看了近期有關中行原油寶的新聞，也想說幾句。提前申明，本人非專業人士，只是一些粗淺的看法，誤噴！
1、中行至少在4月16日就提示風險了，包括:供需關係、流動性、買賣價差等。而且之前一直是提前一個日停止交易和移倉。
2、收到風險提示後，謹慎的話，多頭平倉，觀望，不要抄底；激進的話，反向做空，事實上這次做空的賺大發了。比如下面這個，10手多單，30手空單，最終實現收益人民幣6910.8元。
3、如果做多虧錢倒貼的，要求銀行賠償，那做空的0元以下負值部分的收益是不是還要還給銀行？
4、宇宙第一行提前一週平倉，一週時間中曾從20美元／桶，漲到過27美元/桶，這段時間有沒有人不滿意？如果到期前一日抄底做多成功了呢？
5、4月3日，美國芝商所通知，修改了IT系統的代碼，允許“負油價”申報和成交，從4月5日開始生效（但願不是YM論）。
6、順便問個事，從0漲到1，漲幅是多少？從0跌到-2，跌幅是多少？油價穿過0的時候，計算漲跌百分比必然會“除以0”，計算機不會死機嗎即（1-0）÷0=?。油價是負數，是不是數據錯了？理論上，0.01美元下跌50%是0.005美元，0.005美元下跌50%是0.0025美元……依次類推，應該是一個無限接近0的正數。國內期貨交易到目前都應該都沒有負值交易設置。估計可以按照持倉成本與負值比較得出漲跌幅。
7、沒有槓桿，全額保證金操作的業務，對0元以下負值部分，屬於黑天鵝。
8、期貨是用來鎖定成本，對沖風險的，儘管中行的原油寶不是嚴格意義上的期貨，買原油寶搞投機，願賭服輸。
9、4月30日即將到期的布倫特六月原油期貨是近期的重點，會不會繼續負值？據說因為布倫特是可以現金平倉（大概就是不同於美國原油到期實物平倉），所以會受市場影響小一些；
10、非要說個對錯：
第一、那就是不該把這類理財產品平民化，儘管中行曾把建倉手數從1手調到10手；
第二、把原油移倉時間定在不能新開倉的時期；
第三、北京時間22:00之後停止客戶交易，系統自動運行，會引來看跌的人短期惡意砸盤，卻沒有人工干預。
11、美國製裁伊朗時使用過禁用SWIFT的措施。
12、特沒譜的事已經有好多了，比如：301條款、打壓HW5G、熔斷、美聯儲直接入場買股票、不戴口罩、期貨負值交易……，只要中國在崛起，類似的事以後還會有。
最後，我想說，不要投資自己不懂的金融產品。
讓子彈飛一會兒……
