在期貨交易中，不管交易者素質有多高，經驗有多豐富，出現虧損的可能都是存在的。甚至對於一些習慣於使用交易系統的投資者來說，也難免會在一段時間內陷入困境。而且交易的時間越長，這樣的困境就越難避免。
逆勢操作、頻繁操作或重倉操作都是交易者陷入困境的常見原因。《The Futures Game》一書中說道：“交易者自我毀滅的最好方法就是投入過量資金（或者頻繁的無節制的交易），以至於自己無法從一次或一系列的不良交易所造成的困境中擺脫出來。”
在振盪市中追漲殺跌，是交易者常犯的毛病，特別是在趨勢中後期，交易者對市場的趨勢能否延續猶疑不定，便總以為每一次短暫的上衝或下跌就是新的趨勢的開始，於是在踏錯市場振盪節拍的情況下頻繁買賣。而當趨勢真正走出時，自己已經被市場的振盪攪得六神無主，心理上已經無法對趨勢是否真的出現做出恰當的判斷，因此失去挽回損失的機會。
而在趨勢市場中，最容易使投資者陷入困境的做法便是逆勢操作。不少投資者在做錯了方向後，仍然逆勢加碼，等待回調時扳回老本。可當價格回調時，他們又開始希望市場能夠轉勢，讓自己撿個“天上掉陷餅”的機會。
凡此種種，無不讓交易者困苦難堪。但有的交易者雖然深陷困境，卻仍“鬥志昂揚”，硬要以自己有限的資金與市場拼個“魚死網破”，這種交易者最終的結局只能是“魚死”，而罕有“網破”的結果。只要交易屢屢虧損或者持倉浮虧持續擴大，就應該做出“交易陷入困境”的判斷。陷入困境後，交易者不必過分懊惱，天下沒有常勝的將軍，也沒有不打敗仗的士兵，陷入困境是正常的交易現象，此時，最應該做的就是設法擺脫困境。
不少投資者喜歡採取鎖倉的辦法來解決燃眉之急，這種做法實質上是在維持原來錯誤的同時，又開始了新的交易。在交易心態已經遭到破壞的情況下，鎖倉無疑為自己戴上雙重的心理枷鎖，常常給交易者帶來更大的損失。
擺脫困境的辦法因人而異，最基本的是要停止開新倉，這也是走出因頻繁交易而導致的困境的惟一辦法。而對於因逆勢操作而陷入困境的交易者來說，首先應該做的就是減少頭寸，只有走出這一步才能“保全自己”，避免全軍覆沒的厄運。在頭寸減少後，交易者的心理壓力會有所減輕，這時，可以將剩餘的頭寸當成一次新的交易來處理，併為這些頭寸設立新的止損，在價格回調或觸發新的止損後全部清倉。
走出困境的過程是艱難而複雜的，能夠積極地面對困境並有計劃地擺脫困境，是一個交易者走向成熟的表現。交易並不是我們生命的全部內容，不順的時候退出來，感受一下陽光和親情，有利於我們更好地投身市場。
大家都知道，在投機市場能長久生存是很難的，能做到長久持續獲利的投機者確實是鳳毛麟角。市場上很多投機者，最後都帶著疲憊的身心，受傷的錢囊，黯然地離開了市場。尤其是曾經如流星般輝煌的明星，升得快，跌得慘。
如何界定投機者在市場上的成功呢？首先，是在一段較長時間內，其盈利交易的利潤要大於虧損交易的損失。成功＝盈利－虧損＞0。這個公式是如此簡單，以至常常被人忽視。
投機事業是一個長期的工作、職業。他不是百米衝刺，而是漫長的馬拉松運動，不在於你一次能獲得50％、100％的盈利，而在於你能長久地在市場生存並獲利。投資大師巴菲特每年的資金回報率為27％，就奠定了其世界第二大富翁的地位。巴林銀行的利森，剛到新加坡時，其資金回報率很高，卻釀成了巴林銀行的破產。
成功＝盈利－虧損＞0，成功公式要求投機者十分看重自己的本金，每次交易都不能遭受重大虧損，如果出現虧損，應該儘快地擺脫虧損頭寸。相反，盈利的交易應儘可能地使利潤擴大化。
如何控制每次交易的虧損呢？首先，入市之前不要考慮要賺多少錢，首先設想的是，如果判斷錯誤怎麼辦，每次交易最多承受多大的風險，投入多少資金，虧損的資金佔本金多少。這裡有個經驗指標，每次虧損不超過本金的3％，如果虧損了，下次虧損不超過剩下的本金的3％。這樣，即使你連續10次判斷失誤造成虧損，你還能保有近80％的本金，完全有資本重新再來。並且，連續10次虧損的概率是很小的。
如何使利潤最大化呢？要牢記一個原則，就是不能讓起先盈利的交易以虧損告終。當你趨勢判斷正確，並且在正確的時機中介入市場，你會很快享受盈利的快樂，這時，所考慮的不應是落袋為安，不要害怕市場突然下跌，往往這種害怕是你的情緒在作怪，你應該希望你的利潤增長，應該歡喜地看著市場上揚。同時，你的止盈點應靠近市場最近的低點，和市場一同上揚。永遠不要考慮賣個最高價，所要考慮的僅僅是市場趨勢反轉時你的出場點。這時不要貪心，不要指望市場回到最高點再賣出。不要讓盈利的交易虧損，這個原則的作用就在於此。
要做到長久的獲利，就必須牢記成功公式，減少進出市場的次數，能使你的判斷成功率大增。要知道，你介入市場，不是要證明你有多能幹，而是在低風險下獲取利潤。
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