怎樣建立自己的交易系統
許多交易者感到建立並運用交易系統很難。其實，建立交易系統說難也難，說簡單也簡單。機構投資者的交易系統需要上百個技術參數來支持，但市場上同樣有適合中小投資者的簡單有效的交易系統。
如股指（價）上穿 20 日均線買入，下穿 20 日均線賣出，構成一個客觀簡單有效的交易系統。這僅僅是一個例子，投資者可以在實戰中建立適合自己的交易系統，並堅決執行系統的買賣信號，這樣才能充分發揮其優勢與功效。
一個最簡單的交易系統，至少包括四個部分：買進，賣出，止損，資金管理。簡單地說 ，交易者要判斷在什麼情況下買入，買多少，如果市場向相反方向發展，則應該如何處理頭寸 ，如果市場向相同方向發展，又該如何處理，等等。
對於買入，可以設定如下四個原則：
1、以趨勢判斷，在簡單上升趨勢中買入。
2、以移動平均線判斷，比如，短線交易在 5 日均線上穿 10 日和 30 日均線時買入 。
3、以支撐位判斷，在前期支撐位附近企穩後可買入。
4、以各種技術指標判斷，以 KDJ 指標為例，當 K 線向上突破 D 線時，即可買進。
這四條原則是買入交易的基本原則，當市場沒有出現其中情況之一時，是根本不應考慮買入的。另外，交易者還需要建立系統賣出原則。
對於止損，也應有自己的原則。事實上，建立合理的止損原則相當有效，謹慎的自救策略的核心在於不讓虧損繼續擴大。在任何時候保本都是第一位，賺錢是第二位的，因此止損遠比盈利更為重要。
從實戰經驗來看，10％定額止損法、趨勢止損法、均線止損法、指標止損法等都能較合理地設置止損位，交易者可結合自己的操作性格和風格把這幾種方法結合起來綜合研判，從而確定較為合理的止損位。
另外，“凡事預則立，不預則廢”，所有的止損必須在進場之前就進行設定，而且破止損價是我們離場的充分條件。 “留得青山在，不怕沒柴燒”，“不怕錯，就怕拖”，當價格真實地跌破止損價時，應當按計劃實施，無條件離場，而不應當心存僥倖。
做好止損原則，即使判斷失誤，所造成的損失也比較小，但是不止損的結果往往是深度套牢，甚至是巨大的虧損。
最後是關於資金管理。這是交易系統中最基礎、最重要的一個環節。筆者以為，真正的投資收益規則是，資金管理影響態度、態度影響分析、分析影響決策、決策影響收益。資金管理將直接影響到投資者的幾個重要方面：
1、影響投資者的風險控制能力。
2、影響投資者的心態。
3、影響投資者對市場的態度。
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