豫魏
个人玩期权，首先要了解，国内期权都有哪些，1,50ETF期权，开户市值50万一个月，开户满半年，2商品期货期权，白糖，橡胶，沪铜，玉米、棉花、豆粕六个商品期权，开户10万市值，开户满10天，谈的期权，要了解期权的特性，时间，波动率，标的物方向，这三点作为重要。要充分了解，期权的买方和卖方的特性，送你一个八字真言，“买得精确，卖的精明”这也是我这几年做期权的心得。仅供参考。
潜伏在上涨之前
期权目前在国内有场内和场外两种。
场内证券公司的只有一个是上证50ETF，这个个人是能做的，但要求较高。要求资金大于50万，有市场模拟交易，还要参与考试等等，开户需要很长时间，大概几个月。场外的是个股期权，本来期权是可以做空的，目前证券公司放的只有看涨期权，并且是美式期权。
按照行权方式，期权分为欧式和美式。欧式期权只能到期期权，美式期权可以在期限内任意时间行权。就是说一个月的期权，欧式只能一个月之后行权，美式的可以在一个月内（含）任意时间行权。
目前场外个股期权是很火的，一百万股票需要不到十万的权利金，如果股票一个月涨了30%，那么个人的盈利就是100万×30%等于30万，扣除权利金按7.5万计算，盈利就是22.5万，盈利幅度200%。如果股价下跌，哪怕跌50%，个人也只亏权利金7.5万。真正的高杠杆，高收益，风险可控！
我现在正在做这一行，目前刚起步，也很火，因为适合中国股民的口味。如果有不明白的，或者有想做一行的小伙伴，又或者是想做这个产品的股民朋友，都可以私聊咨询。
专注个股期权
下面这首口诀帮你玩转期权，期权交易的精要都在里面了！你如果读不懂，说明你还在门外！
期权口诀2.0
交易员净晨
方向时间波动率，期权三维玩游戏。
沽购买卖一盘棋，仓位表达你预期。
标的研判是基础，技术分析多周期。
眼睛看图心感受，多空力量强弱比。
盈亏比大胜率低，买方本小常待机。
容错率高挣薄利，赚小赔大卖方忌。
波高宜卖不宜买，波低宜买卖不宜
行情震荡撸羊毛，先收后压成本低。
逆波对冲随时有，确认转势再反击。
事件驱动有双买，靴子落地快收礼。
逆势跳开非坏事，分时反转送红利。
安心过节驭铁鹰，末日小赌把情怡。
板块协同力量大，有涨有跌心不齐。
吃着碗里看锅里，上下远近仓慢移。
买实卖虚留余地，合理搭配莫单一。
知变应变柔似水，牛熊价差与比率。
仓位控制谨牢记，盈利出金财富积 。
稳扎稳打莫心急，先保本金再图利。
交易真谛控风险，知行合一方永续。
通篇空谈淡无奇，须君量化建体系。
作者心血之作，请各位点赞、转发，谢谢！
交易员净晨
说下期权的优势
1。T+0交易模式，提供了更高的交易灵活性，可以随时止盈止损。
2。杠杆性。对于想博取高收益的投资者来说，高杠杆无疑是最好的。但是期权的杠杆又区别去其他金融品，其他金融衍生品的杠杆基本都是固定的，而期权的杠杆可能随着市场走势越来越符合你的预期，其相关期权的杠杆可能成几何倍数增加，提高了杠杆效率。
3。高赔率和高盈利概率。期权的权利方亏损是有限的，盈利却可能是无限的，这体现了期权的暴利的特性。期权的义务方具有更好的容错性，提高了其赚钱的概率。
4。期权交易策略灵活多变。无论市场走势如何变化，总能找到一种期权交易策略来应对，这一点是其他投资品所不具备的优势。
另外这里提一下，期权有场外期权和场内期权。场内期权是标准化合约，以上所讲的期权的优势也主要是针对场内期权的，而场外个股期权是一种非标准化合约，投资者不能成为义务方，造成其可选择的期权策略大大减少。
财富慧眼
个人是经营期权，而不是玩期权！
1.经营期权，重点在“经营”二字：合理杠杆，合理利润，可控风险。
因此，头寸控制尤其重要。小散，心大，动动倍数盈利梦想（不，是幻想），所以，无心“经营”。
只有那些愿意长期持有“期权标的”的人或组织，通过卖出认购获得权利金，以降低持仓成本或止盈。
只有那些愿意抄底并为抄底准备资金的人或组织，通过卖出认沽获得权利金，行权当成功抄底，行不了权就笑纳市场红包🧧
2.玩期权，核心就在“玩”。
