MACD全稱為指數移動平滑異同平均線,是由指數平滑移動平均線(EMA)計算得來。
EXPMA(Exponentially Moving Average),也叫EMA,中文名稱叫指數平滑移動平均,也是一種經常用的數據處理方法。
EXPMA與MA一樣,也是對股價的一種平均算法,
不同的是MA用的是算術平均,而EXPMA用的是加權平均。
EXPMA與移動均線(MA)相同的是:兩者都是把從當日起過去若干日的數據(也就是股價)作一平均,當作當日的擬合值。
MA(Moving Average),中文名稱叫移動平均,或移動均線,是統計學中數據處理的最簡單方法之一。
對原始數據進行這種“平滑”處理的目的是消除原始數據中的干擾因素,保留本質的內容。
移動平均的核心思想就是將當日前若干天(這個若干天就是MA的時間參數)的股票價格的算術平均數作為當日的移動平均值,這樣就可以得到每日的移動平均值,再將每日的移動平均值連接成一條線,就得到移動均線。
EXPMA與MA有兩點不同的是:
1.MA算法裡,只考慮了當日起過去有限若干日(移動均線的參數)對當日的影響,至於若干日之前,就不考慮了,而EXPMA認為過去所有的數據都有影響;
2.MA算法裡認為過去若干日的數據對當日擬合值的影響大小是一樣的,而EXPMA算法認為:歷史數據對當日股價的影響是不同的,時間越遠,影響越小,時間越近,影響越大(這就是加權的思想)。
MACD主要是兩線一柱一軸組成,分別為快線DIF、慢線DEA、柱狀線MACD和零軸。
計算方法:
第一步:計算平滑移動平均值(EMA)
12日EMA的計算:EMA12 = 前一日EMA12 X 11/13 + 今日收盤 X 2/13
26日EMA的計算:EMA26 = 前一日EMA26 X 25/27 + 今日收盤 X 2/27
第二步:計算差離值(DIF)
差離值(DIF)的計算: DIF = EMA12 - EMA26 。
第三步:計算DIF9日的EMA
今日DEA = (前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10)
第四步:計算MACD
MACD=(DIF-DEA)*2
DIF線白線:短期移動平均線和長期移動平均線的離差值。
DEA線黃線:DIF線的M日指數平滑移動平均線。
BAR線(彩色柱狀線):DIF白線與DEA黃線的差值。
當DIF線低於DEA線時,其差為負值,彩色柱狀線BAR表示為綠色,低於0軸;當DIF白線高於DEA黃線時,其差為正值,彩色柱狀線BAR表示為紅色,高於0軸。
0軸是多空雙方力量的分水嶺,當彩色柱狀線為綠色時,代表空方較為主動;彩色柱狀線為紅色時,代表多方主導走勢。
MACD應用:
MACD指標的一般研判標準主要是圍繞快速和慢速兩條均線及紅、綠柱線狀況展開,一般分析方法主要包括DIF指標和0軸的關係、黃白線的交叉情況、MACD紅綠柱的縮放情況、MACD背離四個方面分析。
MACD應用一
DIF與0軸的關係:
DIF上穿0軸:說明EMA12與EMA26形成金叉;
DIF下穿0軸:說明EMA12與EMA26形成死叉;
得出結論:
DIF值在0軸以上屬於多頭市場;
DIF值在0軸以下屬於空頭市場;
故MACD是一個趨勢類指標
DIF數值的變化:
1、DIF值在0軸上方:
DIF值向上數值越來越大,說明上漲的速度越來越快;
DIF值向下數值越來越小,說明上漲的速度越來越慢;
得出結論:
DIF值在0軸以上屬於多頭市場;
DIF值在0軸以下屬於空頭市場;
使用方法:
DIF值上穿0軸買入,DIF值下穿0軸賣出;
MACD應用二
DIF與DEA的關係:
DIF數值與DIF值9天的加權平均值進行比較
得出結論:
1、DIF上穿DEA即MACD金叉:當期的DIF數值大於9天的加權平均值,即短期上漲的速度比9天加權平均速度快,說明短期多方上攻動能大;
2、DIF下穿DEA即MACD死叉:當期的DIF數值小於9天的加權平均值,即短期下跌的速度比9天加權平均速度快,說明短期空方進攻的動能大;
3、DIF與DEA金叉買入,死叉賣出;
MACD應用三
MACD柱狀線的關係:
MACD=(DIF-DEA)*2
得出結論:
MACD柱狀線的縮放說明上漲或下跌速度的快慢:
1、紅柱放大說明上漲的速度越快,紅柱縮短說明上漲的速度減慢;
2、綠柱放大說明下跌的速度越快,綠柱縮短說明下跌的速度減慢;
3、上漲或下跌的速度和多空雙方的力量息息相關,故我們稱其為“能量”,所以MACD同時也是一個能量型指標;
4、MACD翻紅買入,翻綠賣出;
5、MACD紅柱縮短賣出,綠柱縮短買入;
MACD應用四
背離的本質:是一種力量從強到弱的體現;
背離的作用:尋找市場重要的高低點;
故MACD又稱為預測類指標
MACD背離
白線背離
當K線圖中股價創出近期新高或新低,相對應的MACD技術指標白線卻沒有創出新高或新低。又稱為速度背離。
白線與股價背離,這是MACD技術指標背離的最基本形式。
頂背離:股價創新高,白線沒有創新高;
底背離:股價創新低,白線沒有創新低;
彩柱線長度背離
當K線圖中股價創新高(低),MACD指標的紅綠柱不跟隨股價創新高(低),就形成彩柱線長度背離,也稱為MACD能量背離;
頂背離:股價創新高,“MACD”指標的紅柱線不創新高;
底背離:股價創新低,“MACD”指標的綠柱線不創新低;
根據兩柱線之間相隔時間的長短及調整幅度,彩柱線當堆背離,彩柱線鄰堆背離,彩柱線隔堆背離。
彩柱線長度三種背離,主要是由於彩柱線間調整或反彈時間長短、調整或反彈幅度大小不同造成的。一般來說,當堆背離後,雖有短暫調整,但整體趨勢反轉幾率小。如果是鄰堆背離、隔堆背離,趨勢反轉的可能性就比較大。
當堆背離
K線圖中,對比的兩K線屬於同一堆彩柱線,並且有前後相連關係,這種背離定義為當堆背離。
鄰堆背離
K線圖中,對比的兩根K線不屬於同一堆彩柱線,而是屬於相互毗鄰的兩堆同性質彩柱線,對比的兩K線之間存在一定的時間間隔,這種背離定義為彩柱線長度鄰堆背離。
站在同一操作級別來看,彩柱線鄰堆背離無疑比彩柱線當堆背離更值得重視,其背離形式和程度要更甚於當堆背離。因此,對於走勢中出現的鄰堆背離,尤其是上漲趨勢中出現的鄰堆背離,一定要慎重對待。
彩柱線隔堆背離
K線圖中,股價創新高或新低處對應的彩柱線長度,對比前高或前低對應的彩柱線長度有所收縮,但二者之間既不是當堆也不是鄰堆,而是有一定面積且顏色相反的鄰柱堆,這種背離就定義為彩柱線隔堆背離。
彩柱線長度隔堆背離一般發生在行情經過一輪強勢上漲,經過一定程度的調整後,股價再次向上發生衝擊,創出新高。此時彩柱線長度相對前次創新高時有所收縮,從而構成彩柱線長度隔堆背離。下跌趨勢同理。
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