游出那片海
人不經歷過生死關頭，似乎很難知道什麼是自己的真正想要的。
我有過兩次游泳溺水的經歷，撲騰、呼救、沉底、被救，每一幕都歷歷在目。所以，當『Frank』說到2014年，他在邦迪海灘游泳的時候，差點溺水身亡這件事，我完全理解他這種心理，而這正是促成他回國做交易的幾大原因之一。
“從此之後只想做自己想做的事。”
25歲的『Frank』，2013年前往澳洲讀書，15年回國做交易，距今已4年半，目前為一家企業公司管理資金，金融總額約為100萬美金，同時和一位夥伴在做量化，正在忙著籌備自己的期貨，爭取屬於自己的牌照。
人不走多幾里路，也很難看清自己喜歡的是什麼。
一開始『Frank』對金融並不感冒，他父母在國內做實業買賣，有炒股的習慣，那時候『Frank』也不是很懂，一直很反對父母炒股。另一方面，更不覺得金融多麼的有趣，後來去了澳洲先考的是商科學院，後來轉到去學工程系的項目管理。
“父母覺得我不聽話吧，因為當初讓我學金融不學，後面反倒自己回國搞起金融。2015年股災，我父母炒股虧了很多錢，想著去了解一下，所以上網去學習一下，幾乎是Google自學，後來越研究越有趣，最後就入坑了。”
掉進交易的坑
私心揣測，不知道『Frank』自學交易是否有點出於對父母炒股失敗這件事，實施“曲線救國”的意思？
“13年讀大學，15年回國，所以你是輟學了？”
“對，讀到大二，我輟學了。”
“交易魅力有那麼大，值得放棄十幾年苦讀即將到手的一紙文憑？”
“多個原因促成的，當時我在澳洲也在創業，主要是在做關於Airbnb和Uber的模式，類似分享監製的一些項目。在澳洲學習的知識，我覺得可以在網上等多種渠道可以學習到。”
自學交易的過程包括自己拿錢去學習、看書、自我探索，雖然有艱辛，但『Frank』否認自己感受到痛苦，他覺得用“迷茫”一詞更合適。經歷過學習和爆倉之後才會有成長，這些都是交易者必經的過程。
前期主觀交易的時候，『Frank』做單方法是習慣看大週期趨勢，再從小週期找入場機會，堅決不逆勢交易。如果行情處於橫盤震盪，交易者需要做的是“等”。
“不要去猜測突破方向，先觀察等待，再扣動扳機。”
說到印象深刻的事情，他三句離不開的還是爆倉。
當時『Frank』做原油，由於前期幾次連續打損，虧錢的同時也影響了他的情緒和判斷，虧了依舊不願意認輸，更不肯止損，完全失去風控意識。顯然，主觀交易的代價是爆倉70000美金。這導致他後來總結經驗的時候，發現最重要的不是交易者的入場時機，真正重要的是在於資金管理和風控。
“本質上來看，拒絕認錯是初期交易者最大的心理敵人。如果沒經歷過爆倉，我風控意識和倉位管理的意識不會加強。”
最優一筆交易
有最差，亦有最優。
『Frank』目前認為自己做的最好的一次交易是2018年3月份抄底可可豆，原因在於持倉時間夠久，這張單他拿在手裡前後共計2個月。耐得住性子對於交易員來說很重要，那筆可可豆交易在兩個月時間內，一直呈趨勢性上漲，最終『Frank』止盈離場時，本金20萬澳幣，回報超過30%。
“那是我持倉最久的一次，一般來說，一筆交易我通常在一週之內離場。現在做量化，主要是日線的策略了。”
後來，換個時間再問『Frank』最優交易是哪一筆，他卻有新的見解。他已經不再去衡量每筆交易是好還是壞，區分交易好與壞這件事更容易讓交易者產生偏見。
人往往會趨利避害，區分出“最優”後，下一次交易往往預設這筆交易將是下一個“最優”，反而容易導致不理性交易和不實際預期；相反，當“最差”被區分出來後，交易者則容易產生畏懼心理，有可能變成分析權重佔上風的交易員，耽誤了下單時機。
“本應該賺錢的一筆交易，短暫價格回撤觸發了‘最差’交易記憶，導致平倉匆匆離場，之後價格反抽創新高或新低，你都會後悔。”
