假如工行建行等只是把原油期貨05合約移倉至06合約,會怎樣?

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如果將五月移倉六月,五月的漲了,六月的跌了,也有風險,客戶還是要追究銀行的。我覺得做美國的期貨風險特大,不是中國人能夠控制得住的,有人做局,你一點辦法都沒有,期貨負數明顯是做出來的。


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假如工行建行等只是把原油期貨05合約移至06合約,應該能夠減少投資損失!

如果銀行做的是多單,把原油期貨05合約移倉至06合約,在原油期貨06原油油價波動時,選擇適宜的時機平倉,應該能夠減少損失,不至於像在05合約上賠的那麼慘,這還要看銀行做多原油時買入的都是什麼價格。








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工商銀行和建設銀行已經在4月14日就把自己的原油期貨05合約移倉至了06合約,這裡的2005也就是2020年5月份的期貨合約,最終的截至交割日期是4月20日,也就是中國銀行原油寶交割的同一天。建立之前,工商銀行和建設銀行已經在一週之前就把自己的所有倉位移倉至了2006合約,記憶中的移倉日期合約價格應該是21美元到18美元之間不多。

因為不同的時間節點,它的交割日期也是不同的,它的價格會出現一定幅度的溢價,也就是說07合約的價格是遠遠大於06合約大於05合約的。但即便是工商銀行和建設銀行,把自己的期貨合約移倉至了06合約中也有部分在這兩家平臺投資的做多,期貨投資者出現了一定幅度的虧損,但很有可能達到20%左右時得到了一個保護機制的平倉,也就是我們所說的20%強制平倉策略。



美國芝加哥期貨交易平臺,它的種植原油規則修改也正是在4月13日發佈,也就是美國復活節後的第1天就宣佈石油期貨價值可以下跌倒為負數,在第2屆工商銀行和建設銀行,它的只原油期貨開倉,就把自己的所有倉位移到了6月合約中,但是不管怎麼樣,只要開倉方向錯誤,基本上就會承受一定的損失。


所以這也提醒我們,不管是當前的金融期貨交易市場,還是相對應的衍生金融投資品,當他的風險保障機制出現了變化的時候,一定要考慮自己的本金能否承擔得住這麼多的虧損,不要出現本金虧損乾淨,反而還倒欠銀行三倍以上本金的欠款出現,所以到現在為止,中國銀行後續的解決方案還沒有拿到一個最終的結論,我們後續也是會進一步關注的


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