如何建立一个高胜算的交易系统,想以高概率做为胜算的话应该要怎么操作?

大爱过一场s8


交易系统的获利能力为单位1,那么

胜率+盈亏比=1

趋势交易系统:高盈亏比,低胜率。趋势交易系统的盈利模式通过大的单笔获利,抓住一波大的趋势行情从而获利丰厚。但是大趋势很难出现一次,80%的行情是震荡中前行。因此趋势交易系统中常常会被假突破,突破回踩等行情止损掉。一个趋势交易系统的盈亏比普遍在3:1以上,胜率平均值却再30-40%左右。高盈亏比牺牲胜率从而达到获利。

震荡交易系统:高胜率,低盈亏比。震荡策略一般是逢高空,逢低做多,在80%的震荡行情中往往能无往不胜,连续盈利在该类策略中很常见。震荡交易系统的胜率往往普遍在55-80%左右,如果想以高胜率来进行交易,首选的震荡交易系统。

那么想以高概率做为胜算的话应该要怎么操作?

1、选择短周期的震荡交易系统

周期的长短一定程度上影响的交易系统的胜率。从最短的高频交易以毫秒为交易单位的交易系统再到分钟的抄单交易,再延长到日内短线交易,我们会发现交易时间单位越短,胜率越高。高频交易往往能够达到90%以上的胜率,随着时间的拉长,胜率会逐步降低。个人认为在一般投资者可以选择日内震荡交易系统。

2、盈亏比控制在2:1左右

盈亏的空间不能设置的过大,大的盈亏比往往需要交易时间的延长。一个品种的日常波动区间在100点左右,单笔的止盈设置不能设置在50以上,因为50个点对于该品种的日内波动区间会很难达到。高胜算的盈亏尽量控制在2:1左右,这样配合60-80%的胜率长期下来便能够稳定获利。

3、开仓位置的选择很重要

要追求高胜率开仓的选择就显得尤为重要,关键位置开仓是提高胜率的核心。我主要运用BDYT指标作为开仓的依据,胜率往往能够达到70%左右。BDYT在开仓位置做了很多的研究和比对,几乎很多80%的交易开仓后能够迅速出现盈利。


BDYT交易系统是依靠高胜率运行的一个交易系统,开仓后能够迅速的有浮盈。他是我通过长期实盘的总结出来的一套完整交易系统,高胜率带给交易者不仅是盈利,还有交易信心上的满足,让我的交易能够稳定获利。BDYT目前我已经量化成可用的指标源码,可以分享给大家,有兴趣的可以免费安装使用。


欧阳月柏


在这里,我们就不谈如何提高预测的概率了,因为,如果预测的胜率高,那么,交易系统的胜算自然而然就高。比如,有人说,我有一种神奇的入场方式,入场后我赚10个点的概率为80%,亏10个点的概率为20%,那么,这就没有什么探讨的必要了。

因为这个系统天然就是高胜率的,他不停的按照它的入场方式去交易即可。

我们这里探讨的,是如何提高一个交易系统的交易胜率。前提是这套交易系统已经固定,有其固有的交易模式。一个高胜算的交易系统,其核心本质在于低盈亏比。

大多数人的交易系统,通常是低胜率大盈亏比的,当然,这是以日线趋势跟踪的角度来考虑的。比如,胜率40%左右,但是平均盈利一次可以赚到2000,亏损一次亏1000。这就是低胜率大盈亏比。正常而言,你胜率50%,盈亏比为1.2以上都是具有正向收益预期的。因为你平均赚1次可能赚1万2,亏一次亏1万。这样,你大量交易即可。

但是,低胜率的弊端就在于体验不好,因为你可能交易了10次,只有3-4次是盈利的,其他的都需要止损。那这个时候,我们该如何提高胜率呢?添加过滤?主观筛选?这些手段的效果在不确定的行情走势下都不明显,甚至没用。最有效的方法就是牺牲你的盈亏比。

比如,你正在平均一次止损为1000,平均盈利在2000作用,你的胜率是40%。那么,假如你把止损变成平均一次为1500,平均盈利一次在1800左右呢?你的胜率会接近50%。那么假如,你把止损变成了平均一次止损为2000,盈利一次在1000左右呢?你的胜率会超过60%甚至更多。

