0大道至簡0
在期貨交易中，對於突破交易系統的止損和資金管理問題。
我有以下幾點建議：
1、邏輯錯誤，即為止損
突破式交易系統，在於突破時即入場試錯。
比如，海龜交易法則的突破20日高點入場。
之所以這樣，是因為突破本身就是趨勢的必然形態之一。突破後入場，那麼什麼時候止損？突破失敗的時候止損。
你的邏輯是，這是趨勢。所以，突破後就要上漲。但是突破後沒有上漲，跌回來了，那麼，你的邏輯錯了，你就止損。
那麼，錯誤到什麼程度止損？看第二條。
2、止損規則化
止損的目的，是停止賬戶繼續承擔風險。
止損是一個取捨的過程，你設置大止損，你止損的頻率就低，但是你單次止損大。你設置小止損，止損可能很頻繁，但是止損單次金額小，你需要在這其中做出取捨。
止損的核心，在於規則化。什麼叫規則化？就是你把止損模式趁早確定下來。止損設置的大小不是重點，重點是，這個止損符合你的風險偏好。
只要這個止損符合你的偏好，你就把它固定下來，形成規則。
比如，海龜交易法則就是虧損2ATR，直接止損。
3、資金管理分散化
資金管理方面，因為你建立了期貨交易系統，你採用了突破作為入場，這說明，你明白走勢的不確定性。
既然明白，那麼你就要知道，哪個品種會出現行情，也是不確定的。所以，你要儘量分散一些品種。同時，嚴格控制單次止損的金額。
因為你是要不停的試錯，所以，你必須保證你的賬戶決定安全。
採用突破式期貨交易系統，必須輕倉+分散。因為你如果重倉單品種的話，幾次試錯失敗，你的回撤就會非常大。可能會擊垮你對系統的信心。
4、一致性的執行
最近，有朋友給我留言說：
我連續進場兩次，都被止損了，第三次不敢進了，結果呢？結果昨天全市場共振的大行情出現…
突破式的期貨交易系統的弊端，就是連續出現假突破。
這個時候，你需要連續的止損。但是，你必須明白，這是你這套系統必須要承受的。
連續止損，靠的是資金管理控制風險，而非你自己篩選信號。只要滿足入場條件，你必須要進場。
因為對於突破式的期貨交易系統而言。寧可止損，也不錯過，是核心。
因為失去大行情的代價，太過沉重。
以上4點，就是我給的建議，僅供參考。
天啟量投
在期貨的交易中，關於突破交易系統的止損和資金管理問題，你有哪些建議？這個問題問的比較深入，不同的交易系統，不同的交易風格，有不同的止損方法和倉位管理。
突破交易系統的止損
突破交易是非常常見的交易手法，困擾很多交易者的是如果處理假突破問題，其實如何處理假突破和如何處理突破，是一個問題。
對於突破交易，我們一般利用一個合理的固定點位作為止損位置，比如，如果是螺紋，日線多方炮交易，我們設定20-30個點作為多方炮交易的固定止損位置。如果發生了日線多方炮交易信號，我們是必須入場的，設定20-30個點幅度的固定點位止損。如果是蘋果這樣的品種，日線多方炮交易一般用50個點作為固定止損位置。
案例：蘋果，日線經典的多方炮形態，上破11838即為做多點
資金管理問題
《期貨攻防系統圖文教程》中對資金管理有這樣的描述：“突破入場，浮盈減倉；支撐入場，突破加倉”。
對於突破入場，我們一般倉位比支撐入場要高，最低是開車2手，當價格達到1:1的固定盈虧比位置後，我們用1:1進行減倉操作。這就是我們說的“突破入場，浮盈減倉”。我們還是用2018年11月21日的蘋果走勢作為說明： 
上圖非常清晰的標記了入場點，止損點，1:1減倉點，對於突破交易來說，減倉是非常重要的，可以保護交易者的交易心態。
