策略的勝率通常不會太高，但是盈虧比通常較大，綜合勝率和盈虧比來看，該策略表現良好。
總結：本策略先以均線系統判定多空方向，再進一步做入場和出場點的控制，對波動率有一定的要求，在一定程度上過濾了震盪和假突破 。並且在開倉後，立刻自動設好止損，較好地控制了單筆虧損。在有了一定的浮盈後，自動開啟跟蹤止盈，在一定程度上控制了盈利的單子不會虧損著出場。從綜合測試結果來看錶現良好，並且該策略已經過一段時間的實盤檢驗，和測試符合程度非常高，近期在鐵礦石上的表現良好，出現趨勢行情能及時抓住。
本策略由盈利軍師策略開發和維護團隊研發，並經團隊實盤賬戶長期檢驗。以下為團隊的多策略組合實盤曲線圖。
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