豫魏
個人玩期權，首先要了解，國內期權都有哪些，1,50ETF期權，開戶市值50萬一個月，開戶滿半年，2商品期貨期權，白糖，橡膠，滬銅，玉米、棉花、豆粕六個商品期權，開戶10萬市值，開戶滿10天，談的期權，要了解期權的特性，時間，波動率，標的物方向，這三點作為重要。要充分了解，期權的買方和賣方的特性，送你一個八字真言，“買得精確，賣的精明”這也是我這幾年做期權的心得。僅供參考。
潛伏在上漲之前
期權目前在國內有場內和場外兩種。
場內證券公司的只有一個是上證50ETF，這個個人是能做的，但要求較高。要求資金大於50萬，有市場模擬交易，還要參與考試等等，開戶需要很長時間，大概幾個月。場外的是個股期權，本來期權是可以做空的，目前證券公司放的只有看漲期權，並且是美式期權。
按照行權方式，期權分為歐式和美式。歐式期權只能到期期權，美式期權可以在期限內任意時間行權。就是說一個月的期權，歐式只能一個月之後行權，美式的可以在一個月內（含）任意時間行權。
目前場外個股期權是很火的，一百萬股票需要不到十萬的權利金，如果股票一個月漲了30%，那麼個人的盈利就是100萬×30%等於30萬，扣除權利金按7.5萬計算，盈利就是22.5萬，盈利幅度200%。如果股價下跌，哪怕跌50%，個人也只虧權利金7.5萬。真正的高槓杆，高收益，風險可控！
我現在正在做這一行，目前剛起步，也很火，因為適合中國股民的口味。如果有不明白的，或者有想做一行的小夥伴，又或者是想做這個產品的股民朋友，都可以私聊諮詢。
專注個股期權
下面這首口訣幫你玩轉期權，期權交易的精要都在裡面了！你如果讀不懂，說明你還在門外！
期權口訣2.0
交易員淨晨
方向時間波動率，期權三維玩遊戲。
沽購買賣一盤棋，倉位表達你預期。
標的研判是基礎，技術分析多週期。
眼睛看圖心感受，多空力量強弱比。
盈虧比大勝率低，買方本小常待機。
容錯率高掙薄利，賺小賠大賣方忌。
波高宜賣不宜買，波低宜買賣不宜
行情震盪擼羊毛，先收後壓成本低。
逆波對沖隨時有，確認轉勢再反擊。
事件驅動有雙買，靴子落地快收禮。
逆勢跳開非壞事，分時反轉送紅利。
安心過節馭鐵鷹，末日小賭把情怡。
板塊協同力量大，有漲有跌心不齊。
吃著碗裡看鍋裡，上下遠近倉慢移。
買實賣虛留餘地，合理搭配莫單一。
知變應變柔似水，牛熊價差與比率。
倉位控制謹牢記，盈利出金財富積 。
穩紮穩打莫心急，先保本金再圖利。
交易真諦控風險，知行合一方永續。
通篇空談淡無奇，須君量化建體系。
作者心血之作，請各位點贊、轉發，謝謝！
交易員淨晨
說下期權的優勢
1。T+0交易模式，提供了更高的交易靈活性，可以隨時止盈止損。
2。槓桿性。對於想博取高收益的投資者來說，高槓杆無疑是最好的。但是期權的槓桿又區別去其他金融品，其他金融衍生品的槓桿基本都是固定的，而期權的槓桿可能隨著市場走勢越來越符合你的預期，其相關期權的槓桿可能成幾何倍數增加，提高了槓桿效率。
3。高賠率和高盈利概率。期權的權利方虧損是有限的，盈利卻可能是無限的，這體現了期權的暴利的特性。期權的義務方具有更好的容錯性，提高了其賺錢的概率。
4。期權交易策略靈活多變。無論市場走勢如何變化，總能找到一種期權交易策略來應對，這一點是其他投資品所不具備的優勢。
另外這裡提一下，期權有場外期權和場內期權。場內期權是標準化合約，以上所講的期權的優勢也主要是針對場內期權的，而場外個股期權是一種非標準化合約，投資者不能成為義務方，造成其可選擇的期權策略大大減少。
財富慧眼
個人是經營期權，而不是玩期權！
1.經營期權，重點在“經營”二字：合理槓桿，合理利潤，可控風險。
因此，頭寸控制尤其重要。小散，心大，動動倍數盈利夢想（不，是幻想），所以，無心“經營”。
只有那些願意長期持有“期權標的”的人或組織，通過賣出認購獲得權利金，以降低持倉成本或止盈。
只有那些願意抄底併為抄底準備資金的人或組織，通過賣出認沽獲得權利金，行權當成功抄底，行不了權就笑納市場紅包🧧
2.玩期權，核心就在“玩”。
