交易心得
一， 我的交易哲學
只有站在高點，從哲學上對交易有了深刻的認識後，你才能更正確的制定和執行你的交易系統。我下面總結的東西，很多做過一段時間的交易員都知道一些，但是深刻的認識和知道是有巨大的差異的。只是半懂不懂的知道，而沒有深刻的認識，就無法全面的貫穿到你具體的交易系統和交易實踐當中。
1， 交易的本質：不確定性
不確定性，開倉就陷入不確定性當中，機會和風險永遠並存，這是硬幣的兩面。
認識到交易的不確定性，你才不會開倉時光想著盈利，你會首先想到風險，我錯了，止損位置在哪裡，以及當前的形勢，值不值得去冒開倉的風險。
期貨市場的行情，就是價格的波動的連續歷史軌跡。這個軌跡，有部分蹤跡可尋，比如主流流行的一些技術指標，但它又無法完全預測，比如任何指標都有落後和失效的時候。這就是市場的不完全確定性的本質，認識到了這個本質之後，我們就會對我們判斷市場的依據有這樣一個合理的定位，那就是可以根據基本面或者技術面或者其他的確定性的東西來預測市場，卻又永遠不要完全相信這些預測。
這就是，可以按照信號開倉，又要時刻做好這一次信號錯誤的準備。
如果，認識到了市場是不確定性的，那就知道任何一次交易的結果，都可能是盈利的，也可能是虧損的，這也決定了，在高槓杆的期貨市場上，止損的必要性。
如果排除執行力的問題，對市場不確定性有深刻的理解後，就不會去做死多或者死空的硬抗。
2， 盈利的本質：勝率盈虧比
長期交易做下來，要想扣除手續費後，還能總體上是盈利的，必須要靠兩個東西，那就是勝率和盈虧比。
盈虧比低，勝率也低，那是必虧無疑的。
所以，每個交易者，你可以統計一下你過去幾百筆的歷史交易，看看是盈虧比是多少，看看勝率是多少。盈虧比差說明你止損止盈做的不好，勝率差說明你判斷行情或者等待時機上有問題。
盈虧比大，體現了你以小博大的能力，
勝率高，體現了你出手準確的能力。
通常來說，這兩個東西，相互會制約，重點做好一個就行。
做大趨勢的人，基本上更看重盈虧比。
做震盪波段的人，更看重勝率。
要說明一點，做大趨勢的人，並不是不在乎勝率，而是大趨勢的行情，相對震盪的行情要少很多，想勝率很高不現實。但他也會通過超強的耐心，來減少出手次數，相對提高勝率。
3， 不追求完美
很多交易者，喜歡去學習很多交易方法，喜歡去嘗試很多的交易技術，總想從外界尋找到一個自己認為最好最完美的交易模式，或者他們稱作為聖盃。
期貨交易就像一個卓越的藝術品，它的完美，不是體現在完美無缺，不是體現在戰無不勝，而是體現在，十年如一日始終如一的堅持和打磨。最後打磨成一個全世界獨一無二的只屬於你自己的藝術品。而不是可以一個複製於天下的產品。
大多數時候，不完美，才是真正的完美。你需要接受斷臂的維納斯，你需要接受你交易系統的優點，同時也要接受它的缺點。比如你做大趨勢，就要接受勝率低的現實。
你想抓到完整的趨勢行情，就要接受經常的利潤回吐，學會取捨。
另外，你模仿別人的交易模式，不經過幾年的精雕細刻，也無法體現到它的魅力。
4， 趨勢
做趨勢交易，一般要抓大起大落的大行情。
講趨勢，不能獨立於時間週期，一定要加上時間週期的級別限制，通常長週期的周K日K我們稱之為大趨勢，短週期的我們叫做小趨勢。你所謂的順勢和逆勢，一定要關聯到某這個週期內來說才有意義。
我的理解是，做趨勢交易的一定要順大勢，行情拐點啟動初期，一般也是順小趨勢突破進場，行情中期時才要考慮回調開倉，也就是所謂的順大勢逆小勢。
而專門做震盪交易的人，可以參照大勢，也可以完全忽略大勢，他們全部是逆小勢而為，基本上是漲多了做空，跌狠了做多。
所以，順勢，逆勢，首先要區分大勢和小勢，，還要區分你是做趨勢還是做震盪。
順勢交易者，把一次突破當作有效突破，震盪則把每次突破都當作假突破。
所以，一個是順勢追漲殺跌，一個是逆勢抄底摸頂。。順勢碰到假突破開倉止損的錢，就可能被做震盪逆勢開倉的人賺去了。。。同樣大單邊來臨的時候，順勢開倉的人賺的錢，也可能是無數做震盪的人賠的錢。
通常行情的假突破明顯比真突破多的多，可能N次突破只有最後一次成功。這也是震盪系統通常以勝率取勝，趨勢系統通常以盈虧比取勝的原因。
時間週期越長的大勢，趨勢方向的變化越緩慢，判斷也越容易。
