期貨保證金賠完為什麼還會倒欠銀行?

用戶6538881661553


首先你可能想說的是國際原油期貨產品這波下跌,正常在原油衍生品交易中絕對不會出現這種跌破0的情況,最後一天結算的時候出現這種情況,歷史少見,已經破壞了衍生品定價的原理。。。 而且最後一天強制平倉,多空對沖掉,在這之前沒有平倉的客戶只能以最後一天結算價也就是收盤價來計算如圖美原油05合約。中國銀行原油寶在結算前一天禁止限制客戶買賣,一波神操作導致客戶虧損萬本金還倒欠錢,因為方向做抄底,正常人類都不會認為原油會為負值。只能說在期貨市場千萬不能逆勢交易。發張圖紀念逝去的小夥伴。記得以前有位黑人小夥說了句話,大概原意 簡單賺的錢來的簡單,走的也簡單,困難賺的錢來的困難走的也困難。靠賭博發家的來的快去的也快。人的財富取決於他對社會的貢獻。



投機研究所jonh


國際慣例,是7%的保證金,同步交易。下跌3.5就會預警,下跌5%再次補足保證金。在下跌5.6-6%就會強平。交易會有秒差。即使平倉指令下達,完成交易時可能跌破7%。


老狐狸7609


正常情況下,投資平臺會規定一個資產和保證金的比例關係。超過了比例就會被強制平倉,理論上出現大跌,被強制平倉後倒欠平臺錢的概率很低,而且被規則規避了。

但是,穿倉,也就是跌到欠錢,在期貨裡是有可能出現的。比如你的賬戶達到了強制平倉的條件,平臺開始拋售,結果沒人買,就只能降價繼續賣。極有可能賣出的時候,虧損金額遠遠超出保證金。這是根源。


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