紫德
這是一個問題。
因為期貨合約有交割期限，所以，主力合約會不停的向遠月轉移。比如，螺紋鋼現在的主力是1901，但是馬上就到交割月前一個月了，所以，資金主動的就向下一個主力合約1905轉移了。
可以看到，螺紋鋼當前主力1901的持倉量是160萬，今天減倉了20萬手。而螺紋鋼1905現在持倉量是49萬，增倉了10萬。
這就是一個轉移的過程，估計再有2-3個工作日，螺紋鋼主力就變成了1905。
而某些期貨交易者，是僅交易主力合約的。比如，他們當前的持倉是1901，而且一直持有空單。但是，現在主力變成了1905，他們可能就要把當前的持倉換到主力上去。這就導致了他們平掉了原本的老倉之後，在新合約上新建的倉位，價格很低。
因為是新換過來的。
這個時候，因為入場位置的變化，以及新合約的走勢幅度可能跟老合約不一樣。就會導致其新入場位置有偏差。比如螺紋鋼期貨：
1905的走勢看起來就比1901更弱一些。
怎麼解決？
第一個選擇是繼續交易老合約。
合約的換月，是一個過程，像螺紋鋼期貨，你至少還有一個月的時間可以轉移，如果換到新合約讓你覺得很難維持規則的話，你可以繼續在老合約上交易，或者你等到一個差不多的形態的出現，有利於你換月的時候再動手。
這是選擇之一。
第二個選擇是，直接換，然後按照新合約的形態去繼續制定規則。這樣，可能因為走勢的強弱不同，導致你的止損或者止盈都發生了一些變化，但是那都是細節而已。
未來是不確定的，誰知道，你發生的這些改變是利好還是利壞？
你的交易邏輯只要是正確的，這些小細節，在你交易了足夠多的次數之後，本質上沒有區別。
第三個選擇，我的量化模式採用的是，看指數交易，指定主力合約。
就是你把你的策略加載到指數上面，然後，誰是主力合約你就交易誰。因為指數是連貫的，沒有跳空，形態也唯一，所以，你可以把你的交易模式在指數上運行，然後，誰是主力你就交易誰。假如有一天，你發現1905是主力，那麼你就直接平掉1901，去1905上交易。指數出現了平倉信號，你就直接平倉就可以了。
這種方式，可以解決你所遇到的困惑。而且，雖然短期可能因為合約走勢的強弱不一導致有差距，但是，我做過策略的測試，長期來看，區別不大。
這三種方式，都可行，題主自己選擇一下。
各位都是怎麼弄的？
天啟量投
其實你認真觀察就會發現，期貨當中不同品種之間走勢的差別是相當大的，哪怕是同一個系列下面的不同品種走勢也是天壤之別。比如這幾天的螺紋鋼和焦炭，螺紋鋼跌下來很遠，而且早就跌破了長期上漲大趨勢，但是你會發現焦炭還在很高的位置，遠遠沒有跌破趨勢，所以說兩個品種之間是不能相互參考的，雖然他們都屬於黑色系列。若要參考，最多大方向參考一下，走勢不可同日而語。
同樣你再去看一下同一個期貨品種下面的不同的合約之間，它們的走勢差別也是非常之大的，比如說焦炭的1901合約和焦炭的1905合約，今天焦炭零1905合約跌停，但1901合約看起來還是比較堅挺，所以說兩個不同的合約之間也不能相互做參考，他們是獨立的。
正所謂，多則惑，只要你建立了自己的交易系統之後，不管你是做長線中線還是短線，你做哪一個合約就只參考哪一個合約，這樣才不會迷惑。不要去跨品種跨合約之間相互參考。如果這個合約結束了，你到了該平倉的時候直接按照你的交易系統平掉就可以了，下一個遠月合約移倉的問題，這個時候你不要再去考慮你已經平掉的老合約。你直接按照你的交易系統標準去重新開倉就行，因為這兩個合約之間價格跨度很大，走勢技術差別也是很大的，不能相互之間做參考，也沒有任何辦法把他們之間聯繫起來。
總之，堅持合約與合約之間的獨立原則，做哪一個合約就看哪一個合約，一個合約結束進入另一個合約，就按照你的交易系統重新開倉就可以了。
獵金資本
期貨長線虧損，要救就是等好行情來了繼續樓梯一樣的加倉慢慢賺回來，只要碰到10線和60線交叉，這個做短線就可以獲利
阿川金方
不用解決，做單前先考慮好移倉換月時，前後合約的期貨價格移倉後對自已是否有利，如螺紋鋼的多頭是從價高的月份往價低的月份移倉，豆油的空頭是從價低的合約往價高的合約移倉。
守門老也
做期貨，何謂長期趨勢？
