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建立自己的交易系統，是一名成熟的股票投資者的重要標誌。

交易系統是指在證券市場中能反覆使用，並實現穩定贏利的一套規則和方法，主要內容包括良好的風險控制、科學的資金管理、有效的分析技術、理性的交易策略、嚴格的交易紀律等。

與大家分享一個我長期使用的交易系統：風控為王、趨勢為主、結構為輔、浪形為參考。

一、風控為王

良好的風險控制和科學的資金管理，本質都是講風險控制。巴菲特曾說過自己投資的三大原則是：第一，保住本金；第二，保住本金；第三，謹記第一條和第二條。對於一名A股市場上的散戶，一定要謹記股神的忠告，一定要牢記風控永遠是股票投資最重要、最重要、最重要的事情。

沒有良好的風險控制措施，無論技術分析水平多高，也不可能在A股市場長期穩定的贏利。所以我說，風控為王，像國王之於一個國家，統領所有股票投資理念和交易系統。

第一條風控原則，設置兩個止損位。一是虧損達10%，二是買入條件不成立或理由消失，舉例說明第二個止損位，若按底部結構買入4成倉位後，股價不漲反跌，導致DIF值和股價再次同步創新低，即底部結構消失，則應賣出4成倉位止損。兩個止損位同樣重要，無論先到達哪個止損位，都必須執行，鐵血般的執行，寧可錯賣也不心存僥倖。

第二條風控原則，個股分倉，買入不少於5只個股。在黑天鵝滿天飛的A股，只買一隻股票，風險太大，比如康美藥業、新城控股、博信股份、ST天寶，全倉買了其中任何一隻，都會大幅虧損。如果我們分倉買入5只個股，即使不幸踩中一個雷，大幅損失也只是其中的1/5倉位，對整體倉位影響有限。

第三條風控原則，倉位控制，即科學的資金管理。用趨勢、結構、浪型對大盤指數進行綜合的技術分析，提前預判未來大盤的各種走勢，以及概率大小。技術分析的本質是概率分析，做大概率方向，防小概率風險，用概率決定倉位，若上漲的概率大，則重倉甚至滿倉；若下跌的概率大，則輕倉甚至空倉。

二、趨勢為主

趨勢一旦形成必將延續直至逆轉，即價格呈趨勢變動，這是技術分析的核心。我曾用公式測算了許多趨勢類指標，發現MA均線，是散戶最容易使用、可量化的趨勢指標。切線是最直觀、最有效趨勢性防守線。

MA20代表短期趨勢，MA60代表長期趨勢。原則上，突破MA20買入4成倉位，突破MA60買入6成倉位；跌破MA20賣出4成倉位，跌破MA60賣出6成倉位。價格在突破或跌破MA20和MA60時，確定買賣操作的基礎上，均線的方向非常重要。當均線向下時，大部分突破都是假信號；當均線向上時，大部分跌破都是假信號，所以須根據均線方向適當調整買賣的倉位。

畫切線就是畫直線，誰都會畫，二點成一線，但好用。一把直尺走天下，也是許多趨勢理論信奉者的口號。切線按方向分包括：上升趨勢線（支撐線）、下降趨勢線（壓力線）、震盪通道線等；按時間分包括：短期、中長期限趨勢線。切線可以清晰表達趨勢的方向，是重要的防線。也可以與均線指標配合使用，上升趨勢，按均線的買入成功率更高；下降趨勢，按均線的賣出成功率更高；震盪行情中，價格會反覆上穿下破均線，完全按均線交易會反覆捱打，通道線結合均線可以過濾部分假信號。

三、結構為輔

均線指標有滯後性、成功率低、震盪行情假信號多等缺點。按MA20交易，通常已經漲了一截，或跌了一段，才進行買賣，屬於滯後的右側交易。經歷史回測，按MA20交易，成功率只有32%左右，卻是贏利的交易。但這麼低的成功率，會讓很多投資者產生懷疑，以至於在多次交易虧損後，不再堅持按均線交易。

所以需要用MACD指標的頂底結構進行輔助，適當調整買賣時點，儘量在突破或跌破均線之前尋找交易點，進行左側交易。什麼是MACD指標的頂底背離和頂底結構呢？上漲時，比較DIF值的高點與指數的高點如果不是同步創新高，就是頂部背離；下跌時，比較DIF值的低點與指數的低點如果不是同步創新低，就是底部背離；當出現背離後，DIF向上拐頭形成金叉或向下拐頭形成死叉，就是頂部背離結構和底部背離結構。

可以用60分鐘及以上週期的頂底結構，提前左側交易，能買到更低的位置，賣到更高的位置，從而解決滯後問題，並提高成功率。

四、浪形為參考

艾略特波浪理論是技術分析的演繹，可以用來描述行情所處的位置，是上升浪還是調整浪，1浪初升、3浪主升還是5浪衰退？也可以用來推演和預測未來的行情走勢，1浪之後就是2浪調整，12345上升之後是ABC調整，循環往復。

波浪的形態、波浪間的空間比例關係、以及波浪的時間比例關係，可以幫助我們預判未來行情的空間，以及到達的時間，從而擬定相應的操作策略。

波浪理論最大的缺點是，千人千浪，沒有標準。所以，用波浪理論進行浪形分析和行情預判，只能作為趨勢和結構的參考，而不能作為主要交易標準。

以上就是我的交易系統：風控為王、趨勢為主、結構為輔、浪形為參考。希望大家能一起來測試這個交易系統，以便不斷優化，提高準確率，提升贏利能力。

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