哈哈鏡9433
今天，有朋友提了一個問題：假如我的交易被止損後，行情再度朝我判斷的方向運動怎麼辦？
我給他的建議是：你繼續追。
這個時候，有朋友留言說：繼續追，一直不出行情，像PTA那樣三年不出行情，追死了怎麼辦？
這就是這個題目的來源，具有執行力，交易系統有預期，就是不出行情，怎麼辦？
那能怎麼辦？只能爆倉。
所有人做期貨交易，不管用什麼方法，總要開倉。一開倉就有虧損的可能。那麼，你就是要假設他一開倉就止損，三年不出行情，那他除了爆倉，還能怎麼辦？
前一個問題，題主本身並沒有說明他的資金管理，也沒有說明他的期貨品種選擇，他只是在單純的探討交易模式：一個入場被止損後，到底要不要再次進場而已。
如果他滿倉交易了一個期貨品種，死活就是在上面一直試錯，那麼像PTA那樣3年不出行情，他肯定是虧的底朝天。但是，那是另外一個問題。
怎麼解決這個問題？
1、多品種，多週期，多策略，多因子。
像這種，死磕一個期貨品種，並且滿倉交易的人，基本上都是偏向於量化思路的。只交易一個品種，好處是除了行情可以一波崛起，但是如果交易的這個品種沒有行情，那麼必然就是一個連虧。
與戴皇冠，必承其重。做好了心理打算，再選擇相應的模式，如果懼怕像PTA那樣長期不來行情。
多品種，多週期，多策略，多因子，隨便選幾個就可以了。
多品種，就是不要把雞蛋放在一個籃子裡，PTA三年沒來行情，但是蘋果期貨呢？一年來了3波行情。
多週期，就是不要在日線上死磕，你可以考慮做一個30分鐘的，再做一個日線週期的。日線週期沒行情，但是日線週期隨便一個走勢可能就是30分鐘週期的行情。你交易30分鐘，依然可以獲利。
多策略，就是不要用一種策略。當前的走勢總是讓你止損，這說明你這個策略的參數被行情恰好針對了，你再換個參數，你再設計一套策略。可能前一個策略被針對時，後一個策略是表現最好的時候，如果這兩個策略同樣具有正向收益的，那麼不就是分散風險並且累加收益了？
多因子，就是一個策略設立多個條件，比如你入場10手單子，可以5手10個點止損，另外5手50個點止損，前者追求小級別的行情，後者追求大級別的行情。你10個點止損連續被晃了3次，但是50個點止損那個就沒有被晃出去不是麼？
從理論上而言，如果你的資金夠用，你可以把這4個條件，全被配置齊全。
當然，如果你要是再說，如果你這些所有的方式都連續被止損呢？期貨市場上所有的品種三年都沒有任何趨勢呢？
那沒辦法，那隻能虧。但是，記住，沒有了波動，期貨市場就根本沒有了存在的意義。
2、資金管理。
如果你就是怕這種情況出現，那麼，還有一種終極的方法，控制風險敞口就可以了。
比如，你100萬的資金，你交易第一次20PTA，止損了2萬塊，然後又止損了2萬，連續止損了5次。這個時候，你發現你已經虧10萬了。那麼，為了防止PTA繼續三年不來行情。那麼你直接縮倉就可以了。
你以後就開10手，止損一次1萬塊錢。如果還是繼續虧，那麼就開5手，再虧開3手，如果還是虧，那麼就開2手。
如果連續3年不出行情，你可能到最後就一直開1手，開到它出了行情為止。
但是，你這樣付出的代價就是，假如這個品種之後又來了行情，那麼你因為縮倉控制了風險敞口，你的盈利能力也同比降低。
這就是代價。
在期貨交易中，風險控制是核心。但是，控制的意思不是懼怕風險。要擁抱風險，在我設計的全面的規則之內，在我可承受範圍之內，我要主動的給予行情走勢一些風險敞口去換取收益。
因為期貨交易，本來就是風險交易。
各位覺得呢？
天啟量投
只能證明一點你的交易系統很不成熟，還需要用本金虧損的代價不斷完善，這不是說我們看了幾本書就能掌握的。而是通過長年累月的積累來完成的。
期貨交易的核心，是盈虧比，資金管理，技術。說白了技術其實就是最不重要的。一個成熟的交易系統，盈虧比不得低於3:1，就比如操作10次，虧損7次，每次止損300，7次止損2100元，獲利3次，每次獲利900元，獲利空間最少要是止損的3倍以上，3次獲利2700元，勝率30%，還能獲利600元。然後運用技術把盈虧比提升到10:1去。在響應的提升勝率，那麼獲利非常簡單。
資金管理，單筆的虧損是不能超過本金的2%的，無論是幾百萬，上千萬都是一個原理操作。而不是重倉佈局，一次的失敗導致全軍覆沒。
接下來就是我們要制定好開倉的條件是什麼，止損的條件是什麼，止盈的條件是什麼。
根據這些合理的組建你自己的交易系統，怎麼都不會出現爆倉。
百無聊賴A
說明你的資金量和交易系統不匹配啊。你的交易系統是日內還是隔夜，歷史最大回撤是多少，適合多少個品種從而搭配合適的資金量。並且，如果假設你拿1千萬在倉位不重的情況下，1個月虧完了，我只能說，這個交易系統可能過度擬合了，就是它在歷史上是正向預期，但是到實際操盤就垮了，因為過去的成績並不能完全反應未來。如果按照一個正規基金運作的資金管理來的話，磨損超過百分之20就清盤了。也就是說你的操盤不行，或者說是你的交易系統不行。如果你的系統你肯定百分之百沒問題，那就是的資金量太小了。
期海船長
資金磨損怎麼個磨損法？
不出行情是常態，沒行情資金為什麼會磨損？既然是完備的交易系統，按規則來就行，什麼資金磨損或爆倉，爆倉還叫交易系統嗎？
行情是等來的，市場唯一確定的事情就是行情始終會來，不管早來晚來，不管大行情小行情！
即使沒有行情，也不存在資金磨損，除非你的系統本身就不完整。
Amy旳菋
擁有正向預期的交易系統，堅定的執行力就能賺到錢？當年發明這些所謂正向預期交易系統的那人些洋人投機大神及他們的學生，有誰能象巴爺一樣幸福地活到現在。我們是中國人，做什麼事情都要講究謀略，戰爭講謀略，生意講謀略，投資同樣講謀略。國內期貨不同於股市（股票分紅賺不到錢靠賺正向差價），做期貨可以制定多種投資策略，而採用正向預期交易系統只能是下下策，一個全靠運氣的策略。是中國人的就醒醒吧！靠這種方法做交易沒幾人能常走好運的。
守門老也
交易系統有預期那就牛了，只怕是人的妄想吧。
梅迪68933759
你假設的這種情況應該不存在，可以執行正期望值的交易系統不存在損耗光，交易系統包括資金管理，每次開倉止損是規定的比值比如2%，怎麼損耗光？無窮次數。
李鈞
你需要等，需要多觀察。你的交易系統適合什麼行情
