金融界基金10月12日訊 國金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：國金量化多策略，代碼005443）10月09日淨值上漲1.67%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為0.9577元，累計淨值為0.9577元。
國金量化多策略基金成立以來收益-4.23%，今年以來收益15.86%，近一月收益0.70%，近一年收益21.34%，近三年收益--。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為宮雪，自2020年06月10日管理該基金，任職期內收益18.75%。
馬芳，自2020年09月03日管理該基金，任職期內收益-1.64%。
最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有貴州茅臺（持倉比例4.64%）、中國平安（持倉比例4.30%）、招商銀行（持倉比例2.11%）、五糧液（持倉比例1.47%）、愛仕達（持倉比例1.07%）、伊戈爾（持倉比例0.81%）、鎮海股份（持倉比例0.79%）、江西長運（持倉比例0.79%）、好利來（持倉比例0.78%）、百邦科技（持倉比例0.77%）。
報告期內基金投資策略和運作分析
2020年上半年市場風格主線是大盤藍籌股弱於中小盤成長股，市場波動方面第二季度弱於第一季度。組合在分散投資、量化精選的基礎上，運用基於A股自身特點開發的量化多因子選股模型進行選股投資，著重用量化的方法精選大盤藍籌股。報告期內基本維持中高倉位運作，基本不進行大規模擇時和加減倉。本基金自6月中下旬起對投資策略進行了調整，新策略以基本面因子為基礎，利用機器學習方法構建多週期預測模型，通過預測因子和挖掘個股阿爾法等途徑獲取選股收益。2019年，市場在一季度快速上漲後，在二季度開始回落。鑑於對後市的相對樂觀，我們開始在二季度市場回調的過程中逐步增加倉位，目前維持中高倉位。選股策略方面，本基金運用基於A股自身特點開發的量化多因子選股模型進行選股投資，用量化的方法精選估值相對較低的價值白馬股。
截至本報告期末本基金份額淨值為0.8239元；本報告期基金份額淨值增長率為-0.33%，業績比較基準收益率為2.35%。
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
我們對宏觀經濟的總體判斷如下：1）貨幣政策方面會相對寬鬆；2）權益市場估值水平在歷史低位區間；3）企業盈利處於觸底階段。另外，基建和製造業增速都處於底部，經濟有望在今年下半年逐步企穩。總體來說，權益市場具有一定投資機會。（點擊查看更多基金異動）