玩者，快乐也，刺激也。支付权利金，可以放大梦想，可以梦想标的短期暴涨（买入认购虚值的幻想）或短期暴跌（买入认沽虚值的幻想）。
现实很残酷，幻想成为现实，需要走过“毁灭”的征程。因为，卖方多为“险企”经营性质的大资金，通过“让渡超出预期的涨或跌的概率”，获得稳定可靠的“保险费/权利金”收入。
所以，作为期权买方，通过投保“超预期的涨（买入认购）或跌（买入认沽）”并支付“保险费/权利金”，获得超预期行情下的收益。
如果合理预期内的行情，属于正当“饮食”，那么超预期的行情，就属于“残羹冷炙”。古往今来，没有人能通过“残羹冷炙”这种低成本“饮食”，获得生存与发展。
期权，只是一个工具，犹如菜刀，无关于好坏，仅仅取决拿工具的人的心思及其行为！
涌现凌
上证50ETF期权这么火！优势何在？上证50ETF简单来说有以下投资优势：\r1 ）T+0交易--交易灵活买卖自由\r2 ）双向交易--既能做多，又能做空\r3 ）杠杆高--50ETF期权自带高杠杆提高资金使用率\r4 ）只需判断大盘走势，无需研究个股\r5 ）交易风险可控，无爆仓风险\r6 ）50ETF是目前国家大力支持的一种金融产品，投资交易也是非常正规，可以放心的进行投资和交易。
用户109008326094
不仅是传统期权，现在比特币期权也吸引很多人，主要是收益高，风险低，而且无需保证金以及手续费。新一代金融衍生品平台bitoffer预计在10月底推出全新的比特币期权，时间周期分为2分钟、5分钟、15分钟、1小时、1天，可以充分利用碎片时间来玩，等公交等地铁都适合，2分钟一局，收益明显。
当然，也可以选择周期长的，比如1小时的，比特币现价10000美金，你认为随后1小时会下跌，于是，你在bitoffer买了一张1小时看跌的期权，消耗了5个USDT。果然，比特币在1小时内下跌了1000美金，跌至9000美金，1小时期权到期结算，获利1000美金，较比本金盈利高达200倍，bitoffer期权最高可达千倍。
BTCETF
三分预测，七分应对。
预测。熟悉期权合约细则，研究标的价格影响因素。综合各类因素，预测标的未来某段时间，标的的走势以及可能出现的点位。根据预测，轻仓构建期权组合策略。
如果预测将大幅上涨，那就买入平值看涨或者虚一档左右的看涨期权。如果预测将大幅下跌，那就买入平值看跌或者虚一档左右的看跌期权。如果预测将小幅上涨，那就可以卖出看跌期权或者买入实值看涨期权（甚至可以在买入实值看涨期权的同时，卖出一份或多份深度虚值看涨期权）。同样，如果预测将小幅下跌，那就可以卖出看涨期权或者买入实值看跌期权。
应对。金融市场是不确定的。走势与预测相背，难免会经常发生。假如，事先预测将大幅上涨，目前实际走势大幅下跌，该止损？还是加仓？还是反向操作？
如果能在我们预测，准备构建期权策略时，根据未来可能出现的情况，事先想好应对策略，这样，那就更加能够帮助我们完善资金分配以及形成良好的交易心态。
生财知道
场内期权只有50etf的，商品也有期权但是成交量太小没法玩。50etf期权要去券商开户，50万资金放一个月，加上考试，并且做模拟交易。
oo132
期权，有何权利？
期货市场同股市一样，早已演变成了大赌场，期货市场上98%的交易属于投机赌博行为，转移价格波动风险的交易仅占2%。然而，专业投机者感觉炒期货还不过瘾，又炒起了“期权”。
期权（option），就是期权买方向期权卖方支付权利金（premium）购买的对双方签订的资产买卖合约的自由处置权利。这样，期权买方只享有履约的权利（行权, strike），没有履约的义务，他可以履约，也可撕毁合约；而对期权卖方而言，则负有履约的义务，他必须接受期权买方履约或不履约的选择。其实，“期权”一词的英文词“option”的字面意思“选择权”就是“期权”这一概念的内涵，即期权合约到期，期权买方可以在合约标的物的交割与不交割两者中做出选择。