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免責聲明：本文內容不構成投資建議，不具有證券/ 期貨投資諮詢性質，不構成對任何股票、期貨等金融產品的購買邀請。觀點為清歡資產一家之言，學習交流，僅供大家參考。期貨有風險，投資需謹慎。
清歡期貨
我先來說說突破交易的入場，然後再談止損和資金管理。
突破交易系統從“開倉邏輯”上分為兩種：關鍵點突破和形態關鍵位突破。這兩種雖然都是突破交易，但兩者之間入場是有區別的，一個是具體的點位（這種做法為了便於理解，我附上1筆成交記錄）；另一個是形態突破。
【1】關鍵點突破（）
這是是“看大做小”的交易方法，依據大週期的形態進行分析，找到關鍵的點位，即進場點。
然後再回到小週期上，等待這個突破點位，有的時候，會根據行情發展的節奏提前進場，或者選擇交易當週期上，所形成的突破小平臺買入，這種做法的優勢在於進場不容易觸及止損，進場即可能出現獲利，更能拿的住盈利的倉位。
這種開倉，止損基本上是突破失敗，或回撤立即止損。
對於開倉點位要求精準的，一般都會止損嚴格，因為買入邏輯很確定，就是具體的位置，限定了突破的區域，所以只要在這個價位之外的一律可以認為是突破失敗，失敗就要考慮止損走掉。
資金管理方面，因為止損、盈利幅度較小，所以必須通過擴大倉位來實現盈利，一般都是50%的倉位，有的趨勢完整，形態標準的位置都是滿倉進場，這樣能夠保證在這個勝率較高的點上，盈利一把，一定要賺到最大化的利潤。
【2】形態關鍵區域的突破
對於形態區域的突破，因為做這個區間的突破、做的是趨勢形態反轉的行情。
對於這樣的位置，無論是進場、或止損都不再是某個具體的位置，或者價格，而是一個區域；所以必須對如何定義突破這個區域的“有效”做出一個標準，這樣才能夠在突破發生後，該進的時機能夠做進去，等待行情突破後的爆發。
上面兩個期貨品種都是形態突破的走勢，可以發現，在突破發生的時候，行情會在一個區域內來往的波動，不斷的突破、回來。
但認真分析，就會發現，並沒有打破前期的高、低點，說明突破是有效的，最起碼沒有延續之前的走勢，出現了反轉。
這個時候，止損就變得輕鬆了，因為圖的是大利，所以止損可以放在前期高、低點的位置，只要不打穿這裡，就可以一直持有，直到行情走勢後的爆發。
拿白銀的這筆交易來說：
進場區域在3350附近，止損低點3168。
那麼一手白銀的最大虧損：（3350-3168）*15千克/手=2730
那麼就可以根據這筆交易最大虧損幅度，來計算開倉手數，這樣止損設定了，資金管理也做好了。
關鍵點突破實質上是日內短線做法，而形態突破接近於長線、趨勢交易，所以交易做法肯定不同的，要根據交易模式選擇適合的止損、倉位來進行操作。
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職業交易員
本人職業做日內突破行情，可以給你一些建議作為參考。
突破行情的止損小，盈利空間大，是比較不錯的操作模式。那關於進廠點的選擇也比較明確的，在突破區間的時候進廠，進廠的條件會有一些要求，比如波動的速度，當跟k線成交量的大小，符合這個品種的習性才能來進廠。如果無量，沒有速度的震出區間，那這樣的突破多半為假的。從你自己的盯盤的盤感中來決定進廠條件和時機。
如果交易者屬於較為激進的風格，那可在回調後或反彈後沿著主趨勢的方向先建倉，這樣的優勢就是止損極其小，因為進廠點就是支撐壓力位，一旦破位就可確認方向已經發生改變，可反手操作。如果進廠後獲利，價格沿著主趨勢發動即將突破平臺，那就等破位加進去。成本價在震盪區間的中間位置。即使是虛破，也可有小盈利保本出廠，如果信號為真，那則進到了這波趨勢的發動點，進廠就獲利更有利於持倉，不會被行情輕易洗盤到成本價而無奈 出局。
