说起金融学经济学类的书，听名字就会让我们望而却步，肯定会想那是该何等聪明智慧的人才能看懂！还记得刚上大学时选的是金融学专业，因为那时候想着听名字就很高大上啊别人要是问你大学学什么专业的呀，那我可以振振有词地说出我的专业课。但是开学后才渐渐发现，这么高深的理论不是我等“凡人”能学会的，每个学期都得学几本厚厚的金融书，像微观经济学，宏观经济学，投资银行对我们来说就是家常便饭，每当期末考试前翻起一本本眼花缭乱令人头晕目眩的书，我常常在想，要是书上写的不是用那么“专业性”的词汇，不用太多“华丽”的词藻来修饰，那么对于我们学生来说看书是多么有趣的事情，但仔细品味一番后又会发现，其实表面上的学着困难并不是真正的困难，那些很专业性的词汇都有通俗易懂的说法，只要我们静下心来认真品味是很容易就能学会的。
前段时间看过几本期货从业的书，里面讲的各种期现套利，比如价差高于持仓费的话，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，等到合约到期时，用所买入的现货进行交割，获取的价差收益扣除买入现货后所发生的持仓费之后还有盈利，从而产生套利利润，这便是期现套利的第一种情况，反过来，如果价差远远低于持仓费，套利者则可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货，价差的亏损小于所节约的持仓费，因为套利者会产生盈利，这就是期现套利的第二种情况，简单来说，套利者通过低价买入高价卖出，从中赚取差价。当然套利也分为很多种类，期货价差套利分为跨期套利，跨品种套利和跨市套利。顾名思义，跨期套利就是除了买卖期货合约的交割月份不同，时间，地点，期货种类都是相同的，而且是同时买入和卖出期货合约。举个简单的例子，如果市场供给不足，需求旺盛或者远期供给相对旺盛，导致近月合约价格的上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度，亦或是近月合约价格下跌幅度小于远月合约价格下跌幅度的情况，总之无论是正向还是反向，在这种情况下，买入近月的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大。
跨品种套利是利用两三种不同的但是有关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或者卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，寻求有利时机进行对冲平仓获利。举个简单的例子，我们都知道大豆提油套利，目的是防止大豆价格突然上涨，或者豆粨豆油的价格突然下跌，从而产生亏损或使已产生的亏损程度降到最低，现在我们来看下大豆提油套利的做法：首先投资者在购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粨的期货合约，当在现货市场上买入大豆或者将大豆卖出去后将期货合约对冲平仓，这样大豆加工商就可以锁定成品和原料之间的价格差，有效防止了市场价格波动带来的损失。第三种是跨市套利也叫做市场间套利，就是在某一个期货交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所进行相反的操作，从而能够在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。
另外还有个曾经研究半天的“专业性”术语，大意讲的是看跌期权买者通过对市场的预测分析如果认为标的资产价格会有下跌的可能，就会买进看跌期权，意思是如果标的资产价格下降，那么看跌期权的价格会上涨，交易者将期权卖出平仓获利，但是如果标的资产价格不跌反升，期权价格会下跌，交易者会放弃行使权力，他最大的损失就是权利金而已。拿我们日常生活中购买东西的例子来讲，假如你花了1元钱买了一张麦当劳优惠券，上面写着A套餐的价格是50元，有效期是9.1日之前。那么，1元钱就是期权费，也即期权的价格，50元是执行价格，你到麦当劳店拿出这张优惠券（即行权）卖家必须以50元卖给你A套餐。如果现在套餐变成了55元，那你就等于便宜了5块钱得到了这份套餐，55元就是标的资产价格，但是如果现在A套餐变成了30元一份，你会放弃使用这张优惠券，最大的损失是那1块钱。这个麦当劳优惠券就相当于一份看涨期权，只有资产价格上涨的时候，期权的购买方才会行使权力。
看到这些你应该能发现，其实金融学经济学并不是与我们遥遥不可及的，无论我们是必学还是业务扩展，书上的语言不会因为你不专业而变得让你通俗易懂，但是只要你静下心来思考，学会用生活中的事例带入到书上理论知识当中去，你会发现，那些所谓的高深其实不是想象中的那么高高在上，对于我们大多数人来说是完全可以学会的！也希望在以后的读书当中，我们都能找到属于自己的方法，真正让书中的知识为我所用！
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