这个方式,在于调节系统的进出场模式,但是并不改变交易逻辑,我们依然要截断亏损,让利润奔跑,抓取趋势行情,获得盈亏比的“不确定性”优势。但是,它的好处是很明显的,它可以让我们的胜率提高,让我们更多的得到“正向反馈”,交易体验性比较好。

以前,我记得我开发过一套交易系统,狂加仓模式的,有浮盈就加仓,承担大回撤。可以想象,那套交易系统如果在遇到流畅的趋势行情时会多有爆发力,但是,它的胜率只有20%左右,也就是说,我交易5次,可能只有一次能是盈利的,我交易50次,可能只有那么一次是真正的大行情的。虽然这套交易系统具有正向收益预期,但是,它对行情的需求太高了,如果行情不出现,可能我就难以继续一如既往的信任它,因此,我建议,在可能的情况下,尽量提高一些胜率是比较不错的选择。


天启量投


股友不可不知的两个问题。

一,概率,你买入的股票,如果是另外一个散户卖的,你们两都有可能赚钱,也都有可能赔钱。一半一半。你买入的股票,如果是庄的,你肯定赔钱。所以,你炒股票赢的概率只有百分之30。

二,巴菲特,大多数股民都知道巴菲特,有人精读巴菲特。实际上巴菲特就强调八个字,价值投资,长期持有。巴菲特就是坚持这八个字成为股神的,很多股民投机操作,被套了,才开始找长期持有的理由,找价值的理由,本目倒置了。

炒股正道是,选一个股票,要和选一个配偶一样认真,绝不可盲目,绝不能含糊,拿钱开玩笑。

一夜情的代价是很大的,离婚的代价就更大了。

买错了股票,及时处理是一夜情。

买个垃圾股,长期持有,就惨了。





理工男青牛


期货难与易,不能轻易下结论,所谓大道至简,指交易方法简单容易,一根均线或者裸K就可走遍天下,甚至什么都不看,就凭基本面做单,所谓难,指心态人性,根根K线跳动是人性贪婪,恐惧,就是你技术再好,交易系统再完善,但人性这个东西还是难以控制,就是你看对趋势又如何?赢利的回撤,资金的浮盈,你又如何能做到波澜不惊,稳如泰山呢,如果你逆势,重仓,杠杆,恐怕是身家性命一搏,搏对了,千万富姐亿万富哥,搏不对,妻离子散,性命不保。所以做期货真难!!!如果你爱一个人,就让做期货,因为那里是天堂,如果你恨一个人,就让做期货,因为那里是地狱!!!


啄木鸟(蹇尚军)


高胜率,这是大家都追求的。但是在我的回测里,凡事高胜率的策略反而盈利低甚至亏损,反而是胜率在40-50%间的策略,盈利反而很强劲。

这个很好理解,投资市场上哪有那么多确定性指标。当确定性指标出现时,主力也该收割了。

那我们盈利靠什么呢?我的意见是,盈利靠合理止损和耐心。

合理止损,当判断出错时,不要抗,第一时间出局。从新来过,更加从容。止损位一定不要太小,一般设在关键位附近,留出足够空间。

耐心,是黄金。进场需要耐心,等一个盈亏比合适的进场点。出场更需要耐心,大部分人都在行情开始初期就被洗出去了,错过了大行情。

交易的过程其实是试错的过程,世上没有十拿九稳。


滨州书生1


炒股最终只有一个目的,那就是形成自己的高胜算交易系统,只有这样才能在股市中不断的积累财富,否则就要不停的输出财富。

高胜算的交易系统如何养成?因为个人偏好的差异,系统之间也存在偏差,但有三条原则是每一个立志建立自己的交易系统必须要学习掌握的:

第一,本金的保护。基于此有很多原则的设计,比如卖出亏损的股票,设立止损位等。当我们买入一只股票,亏损涉及到本金部分时候,就应该格外注意,保证本金不被过度侵蚀,确保不被股市淘汰。