玩者，快樂也，刺激也。支付權利金，可以放大夢想，可以夢想標的短期暴漲（買入認購虛值的幻想）或短期暴跌（買入認沽虛值的幻想）。
現實很殘酷，幻想成為現實，需要走過“毀滅”的征程。因為，賣方多為“險企”經營性質的大資金，通過“讓渡超出預期的漲或跌的概率”，獲得穩定可靠的“保險費/權利金”收入。
所以，作為期權買方，通過投保“超預期的漲（買入認購）或跌（買入認沽）”並支付“保險費/權利金”，獲得超預期行情下的收益。
如果合理預期內的行情，屬於正當“飲食”，那麼超預期的行情，就屬於“殘羹冷炙”。古往今來，沒有人能通過“殘羹冷炙”這種低成本“飲食”，獲得生存與發展。
期權，只是一個工具，猶如菜刀，無關於好壞，僅僅取決拿工具的人的心思及其行為！
湧現凌
上證50ETF期權這麼火！優勢何在？上證50ETF簡單來說有以下投資優勢：\r1 ）T+0交易--交易靈活買賣自由\r2 ）雙向交易--既能做多，又能做空\r3 ）槓桿高--50ETF期權自帶高槓杆提高資金使用率\r4 ）只需判斷大盤走勢，無需研究個股\r5 ）交易風險可控，無爆倉風險\r6 ）50ETF是目前國家大力支持的一種金融產品，投資交易也是非常正規，可以放心的進行投資和交易。
用戶109008326094
不僅是傳統期權，現在比特幣期權也吸引很多人，主要是收益高，風險低，而且無需保證金以及手續費。新一代金融衍生品平臺bitoffer預計在10月底推出全新的比特幣期權，時間週期分為2分鐘、5分鐘、15分鐘、1小時、1天，可以充分利用碎片時間來玩，等公交等地鐵都適合，2分鐘一局，收益明顯。
當然，也可以選擇週期長的，比如1小時的，比特幣現價10000美金，你認為隨後1小時會下跌，於是，你在bitoffer買了一張1小時看跌的期權，消耗了5個USDT。果然，比特幣在1小時內下跌了1000美金，跌至9000美金，1小時期權到期結算，獲利1000美金，較比本金盈利高達200倍，bitoffer期權最高可達千倍。
BTCETF
三分預測，七分應對。
預測。熟悉期權合約細則，研究標的價格影響因素。綜合各類因素，預測標的未來某段時間，標的的走勢以及可能出現的點位。根據預測，輕倉構建期權組合策略。
如果預測將大幅上漲，那就買入平值看漲或者虛一檔左右的看漲期權。如果預測將大幅下跌，那就買入平值看跌或者虛一檔左右的看跌期權。如果預測將小幅上漲，那就可以賣出看跌期權或者買入實值看漲期權（甚至可以在買入實值看漲期權的同時，賣出一份或多份深度虛值看漲期權）。同樣，如果預測將小幅下跌，那就可以賣出看漲期權或者買入實值看跌期權。
應對。金融市場是不確定的。走勢與預測相背，難免會經常發生。假如，事先預測將大幅上漲，目前實際走勢大幅下跌，該止損？還是加倉？還是反向操作？
如果能在我們預測，準備構建期權策略時，根據未來可能出現的情況，事先想好應對策略，這樣，那就更加能夠幫助我們完善資金分配以及形成良好的交易心態。
生財知道
場內期權只有50etf的，商品也有期權但是成交量太小沒法玩。50etf期權要去券商開戶，50萬資金放一個月，加上考試，並且做模擬交易。
oo132
期權，有何權利？
期貨市場同股市一樣，早已演變成了大賭場，期貨市場上98%的交易屬於投機賭博行為，轉移價格波動風險的交易僅佔2%。然而，專業投機者感覺炒期貨還不過癮，又炒起了“期權”。
期權（option），就是期權買方向期權賣方支付權利金（premium）購買的對雙方簽訂的資產買賣合約的自由處置權利。這樣，期權買方只享有履約的權利（行權, strike），沒有履約的義務，他可以履約，也可撕毀合約；而對期權賣方而言，則負有履約的義務，他必須接受期權買方履約或不履約的選擇。其實，“期權”一詞的英文詞“option”的字面意思“選擇權”就是“期權”這一概念的內涵，即期權合約到期，期權買方可以在合約標的物的交割與不交割兩者中做出選擇。
