李靜LJING
題主的這個問題，和上個問題趨同了。
要知道，算法式交易，和均線式交易，它們倆個僅是交易邏輯而已。是你如何入場，如何出場，如何處理風險和收益的具體方法。
而交易多少個品種，每一個品種如何分散資金，這個是資金管理的範疇。
交易邏輯+資金管理=完全的期貨交易系統。
所以，無論你採用算法式交易，還是均線式交易，只要你的資金管理理念是，輕倉，分散化的多品種趨勢跟蹤。那麼，實現方式就沒有區別。
找出你想要跟蹤的期貨品種，然後把你的交易系統加載上去。交易幾個板塊，每一個板塊都交易哪些品種，每一個品種分散多少倉位都提前計算完整，其他方面的資金管理也都設計全面。比如什麼時候擴大倉位，什麼時候縮減倉位，加不加倉等等。
這些，都是資金管理的範疇。
這個時候，至於你是利用算法式交易系統，還是均線類期貨交易系統，只是對這些品種的處理方式的差異而已，並不影響和涉及你的資金管理。
天啟量投
從功效上來講，如果在一個非常長的時間真內，大量交易，不管是均線系統，算法系統還是其他的趨勢跟蹤系統，它們的效用是趨於相同的。這就像扔硬幣，如果只能十次，你有可能會得到八次正面或兩次反面，但如果你扔10萬次，那正面和反面你得到的可能是無限接近於50%。
均線系統也好算法系統也好，對於趨勢跟蹤來說，在一個更長的時間框架之內，它的效用是趨同的。
題主提到的多品種的這種策略，你要怎麼樣來做一個更好的系統，那就需要很多的歷史大數據的回測。通過大數據的回測十年以上的回測，你就能發現哪一種跟趨勢跟蹤系統的效用在這一段時間內表現比較好。但是需要注意的是，歷史數據並不代表將來的成績。
所以量化回測是解決這個問題最好的方式。
託託
很明顯，兩者都不一定賺錢，程序策略是死的，人是活的，同樣的東西總有人好用有人不好用
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