第二,做到持续盈利。如果只是保证本金不被过度侵蚀,迟早要被淘汰,只有持续盈利才能生存下来。所谓的持续盈利,也是高胜算盈利。

将自己的交易进行区段划分,每一个区段可能包含多次交易,要力求每一个区段都做到盈利,我们以3次交易区段进行简单说明。三次交易区段,最差的获益风险比为1:3,也就是说我们在三次交易过程中会亏两次,赢一次。假设亏损对本金的腐蚀程度为3%,以100本金为例:

第一次交易亏损,亏损额为3,余额为97。

第二次仍然亏损,亏损额为2.91,余额为94.09。

第三次要盈利,至少要涨7个点才能保本(100.06),8个点才能获利(101.6)。

具体到操作上就是要时刻体现盈利的概念,如果第一次盈利了8个点,这决定了你后两次的操作原则,当本金亏损到3%的时候就要卖出。如果前两次本金亏损达到了3%,第三次获利回调到8个点的时候,就要果断卖出。

第三,追求更高的利润,这是高胜算交易成熟的表现,实现这个目的要有敏感性和进取性。举一个敏感性的例子,股票的价格很容易受到政策影响,政策又与政治人物活动相关,敏感性就是要学会倒推。进取性就是要增加自己的获利机会,比如我们看到一个股票的解禁日期,我们知道这个股不能碰,这是初级阶段的股民,如何利用解禁的利空,顺利空操作获利,这是进阶的股民。






徐徐成翔


你只要在牛市或持续上涨的行情去交易就可以了,用市场的大概率来弥补技能的缺陷。如果想用技能去抵抗市场的小概率,把自己放在“强者”的角度去交易,你就要问问凭什么。你是资金有优势,市场的理解有优势能够明确的选择行情,还是信息获取、人脉关系、情绪控制、时间精力等有优势。你要知道你的真正对手是谁,整个市场最大的主力无疑是国家队,其次是公募基金。你跟他们比优势何在!


长风激荡


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洪鹰圈子7


实际上做一个交易系统都不容易,不管你追求高胜算还是高赢亏比。我认为交易系统的设计者,实际上追求二者都要。我现在编写的交易系统是单品交易。我猜想多品种交易可能会不同。做期货的单品交易当然选择最活跃的品种,被称为小“股指期货”的螺纹钢。在设计过程中,当然要回测历史数据,然后修改,如此反复。这样打造出来的交易系统会非常美妙,一年1万倍那是“小目标”。很显然,这个交易系统的参数是过度拟合的。但是,可以避免过度拟合吗?似乎不能。因为一个子模式,回测后获得了“最佳参数”,你能不使用它而求其次?谁知道这个“次佳参数”又是不是过度拟合呢?怎么办?只有删除这个“子模式”。一个一个子模式都被删除了,交易系统就变简单了,这时你发现,连回测都是亏损的!所以过度拟合的问题基本无解。我写的交易系统实测时,没几天就翻倍了,象回测一样美妙。但过几天又吐了出去,回到原点。我想这大概是很多交易系统的正常样子。那么是不是交易系统就没有用了呢?不一定。如果你的交易系统实测时总是忽上忽下振荡的话,恭喜你,你要发财了。你可以同时运行两个帐号,一个虚帐户,一个实帐户。虚帐户不间断地运行你的交易系统,如果它的余额振荡到低点,你就打开实帐户运行,当虚帐户回升到高点,你就关闭实帐户的运行,等待虚帐户回落到低点,如此反复。这个方法的原理是把行情通过你的交易系统映射到了一个振荡的指标(就是虚帐户的余额)。不妨试试。有同好者可以交流。


yanghmcn


确定模型、建立架构、釆集数据、量化决策因子、关键点在于不是数据预测,这是个很多人容易犯错的误区。即时的变量优选,算是最精确的定义。市场是动态的,系统模型要解决的是即时的动态的信息对比分析,标的量能价格速率由系统自动确定。迭代中会有各式的问题出现,某些无法量化的因子需要人去做即时的权重配置。人的作用还是相当重要的。只是对于人的要求标准更高了。因此在决定做类似智能交易系统前,就要想清楚,是要两个不同的团队共同合作才有可能实现。


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