比如你拿一個月K線很容易就能看清楚當前的形勢。而小趨勢則更變化無常，一段時間內，我們判斷好大勢是多是空之後，，就只剩下集中精力，去時刻判斷小趨勢的變化了。
5， 行情
不管是趨勢交易系統，還是震盪交易系統，都需要一定行情的配合。首先，需要有比較好的流動性，沒有流動性的市場，誰也做不了。另外，震盪系統也需要比較低廉的手續費。
其次，行情需要有適當的波動，一條水平線的行情，誰也做不了。
而，趨勢交易的需要有大起大落的單邊行情，震盪交易需要有足夠多的區間內上下波動的震盪行情。
所以，一定要搞清楚，你是做的什麼樣的交易，是做趨勢系統，還是做震盪系統。
非常明確了你需要參與什麼樣的行情，你才會學會去規避你不需要的行情。
一個時間週期內的行情，有可以分為四種行情，大單邊強趨勢，弱趨勢，窄幅震盪，和寬幅劇烈震盪。你需要明確這4種行情裡，你是需要全部空倉，還是要參與哪一種行情。比較關鍵的是，你更需要集中注意力去規避哪幾種行情的風險。
對於我的日內趨勢交易來說，我需要參與的只有強趨勢單邊行情，需要時刻提防的是弱趨勢和寬幅震盪行情。因為弱趨勢和寬幅震盪的假突破，有時候和大單邊的真突破看起來非常的像，我都可能當作有效突破來快開倉。
但我也不可能有那種神功正好就單邊開倉，弱趨勢和寬幅震盪全部看出來，我不是孫悟空，我沒有火眼晶晶。我只能根據經驗，儘可能的耐心些，實在不行，也就當作試探開倉，錯了也還有止損嘛。儘量規避，讓勝率不要太低，能保證勝率盈虧比都比較合適，能總體上盈利，就夠了。
至於大單邊，弱趨勢，窄幅震盪，寬幅震盪，幾種行情怎麼判斷，這裡對這樣的技術細節不做論述，每個人都有自己的道道，我主要參考均線和量能力度。但有一點強調，就是最開始說的，不要追求過高的正確性，不要追求完美，差不多，就好。
6， 時機
搞清楚了大趨勢和小趨勢之後，弄清楚了不同的趨勢和震盪行情，接下來最重要的一步，就是耐心等待進場時機了。至少我覺得一個好的進場時機，是開倉持倉平倉之中最重要的點。
大多數時候，如果你進場時機比較好的話，進去後就碰到行情的拐點，你可以省去漫長時間的煎熬，一開始就拿著浮盈的單子，對持倉心態也更加有利。。也同時決定了你出場的位置，如果你不是那種不止損的策略。。
雖然我強調進場時機的重要性，但不是過於關注進場的具體價格，而是等待一個關鍵位置，搶佔到一個進可攻退可守的重要變盤時刻。
也許，我是主要做突破的策略吧，更需要耐心等待到行情有效突破的那一剎那。
等待最佳時機，需要很好的耐心，也需要長時間一些經驗和盤感的積累。
因為我是做日內趨勢，所以，我的個人經驗是，開盤頭20-30分鐘內，不能輕易開倉，這個時間段，真突破和假突破比較難區分，多頭和空頭才剛開始進行一天的吶喊拼殺，隨時都有可能掉頭逃跑。。這個時候，除非行情一邊倒的特別厲害，否則，就不是一個合適的進場時機。
而開盤30-60分後，多空經過一輪殘酷的肉搏，此時一方的勝利，更可能是一天真正的勝利。我的進場時間點大多數都在這個階段。
7， 專注
人的精力是有限的，達到一個細分領域的頂尖就已經很困難了，也足夠了。而不需要也不太可能成為所有領域的全能冠軍。
交易上也是一樣，不太可能，你又做短線，又做長線，又做震盪，又做趨勢，又做日內，又做隔夜，又做股票，又做期貨，又做內盤，又做外盤，不太可能這所有的都達到頂端。
即使有跨越幾個方向的交易奇才，我覺得也應該是一個方向做到非常熟練達到很穩定的盈利之後，才會謹慎的考慮增加一點額外的嘗試。
所以，一開始，就專注的選擇一個最精準的方向，執著的做下去，堅持，再堅持。
長期堅持，並不斷自我總結，別人眼裡的錯誤的東西也許會變成你的最正確。對錯本沒有明確的界限，專注，才可能創造奇蹟。
8， 系統
大多數長期的交易者都會提到交易系統。我覺得倒也不一定非要搞得像計算機操作系統那樣複雜，我覺得叫做一個比較固定的交易模式，更為合適。
一個交易者，需要根據自己的個性，習慣，慢慢形成一個自己認為比較合適的交易模式。但這個交易模式，要滿足勝率和盈虧比組合後，能長期實現正期望收益。
它，包括，開倉，持倉，加倉，減倉，平倉，空倉的明確條件。
