李静LJING
题主的这个问题，和上个问题趋同了。
要知道，算法式交易，和均线式交易，它们俩个仅是交易逻辑而已。是你如何入场，如何出场，如何处理风险和收益的具体方法。
而交易多少个品种，每一个品种如何分散资金，这个是资金管理的范畴。
交易逻辑+资金管理=完全的期货交易系统。
所以，无论你采用算法式交易，还是均线式交易，只要你的资金管理理念是，轻仓，分散化的多品种趋势跟踪。那么，实现方式就没有区别。
找出你想要跟踪的期货品种，然后把你的交易系统加载上去。交易几个板块，每一个板块都交易哪些品种，每一个品种分散多少仓位都提前计算完整，其他方面的资金管理也都设计全面。比如什么时候扩大仓位，什么时候缩减仓位，加不加仓等等。
这些，都是资金管理的范畴。
这个时候，至于你是利用算法式交易系统，还是均线类期货交易系统，只是对这些品种的处理方式的差异而已，并不影响和涉及你的资金管理。
天启量投
从功效上来讲，如果在一个非常长的时间真内，大量交易，不管是均线系统，算法系统还是其他的趋势跟踪系统，它们的效用是趋于相同的。这就像扔硬币，如果只能十次，你有可能会得到八次正面或两次反面，但如果你扔10万次，那正面和反面你得到的可能是无限接近于50%。
均线系统也好算法系统也好，对于趋势跟踪来说，在一个更长的时间框架之内，它的效用是趋同的。
题主提到的多品种的这种策略，你要怎么样来做一个更好的系统，那就需要很多的历史大数据的回测。通过大数据的回测十年以上的回测，你就能发现哪一种跟趋势跟踪系统的效用在这一段时间内表现比较好。但是需要注意的是，历史数据并不代表将来的成绩。
所以量化回测是解决这个问题最好的方式。
托托
很明显，两者都不一定赚钱，程序策略是死的，人是活的，同样的东西总有人好用有人不好用
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