做交易，出現後悔的次數在所難免。到底何時應該bet on it（放手一搏），何時應該let it be（隨它而去），這就涉及到『Frank』說的攻守之道了。
進攻還是防守？
『Frank』交易認知上的觀點，受《孫子兵法》影響挺大。
“從主觀角度來講，就是你的回撤，趨勢來臨的時候大家都賺錢，但你在趨勢來之前能不能活下來，這是個很大的問題。在市場進入橫盤時候，你能保證資金回撤幅度不超過6%的範圍麼？賺錢以後，你怎麼運用風控，倉位管理持續穩定的去賺錢，讓資金曲線呈現穩定向上走。如果上漲波動幅度太大，那麼你完成不了職業資金積累。”
好比兩國打戰一樣，你不會看到好的交易員一下子就全都兵臨城下，幹掉對方。你要等待時機，用各方面策略，等待對方出錯誤，蹭上機會才出兵，這才會增加獲勝幾率。做交易同理，你要先保證自己不敗，保證資金安全。當市場給了你機會，你能看到彎下腰來撿到錢的時候，進場就對了。
“關乎倉位管理的掌握，用輕倉去試這個市場，看是否有機會。損失的只是很小的部隊，後方還有很大的部隊。如果發現有趁機可追擊的機會，趨勢在我這邊的時候，大部隊隨時都可以調動。”
反例當然也是有的，『Frank』舉了個給他很大啟發的朋友為例。
一位在美國加州大學讀PHD的朋友，從13年開始做比特幣，是一個冒險主義者，一年可以賺幾十倍，17年上漲的時候，輕鬆賺取幾千萬，但最大的問題是風控，所以後來跌的時候 他虧掉了絕大部分。
“再一次驗證無論你之前盈利多少，只要有一次重倉虧損，虧到50%的話，那麼之前到手的那些都沒有了。”
仍需改進的與繼續熱愛的
在守住盈利資金的同時，『Frank』還有更大野心。
他看到自己需要改進的方面在於急需開發不同類型的量化策略，以同時交易全球不同類型資產，從而到達多樣化的效果。
他的合作伙伴，擁有比較強的編程能力，在16年的時候管理著大概2億資金，他們在上海相遇之後一拍而合。目前，『Frank』負責策略的設計和買賣邏輯，合作伙伴負責編程。
“如果有多個策略去做多個品種的話，那麼不同品種出現橫盤的現象，這種概率是很小的，這樣我整體的資金至少可以說更穩定。”
最後帶著前文提到“曲線救國”那個問題，迴歸到我問『Frank』交易的最終目的是什麼，他說最終和最初有關。
回想當初，他一開始就不是為了賺錢。
2015年希臘金融危機，他做空歐元兌美元，只是隨便做做。那時候他驚喜的發現自己通過觀察，把不同的品種、不同時間線的圖表打印出來找到規律這個過程，足以證明這件事情可以賺錢，並且實際可行。
『Frank』認為市場是一個巨大的實驗室，他在實驗室裡面像小孩子一樣各種探索和測試著自己的想法。量化就是一個工具，讓他能夠快速證明想法是否可行，至於在這個實驗室找到自己的財寶，只是值得開心的一個原因罷了。
“最初很純粹，就是出於一種熱愛；最終和人生一樣，貴在過程和經歷。”
小結
即使在虧錢的時候，『Frank』也沒有想過放棄交易，他不去追問“不適合” ，他去追求交易中的“好情緒”。
當一個人要以交易為生，養活自己，壓力自然不可同日可語。相對的，成長速度和此前偶爾玩玩的心態也完全不在同一個層級。『Frank』 談起全職交易前後的變化，給了以上兩個核心概括。
家裡人對於他做交易這件事從一開始的反對（因為總怕他做什麼“違法”的事情），到現在不大管他，事實上按『Frank』的話說也是管不了。至於沒有告知父母的前提下自己輟學這件事，父母始終覺得有心結。
“你是很叛逆的人？”
“算不上，只能說是比較有自己想法，當然是在合理範圍之內，不是無理取鬧。”
“你自己覺得輟學有遺憾嗎？”
他直言不會，如果重來，他還是會這樣選擇：“雖然我輟了大學，但是我從沒放棄過教育。”
心中有所愛，身動有所學。願每一位交易者都有此等狀態。
互動話題
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