1973年4月26日，美國成立了世界最大的芝加哥期權交易所，設計出眾多的標準化期權合約，使期權交易由場外轉入場內，由期權清算所充當期權買賣雙方的“媒人”和“保人”，買賣雙方直接與清算所交易，清算所同時是買方的賣方和賣方的買方。為此，期權賣方要向清算所交存保證金，供清算所擔保其履約義務。
對資本玩家而言，期權這種金融衍生工具比期貨更靈活，玩起來也更刺激。下面，我們通過一個例子來弄清期權的玩法。
假如你要炒外匯期權，如美元，2013年1月1日的匯率是1美元兌換6.29元人民幣（以下簡稱元）。這時，你（期權買方）可賭美元升值，用行話說就是“看漲期權”（call option），而此時恰好有一金融機構（期權賣方）賭美元貶值，於是，你與期權賣方簽訂美元期權合約，一年後，即2014年1月1日，你用6.30元的價格（行權價）購買10億美元，你支付的權利金比率是1美元0.10元，10億美元的權利金總額為0.10×10億=1億元。
你很走運，押對了賭注，一年後美元價格漲到了6.90元，比行權價高出6.90-6.30=0.60元。此時，你就可以行權，用6.30元的價格向期權賣方購買10億美元，然後，立即把這10億美元在外匯市場上賣掉，你獲利0.60×10億=6億元。由於你簽訂期權合約時支付了1億元的權利金，你的淨利潤6億-1億=5億元。這筆交易顯然對期權賣方不利，但他負有履約義務，他必須在外匯市場上用6.90元的高價購買10億美元，然後用6.30元的低價賣給你，損失6億元。但由於簽訂期權合約時收取了你的1億元的權利金，實際淨虧損6億-1億=5億元，恰好是你的淨利潤。
期權的槓桿作用非常明顯，用很少的權利金就可以建立巨大的頭寸進行投機交易。如果炒美元現貨，你的1億元本錢只能買1億÷6.29=0.159億美元，一年後獲利（6.90-6.29）×0.159億=0.097億元，炒期權的收益率是炒現貨的5億÷0.097億=52倍。
如果你不走運，押錯了賭注，一年後美元跌到了5.90元，此時你當然選擇不行權，讓合約作廢，因為美元的市場價比行權價低，你高價買低價賣會賠本。此時對你來說，白白搭進了1億元的權利金。而對期權賣方來說，則淨賺了1億元。
當然，期權的槓桿作用也把你的損失放大，如果你用1億元炒美元現貨，只損失（6.29-5.90）×0.159億=0.062億元，炒期權的損失把炒現貨的損失放到1億÷0.062億=16倍。
從以上分析可以看出，買看漲期權，只有在市場價高於行權價時才會行權。
你也可以賭美元貶值，即“看跌期權”（put option），一年後你用6.20元的價格賣出1億美元，支付權利金總額1億元。
如果一年後美元價格跌到了5.90元，低於行權價6.20-5.90=0.30元，此時你就可以行權，從外匯市場上用5.90元的價格購買10億美元，然後用6.20元的價格賣給期權賣家，倒手獲利0.30×10億=3億元，除去1億元的權利金，淨利潤3億-1億=2億元。對期權賣方來說，則淨虧損2億元。
如果一年後美元價格漲到了6.90元，此時你當然不會行權，因為你不可能高價買低價賣。這就意味著你押錯了賭注，白白損失1億元的權利金。但對期權賣方來說，則淨賺了1億元。
我們也看出，買看跌期權，只有在市場價低於行權價時才會行權。
對期權買方來說，如果你真的有一筆資產，可以把看跌期權用作保險保護自己的資產不貶值，權利金就相當於保費。
對期權賣方來說，不管是看漲期權還是看跌期權，都可以把期權作為融資工具。如果公司急需1億元資金，它就可以通過賣10億美元的期權獲得1億元的權利金。如果在期權交易上虧損，則虧損額就是融資成本；如果在期權交易上盈利，融資就成了得到的一筆捐贈。
期權有“美式期權”和“歐式期權”之分。美式期權允許期權買方在期權到期日或到期日前的任何一天行權，而歐式期權只能在到期日行權。
與期貨一樣，期權合約幾乎可以把任何東西當做標的物，外匯、股票、市場指數、行業指數、農產品、貴金屬、能源、證券等。
既然期權成了賭博工具，炒期權必然要承擔巨大風險。2008年，法國興業銀行因“魔鬼交易員”狂炒期權和期貨賠了49億歐元。英國巴林銀行、愛爾蘭聯合銀行和聯合利昂公司也都在期權交易上栽了大跟頭。
