生活中的王祖賢選擇了齊秦來作為她的理想對象，而她在銀幕上的最佳情人卻非張國榮莫屬。在楚原導演的《偶然》中，他們締結了一段“紫色的浪漫”，而在怪客大導徐克的《倩女幽魂》中，“寧採臣+聶小倩”的神仙組合更是羨煞了世間的痴情男女。
王祖賢是張國榮銀幕上的最佳情人，兩個人合作的影片已經成為了現如今港片的經典，尤其是徐克導演的《倩女幽魂》中，寧採臣和聶小倩形象更是深入人心。
王祖賢曾經爆料自己在《倩女幽魂》中“妖氣”太重，差點嚇哭張國榮，王祖賢還說，張國榮當時非常年輕，讓他和果子狸、蛇演對手戲，他嚇得都快哭出來。不過很可惜，張國榮與果子狸的對手戲並沒有出現在成片裡。
其實“哥哥”這個稱呼最早就是在張國榮拍《倩女幽魂》時被叫出來的，張國榮對工作人員非常尊重，脾氣又好，對所有人也很照顧，王祖賢就是因為他太會照顧人而稱他“哥哥”，隨後“哥哥”就在劇組裡叫開了，他自己也很喜歡，後來周圍所有的人都開始叫他“哥哥”了。
張國榮和王祖賢兩個人很談得來。《倩女幽魂2》裡有一場戲是張學友往王祖賢的嘴裡塞一團火，當時哪有什麼特技，是用真的火，王祖賢就很害怕，怎麼說都不敢做，張國榮就一直含著火示範給王祖賢看，張國榮做完了，她也就敢做了，因為她很相信張國榮。
對於“哥哥”的去世，也有傳聞說張國榮的猝逝對王祖賢影響很大，這件事讓她心情鬱悶低落了很久。有一段時間，王祖賢甚至對自己的未來失去了信心。隨後就是沒過多長時間，王祖賢退出影壇。
當年徐克準備拍攝時，才二十歲的王祖賢主動爭取獲得了演出機會。隨後其塑造的小倩這一經典女鬼形象紅遍東南亞，王祖賢本人也被認為是古裝第一美人。她演活了小倩，此後無論多少女星嘗試出演都不過是東施效顰。退出影壇十多年後，王祖賢還永遠是影迷心中永遠的小倩。
據監製徐克回憶，當時確定重拍《倩女幽魂》後，就找到張國榮，因為覺得他的個性可以和角色融合起來。張國榮起初同意了，但後來聽說是個古裝片便拒絕了，因為不願意穿著怪異的衣服去演一些怪異的故事。於是徐克盡力消除張國榮的顧慮，把服裝弄好了給他看，並稱影片的內核其實是現代的故事，張國榮也就慢慢被說服了。
也正是因為張國榮的出色演出，影片大放光彩。也正是在《倩女幽魂》的劇場中，“哥哥”這一稱呼由王祖賢叫出來，以後便叫開了。
