15分鐘日內波段系統設計方案
1、 系統描述；
2、 方向定義；
3、 品種選擇和強弱劃分；
4、 開倉交易條件設置；
5、 頭寸和風險管理方案；
6、 加倉管理；
7、 平倉條件設置及啟動方案；
8、 交易評估表；
9、 交易統計檢驗；
1、 系統描述；
本系統是日內波段交易系統，交易週期採用15分鐘K線，在交易決策上按照：方向+強弱+條件的思路設計，首先區分哪些是符合方向可以做，哪些是不符合方向不能做，哪些是逐步演進值得關注的。其次，選擇活躍有振幅的品種；同時，對品種的強弱進行劃分，力求符合買強空弱的原則。最後，在符合方向定義和品種選擇的前提下，我們再加上交易條件，明確我們何時可以做。
在頭寸和風險管理，通過一定的方案設計，讓交易能夠自帶優勢，呈現出正期望值的特徵。同時，在賬戶處於有利狀態下會進行增量交易，基本思路是穩中求進，步步為營。
在平倉方案設計上，會給出幾種平倉條件，盡力保證賬戶的穩定性。
最後根據系統的交易統計 數據對系統進行完善和優化，並利用系統去實現交易目標。
2、 方向定義；
用1小時線MA60定義大方向；
用15分鐘線MA60定義中期方向（交易方向）；
用5分鐘MA60定義小方向；
按15分鐘交易週期來定義大、中、小分別是MA240,MA60,MA20.
定義之後會 存在兩類情形：共振型和過渡型；
1、 當小中大三個方向一致時，屬共振型，是使用頻率最高的情形；
2、 當小方向與中方向一致時，屬過渡型，可作為平倉的一種信號，反向開倉需謹慎，頻次低於1/3；
3、 當小方向與大方向一致時，屬過渡型，多在調整結束時出現，開倉需謹慎，頻次低於1/3；
確保每筆交易的都滿足短期方向的定義，且僅當小方向符合中、大方向之一或全部符合才能開倉。
通過方向的定義之後，可以很明確區分哪些可以做，哪些是不可以做，哪些需要關注，從而保持最大限度的順勢交易。
3、 品種選擇和強弱劃分；
品種選擇的原則：1、成交量/持倉量>1(指數)
2、日平均振幅>2%;
強弱劃分原則：品種順應主要方向並且在板塊裡屬於領導型品種；相對價格水平，比其他品種順向維持的更高或者更低。
用小、中、大方向量化則為：價格離中 、大方向遠，並且強/弱勢維持。
4、 開倉交易條件設置；
開倉的基本思想是市場從收斂到發散，從無方向到重新有方向的過程；本質上屬於盤整突破型。
窄幅整理：整理幅度在1%以內，>10根K，
以價格突破平臺整理高低點為入場條件，止損設置在反向高低點。可增加成交量及後一根K的確認。
寬幅整理：整理幅度1%-3%，>15根K；
以價格突破平臺整理高低點為入場條件，止損設置在反向高低點。可增加成交量及後一根K的確認。
5、 頭寸和風險管理方案；
頭寸和風險管理的基本思想是讓風險發生在小的頭寸規模上，讓利潤髮生在大的頭寸規模上。符合贏衝 虧損的基本原則。
頭寸和風險採用固定金額來設置（初始風險值R），單筆交易的風險採用固定金額R，根據開倉價與止損價格倒推來計算開倉手數。
明確當天的總體風險額度，比方3000，
可以分為兩到三次試探機會，確保可以有足夠的機會捕捉行情，當天產生盈利後，可以將盈利增加到風險額度中，擴大經營。當盈利達到一個風險額度時要保證賬戶不虧損；當盈利達到兩個風險額度時，要保證賬戶獲得一個風險額度的盈利。
6、 加倉管理；
1、加倉的基本原則是市場有滿足加原有倉位和新開倉的開倉條件。頭寸和風險管理參考新開倉的規則。
2、加倉的條件是：當且僅當第一筆頭寸盈利超過其風險額度兩倍時，才可以加倉或者新開第二筆頭寸；第三筆頭寸參考第二筆頭寸的原則；其原理是確保風險只發生在第一筆頭寸上，當市場日內出現延續性波段時，頭寸上去後可以獲得不錯的回報。
七、平倉條件設置和啟動方案；
平倉可分為以下五個條件：
1、 市場出現加速時的主動減倉或平倉；
2、 市場出現反向開倉條件；
3、 15分鐘線MA60被擊穿；
4、 反向高低點突破；
5、 15分鐘線MA20被擊穿；
平倉的最低要求是15分鐘線MA20被反向擊穿；當市場僅有一個平倉條件時可以酌情處理，但當市場同時滿足兩個平倉條件時應該平倉。
八、交易評估表；
交易的基本模式是：方向+強弱+條件；為了更客觀合理的交易機會進行評估，特製作交易評估表，可以更簡單的鎖定交易機會的範圍。
九、交易統計檢驗；
對一個交易系統的評估，我們要通過統計檢驗來了解系統的表現。並且根據統計檢驗結果來對系統進行完善和優化，主要獲取的參數包括：最大連續回撤、成功率、平均乘數、最大盈利等；這方面內容，可以在後期逐步完善。
市場有風險，投資需謹慎。本文內容僅對期貨市場的某些特徵發表一些看法，不提供任何操作建議，操作風險由個人承擔。
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