這其中，我認為最重要的是，開倉，和空倉的判斷。
至於選擇什麼樣的交易系統，就要看你自己的喜好了。一般主流的，按時間週期劃分，有炒單交易系統，有日內短線波段交易系統，有中長線交易系統。
一般像我這樣錢少的散戶，更喜歡短線交易，有錢的大戶，更喜歡中長線交易。
按照行情來劃分，有趨勢交易系統，和震盪交易系統。
不怕被低勝率虐，喜歡做古董生意那樣一口吃個飽的，你就做趨勢交易，喜歡做快消品生意那樣天天有進賬的，你就選震盪交易。
一般，做中長線的，趨勢交易的多，一般做日內短線的，震盪交易比較多些。
選擇好了交易系統之後，就長期堅持下去吧，把這個交易模式固定下來，保留它的核心，根據實際交易情況再做慢慢的微調就好。
把你的交易模式固定下來，我覺得才算是找到正確的交易方向。
9， 執行
第一個困難，就是沒有到找一個化繁為簡，適合自己的固定的交易系統。
通常這部分人，沒有明確的交易計劃，交易發生的不確定性因素過多過雜，即使多次犯了同樣的錯誤，也很難有針對性的找到原因。比如，多數基本面的交易者，比如N個參考指標的技術交易者，都很難快速的準確的找到錯誤的地方，也就更不用說改正錯誤了。
另外即使，找到交易系統了，也並不一定保證你就能夠馬上開始盈利了。很多有交易系統的人，也照樣擺脫不了不能穩定盈利的痛苦。
首先，有時候，即使你的交易系統沒有問題，但是市場行情和環境並不太適合你的交易系統。
其次，在還沒有達到穩定盈利之前，你有沒有恆心和毅力，把一個交易系統專注的堅持下去。我們經常看到，一個人用了一個交易方法，還沒堅持幾個月就立馬放棄了，然後再去尋找下一個交易系統。。這樣的走馬觀花，如何能夠找到交易系統的閃光點。
最後，即使，你有一個好的交易系統，即使你能夠堅持使用它，但是人性的弱點始終存在，它會讓你在交易系統的執行過程，不斷違反原則屢犯錯誤，最後甚至失去對交易和對自我的信心。這才是交易中，最難的地方。能不能長期理性的控制好自己的貪婪和主觀情緒，才是一個交易者能不能走到最後獲得成功的關鍵。
就連很多成名的交易者，在交易一生中也會難免的偶爾執行力不到位，甚至釀成大錯。
這也是期貨交易，是萬里挑一的最主要原因。
10， 風險可控
最開始，我說過，期貨市場的本質是不確定性。不確定性不僅代表的機會，更代表的是風險。只要參與了交易，就置身於不確定性的風險之中。但，面對風險，是為了獲取風險對應的收益，而不是讓風險無拘無束肆意妄為。
作為交易者，最重要的事情就是讓風險可控，即使追求盈利，也必須是在風險可控的前提下去追求。
沒有嚴格的風險控制的交易是可怕的，交易結果是難以想象的，更不用說實現穩定盈利了。
就像開著一輛沒有剎車功能的汽車，高速奔馳著，你心裡不發毛才怪。不發毛，只能說明你已經感性戰勝了理性，開始情緒化交易了。
那麼具體下來，風險可控包括那些方面嗎？我先舉幾個風險不可控的例子。
比如，在股指跌停時，我去逆勢
多IF。
比如，在沒有非常大的盈利時，我收盤重倉隔夜。
比如，日內交易，我當天虧損已經達到總賬戶的1％，甚至2％，我仍然使用比較大的倉位，我仍然反覆的頻繁交易。
比如，我開完倉後，市場就和我開玩笑，反向波動一去不回頭，我卻幻想它回頭或者情緒化交易去和它賭氣，虧損死扛。
比如，我重倉持倉時，突然遭遇斷電斷網或者交易軟件無法登陸等問題。
這樣看來，風險不可控大概有以下幾點，
重倉交易，
逆大勢重倉抄底摸頂，
在交易停盤時繼續重倉持倉，
虧損超限時繼續重倉頻繁交易，
重倉不止損，
重倉遭遇外力不可控的風險。
有一個詞語反覆出現，那就是重倉，一旦倉位過重，你所承受的風險係數將幾何增長。
比如，我100萬隻開1手螺紋鋼，不管是逆大勢還是虧損死扛，排除交易合理性，相對於賬戶本身來說，風險都是可控的。
而，100萬的賬戶，我滿倉開500手螺紋，不管我怎麼操作，哪怕是順勢哪怕是及時止損，風險都是難以控制的。
另外，風險可控的一個標準是，在假設止損的平倉單可以成交的前提下，你這筆交易的最大虧損是絕對可以控制到一個固定的限額內。
交易的風險可控後，資金曲線就不會出現，那種斷崖式的回撤。
風險可控，可以說是期貨交易的靈魂。
風險不可控，交易也可以變成賭博，
風險可控，賭博也可以變成交易。