1973年4月26日，美国成立了世界最大的芝加哥期权交易所，设计出众多的标准化期权合约，使期权交易由场外转入场内，由期权清算所充当期权买卖双方的“媒人”和“保人”，买卖双方直接与清算所交易，清算所同时是买方的卖方和卖方的买方。为此，期权卖方要向清算所交存保证金，供清算所担保其履约义务。
对资本玩家而言，期权这种金融衍生工具比期货更灵活，玩起来也更刺激。下面，我们通过一个例子来弄清期权的玩法。
假如你要炒外汇期权，如美元，2013年1月1日的汇率是1美元兑换6.29元人民币（以下简称元）。这时，你（期权买方）可赌美元升值，用行话说就是“看涨期权”（call option），而此时恰好有一金融机构（期权卖方）赌美元贬值，于是，你与期权卖方签订美元期权合约，一年后，即2014年1月1日，你用6.30元的价格（行权价）购买10亿美元，你支付的权利金比率是1美元0.10元，10亿美元的权利金总额为0.10×10亿=1亿元。
你很走运，押对了赌注，一年后美元价格涨到了6.90元，比行权价高出6.90-6.30=0.60元。此时，你就可以行权，用6.30元的价格向期权卖方购买10亿美元，然后，立即把这10亿美元在外汇市场上卖掉，你获利0.60×10亿=6亿元。由于你签订期权合约时支付了1亿元的权利金，你的净利润6亿-1亿=5亿元。这笔交易显然对期权卖方不利，但他负有履约义务，他必须在外汇市场上用6.90元的高价购买10亿美元，然后用6.30元的低价卖给你，损失6亿元。但由于签订期权合约时收取了你的1亿元的权利金，实际净亏损6亿-1亿=5亿元，恰好是你的净利润。
期权的杠杆作用非常明显，用很少的权利金就可以建立巨大的头寸进行投机交易。如果炒美元现货，你的1亿元本钱只能买1亿÷6.29=0.159亿美元，一年后获利（6.90-6.29）×0.159亿=0.097亿元，炒期权的收益率是炒现货的5亿÷0.097亿=52倍。
如果你不走运，押错了赌注，一年后美元跌到了5.90元，此时你当然选择不行权，让合约作废，因为美元的市场价比行权价低，你高价买低价卖会赔本。此时对你来说，白白搭进了1亿元的权利金。而对期权卖方来说，则净赚了1亿元。
当然，期权的杠杆作用也把你的损失放大，如果你用1亿元炒美元现货，只损失（6.29-5.90）×0.159亿=0.062亿元，炒期权的损失把炒现货的损失放到1亿÷0.062亿=16倍。
从以上分析可以看出，买看涨期权，只有在市场价高于行权价时才会行权。
你也可以赌美元贬值，即“看跌期权”（put option），一年后你用6.20元的价格卖出1亿美元，支付权利金总额1亿元。
如果一年后美元价格跌到了5.90元，低于行权价6.20-5.90=0.30元，此时你就可以行权，从外汇市场上用5.90元的价格购买10亿美元，然后用6.20元的价格卖给期权卖家，倒手获利0.30×10亿=3亿元，除去1亿元的权利金，净利润3亿-1亿=2亿元。对期权卖方来说，则净亏损2亿元。
如果一年后美元价格涨到了6.90元，此时你当然不会行权，因为你不可能高价买低价卖。这就意味着你押错了赌注，白白损失1亿元的权利金。但对期权卖方来说，则净赚了1亿元。
我们也看出，买看跌期权，只有在市场价低于行权价时才会行权。
对期权买方来说，如果你真的有一笔资产，可以把看跌期权用作保险保护自己的资产不贬值，权利金就相当于保费。
对期权卖方来说，不管是看涨期权还是看跌期权，都可以把期权作为融资工具。如果公司急需1亿元资金，它就可以通过卖10亿美元的期权获得1亿元的权利金。如果在期权交易上亏损，则亏损额就是融资成本；如果在期权交易上盈利，融资就成了得到的一笔捐赠。
期权有“美式期权”和“欧式期权”之分。美式期权允许期权买方在期权到期日或到期日前的任何一天行权，而欧式期权只能在到期日行权。
与期货一样，期权合约几乎可以把任何东西当做标的物，外汇、股票、市场指数、行业指数、农产品、贵金属、能源、证券等。
既然期权成了赌博工具，炒期权必然要承担巨大风险。2008年，法国兴业银行因“魔鬼交易员”狂炒期权和期货赔了49亿欧元。英国巴林银行、爱尔兰联合银行和联合利昂公司也都在期权交易上栽了大跟头。
