1991年馮小剛在拍攝電影《大撒把》時結識徐帆，兩人婚外戀長達8年時間。
1999年，馮小剛與張娣協議離婚，之後張娣一直單身，和女兒一起生活。張娣是北京某醫院的護士，氣質不輸徐帆，生活十分低調，對於馮小剛和徐帆，她既不祝福，也不批評。
馮小剛與張娣的女兒馮思羽，1990年出生，馮思羽剛出生時先天顎裂，一歲半時做了手術，手術後馮思羽恢復得很好，說話口齒伶俐。
2009年,馮思羽進入北京電影學院管理系就讀，每個學科的成績都非常優秀。現在已經是27歲的大女孩了，長得很漂亮。
馮思羽跟母親一樣低調，從不借助父親進行炒作，馮小剛談及這個女兒時稱：“女兒長得像我，但不難看。”
馮小剛和徐帆16年雖然一直沒有孩子但十分恩愛，兩個人不僅是夫妻，也是事業上的好搭檔。2007年他們收養了女兒徐朵，對領養的女兒一直疼愛有加，視如己出，送她去私立貴族國際學校讀書。馮小剛說：擁有一雙女兒，我很知足。
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