突破需要多觀察行情的特徵，注意行情發動前有哪些徵兆，假突破有哪些微信信號。只要堅持這樣的謹慎操作態度，做突破還是很容易賺錢的。
以下為我做的品種的突破形態，希望可以參考一下。
職業日內交易員
突破交易，目前來說是技術交易分析者的主流。而且確實是能夠保證掙錢的法寶。
只要你說是做突破交易的。
必定是趨勢交易者。
那麼趨勢交易者的定義就是以多次小虧損的代價來換取一次大的趨勢持有。
所以這就決定了資金管理和止損是尤關重要的。
剛開始進倉的時候。就必須小倉位試探。，完全突破以後，開始逐漸加倉。這才是正確的資金管理。就像打仗，總要先派出一隊偵察兵。怕偵察兵全部覆滅。也不會影響大局。
做趨勢突破，註定要多次小的虧損。那麼次數多了。決定止損的數值就要小。能夠保證六次到七次的止損。不損害總資金的2%的原則。以這個來作為一個框架。決定去推算能開多少倉位。
建議止損以數值來約定進行止損。而不是以技術分析壓力位支撐位來進行止損。因為害怕一旦極端行情出來，會打穿止損位。影響全局的判斷。
基本上建議就那麼多。資金管理和止損，這不光是突破趨勢所需要看重的。只要做交易，這兩點都是必須要關注。是生命的底線。
只不過交易的方法不行，可能在細節上略有不同。
期貨洛陽阿峰
止損建議設在最近一波行情的起點，根據行情的持續發展再移動止損價。如下圖銅1901合約，做空的止損價就是紅⭕️裡的最高點，隨後幾個交易日只要價格不超過這個高點下跌行情還會延續，行情若持續下跌那麼就下移止損價，移動止損價還是找下一波下跌行情的起點。另外一個例子就是今天的蘋果1905合約，蘋果今天開盤後短暫下探之後就展開了全天單邊上漲行情，那麼做多的止損價就是紅圈裡的最低點。不要說這是馬後炮，其實蘋果這個低點只要不破，上漲還會延續，這就是最近一波行情的起點。蘋果向後的上漲也許會延續很久，多單止損價也要逐步上移。 資金管理就要根據自己對行情把握的確定性和止損價差的大小開定。行情判斷把握的確定性高就倉位重一些，概率不高就倉位輕一些。止損價差小就倉位重一些，止損價差大就倉位輕一些。
高鳴看盤
我重點說一下資金管理吧，首先你要清楚的知道，投資不是賭博，那麼假如你拿一成倉位來做單，那麼如果你資金翻倍了呢？很多人還是一成，這樣的話承擔的風險是一樣的，投資是積沙成塔的一個過程，倉位開始配比好後當覺得自己的盈利站穩腳步之後才能再次配比而不是一味的百分比倉位
期市修心
止損很難，冤損痛苦，重要是準確判斷價格變化的趨勢，賺大錢要靠大空間和重倉位，小空間和輕倉位只能賺點小錢，說不定還是虧，期貨進場要有虧完的心裡準備，是否能夠接受虧損，大家都是成年人，不要虧損了影響家庭生活，要為家人負責，如果借錢虧了不喲逃避，以後打工做苦力也要把錢還了，自殺是最不要臉的做法！
天道酬勤0805
首選要放在趨勢交易體系裡，突破交易一定要以趨勢為交易前提、以增倉為入場依據，對於關鍵的平臺區一定要進行有效的量能釋放，止損保護務必做跟進！資金管理是伴隨著交易同時運行的，每天不要開太多倉單，市場每天最多給3個品種，每個品種開三成倉位，堅決不扛單，始終讓自己利於不敗之地，截斷損失讓利潤奔跑！
老史談期貨
收線要從小級別突破還是大級別突破來講，如果是小級別的突破適合做短線止損，大級別的突破適合做中長線的止損，資金管理方面減倉當然是順勢增倉，逆勢持有觀望比較好，這樣可以降低風險。
